Doğru araçların bazı işaretleri - sayfa 36
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nasıl çalıştığını anladığınızı kullanın
bir seçenek olarak, NN eğitim örneklerinde girdi verilerinin normalleştirilmesi
örnek için https://www.mql5.com/ru/articles/497 makalesine bakın ("Giriş verilerinin normalleştirilmesi" bölümünü okuyun)
Normalleştirme algoritmaları hakkında soru yok.
Rakamları = 5 olan iki sembol olduğunu hayal edin. Biri günde %0,1, diğeri ise %5 değişir. İlkine uyması için ikincisinin 20 kat azaltılması gerektiği ortaya çıktı.
Bunu yapmak için, bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu değil, oynaklık miktarını hesaplamamız gerekiyordu.
Normalleştirme algoritmaları hakkında soru yok.
Rakamları = 5 olan iki sembol olduğunu hayal edin. Biri günde %0,1, diğeri ise %5 değişir. İlkine uyması için ikincisinin 20 kat azaltılması gerektiği ortaya çıktı.
Bunu yapmak için, bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu değil, oynaklık miktarını hesaplamamız gerekiyordu.
o zaman eski güzel ATR göstergesini geliştirdiniz
bence bu, bir GA test cihazının yardımıyla optimizasyon için bir görevdir.
Normalleştirme algoritmaları hakkında soru yok.
Rakamları = 5 olan iki sembol olduğunu hayal edin. Biri günde %0,1, diğeri ise %5 değişir. İlkine uyması için ikincisinin 20 kat azaltılması gerektiği ortaya çıktı.
Bunu yapmak için, bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu değil, oynaklık miktarını hesaplamamız gerekiyordu.
Pekala.
Bu yüzdeleri başka nasıl hesaplarsınız? "Bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu" gösteren ATR'dir. Örneğin benim Uzman Danışmanlarımda tüm seviyeler her yerde ATR'ye bağlı, fiyat farkını öğrenmenin tek doğru yolu bu sanırım.
ATR'nin hesaplandığı sıra farklı olabilir. Örneğin, büyük bir ATR dönemi alabilirsiniz. ATR'yi daha yüksek zaman diliminden alabilirsiniz. ATR'yi sadece belirli süreler için alabilirsiniz... Ama öz aynı kalır - farklı sembollerin fiyatlarındaki farklılıkları tespit etmek için bu sembollerin ATR'deki farkını hesaplamanız gerekir.
Kimsenin daha iyi bir şey bulabileceğini sanmıyorum.
Pekala.
Bu yüzdeleri başka nasıl hesaplarsınız? "Bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu" gösteren ATR'dir. Örneğin benim Uzman Danışmanlarımda tüm seviyeler her yerde ATR'ye bağlı, fiyat farkını öğrenmenin tek doğru yolu bu sanırım.
ATR'nin hesaplandığı sıra farklı olabilir. Örneğin, büyük bir ATR dönemi alabilirsiniz. ATR'yi daha yüksek zaman diliminden alabilirsiniz. ATR'yi sadece belirli süreler için alabilirsiniz... Ama öz aynı kalır - farklı sembollerin fiyatlarındaki farklılıkları tespit etmek için bu sembollerin ATR'deki farkını hesaplamanız gerekir.
Kimsenin daha iyi bir şey bulabileceğini sanmıyorum.
Ve sadece forex'ten değil, her türden semboller - kripto, endeksler, vadeli işlemler vb. Hangi normalleştirme kuralı seçilir?
Farklı sayıları eşitlemek için logaritmayı kullanın.
Ayrıca, gerekirse farklı yöntemlerle normalleştirin.
Rakamları = 5 olan iki sembol olduğunu hayal edin. Biri günde %0,1, diğeri ise %5 değişir. İlkine uyması için ikincisinin 20 kat azaltılması gerektiği ortaya çıktı.
hayır çıkmıyor. Araçları değil araçları karşılaştırın.
Evet, şansa ihtiyacın var...
"Tüm ürünleri kod tabanına koyacağım." - başka bir kara kutu... Bir FİKİRİ anlamak, kaynak koduyla bile çok zor bir iştir... Ve anlaşılmaz bir strateji kullanmak kendiniz için daha pahalıdır!
Örneğin, aynı özelliklere sahip rakamlar = 5'i ayarlamak için rastgele bir dvr'yi hangi faktörle çarpacağınızı anlamanız gerekir.
Örnek olarak, burada rakam = 5 olan iki karakter verilmiştir.
Aynı rakamlarla AUDCHF'ye benzer özelliklerin elde edilebilmesi için EURSEK'in birden çok küçük bir sayı ile çarpılması gerektiği açıktır.
Ama AUDCHF yoksa, referans noktası nedir? Ve sadece forex'ten değil, her türden semboller - kripto, endeksler, vadeli işlemler vb. Hangi normalleştirme kuralı seçilir?
Tek bir cevap yok, her seçeneğin kendi +/-
Alternatif olarak, şuna bölün:
Kuzey Kazakistan,
Fiyat farkı ve gerilemeden RMS,
RMS artışları.
Normalleştirme algoritmaları hakkında soru yok.
Rakamları = 5 olan iki sembol olduğunu hayal edin. Biri günde %0,1, diğeri ise %5 değişir. İlkine uyması için ikincisinin 20 kat azaltılması gerektiği ortaya çıktı.
Bunu yapmak için, bir sembolün fiyatının diğerinin fiyatından ne kadar farklı olduğunu değil, oynaklık miktarını hesaplamamız gerekiyordu.
Muhtemelen çok geç, ama işe yarayabilir.
Ölçekleri mutlak fiyat değerlerinde değil, dolar cinsinden kullanmak daha iyidir. Sonuçta, harcanan dolar başına dolar cinsinden getiri ile ilgileniyoruz. Bu nedenle dolar bazında analize geçtim ve enstrümanları birbirleriyle karşılaştırmak çok uygun.
Örneğin, GBPUSD 5 hanesini, USDJPY 3 hanesini ve AMD 2 hanesini alın. Maliyeti dolar olarak ifade edersek, şöyle sonuçlanacaktır:
Diyelim ki 10.000$ ile işlem yapıyoruz.
Ardından GBPUSD 10000/open*close-10000=candel fiyatı için
USDJPY için 10000*aç/kapat-10000 =candel fiyatı
AMD için formül GBPUSD ile aynıdır.
sonra GBPUSD=32.25$ için 30 günlük ortalama günlük mum boyutunu elde edersiniz; USDJPY=31.45$ için; AMD için=225.97. Şimdi diyebiliriz ki, kaldıraç oranını 225.97/32.25=7 para birimlerinde kullanırsanız, AMD'de olduğu gibi kaldıraçsız kâra güvenebilirsiniz. Varlıkların oynaklığını karşılaştırmak bu kadar kolay.
Bu yöntemin doğal olarak daha fazla inceliği vardır.