Olasılık teorisi uzmanları. 10 hisselik bir portföyüm var. 10 şirketimden 2'sinin gelecek yıl başarısız olma olasılığı nedir? - sayfa 5

Yeni yorum
 
Nikolai Semko :

R'de güçlü değil.

Aşağıdaki noktaları açıklayın:

k <- 0 :n niceliklerin vektörüdür. Bu kavramı açıklayabilir misiniz?

ikinci değer iflas eden şirketlerin sayısıdır (50 olmalıdır), o zaman neden k vektörünü 50'ye ekliyorsunuz?

üçüncü değer ise iflas etmeyen şirket sayısıdır (4950 olmalıdır). 4950-n+k var mı?

dördüncü değer hisse sayısı = 10. Burada her şey yolunda görünüyor.

R çevrimiçi

k, ikinci yıldaki iflas sayısı için olası değerlerin bir vektörüdür: 0, 1, ... , 9, 10.

nk - vektör 10, 9, ..., 1, 0 (R özelliği)

Toplam top sayısı 5010 = 5000 + 10

toplam iflas sayısı 50 değil, 50+k ve iflas değil 4950-n+k (burada k artık bir vektör değil, 0 ile 10 arasında bilinmeyen bir sayıdır)

İkinci yılda 5.000 firmamız olacağını ve 50'sinin de iflas edeceğini varsayıyorsunuz, bu doğru değil. Sadece geçen yılki iflas olasılığımızın aynı olduğunu biliyoruz - 5.000'de 49 veya 52 iflas olabilir (arka arkaya iki yıl 5.000'de tam olarak 50 olma olasılığı çok küçüktür).

compile R online
  • rextester.com
compile R online
 
Aleksey Nikolayev :

R çevrimiçi

k, ikinci yıldaki iflas sayısı için olası değerlerin bir vektörüdür: 0, 1, ... , 9, 10.

nk - vektör 10, 9, ..., 1, 0 (R özelliği)

Toplam top sayısı 5010 = 5000 + 10

toplam iflas sayısı 50 değil, 50+k ve iflas değil 4950-n+k (burada k artık bir vektör değil, 0 ile 10 arasında bilinmeyen bir sayıdır)

İkinci yılda 5.000 firmamız olacağını ve 50'sinin de iflas edeceğini varsayıyorsunuz, bu doğru değil. Sadece, geçen yılki iflas olasılığımızın aynı olduğunu biliyoruz - 5.000'de 49 veya 52 iflas olabilir (arka arkaya iki yılın tam olarak 5.000'de 50 olması olasılığı çok küçüktür).

Bir kez daha tekrarlıyorum. Sorunun koşulları pratik olmaktan uzaktır. Hareket halindeyken görevin koşullarını eklemek gerekli değildir. Ayrıca konunun yazarına bir sürü yönlendirici soru sormak için ilk mesajı aldım, ancak işleri karmaşıklaştırmaya gerek olmadığını anladım. Soru, pratik olmaktan uzak olsa da oldukça spesifiktir.

Bağlantı için teşekkürler. R ile Ayrıştırma Her şey çok daha basit. Sonuçlar benimkiyle eşleşti: 

p0 <- dhyper(0,50, 4950,10)
p1 <- dhyper(1,50, 4950,10)
p2 <- dhyper(2,50, 4950,10)
p0; p1; p2

Sonuç: 

p0 = 0.9042998
p1 = 0.09150979
p2 = 0.004082944

Yukarıdaki hesaplamalarım:

P1 = (50!*4950!*10!*4990!)/(49!*9!*4941!*5000!) = (50*4950*4949*4948*4947*4946*4945*4944*4943*4942 *10)/(5000*4999*4998*4997*4996*4995*4994*4993*4992*4991) = 0.09150979127569519373319974384113

İflas olasılığı tam olarak 10 şirketten 2'sidir:

P2 = (50!*4950!*10!*4990!)/(2*48!*8!*4942!*5000!) = (49*50*4950*4949*4948*4947*4946*4945*4944 *4943*9*10)/(2*5000*4999*4998*4997*4996*4995*4994*4993*4992*4991) = 0.00408294394502039462124049848583

PS, sizde bir sorun olduğunu hemen fark etti, çünkü bu durumda olasılık 1'e eşit olamaz, 1'den küçük olmalıdır.

Ve bu durumun modellenmesi bu rakamları doğruladı.

 #define total 10000000
void OnStart () {
   int sum[total];
   MathSrand ( GetTickCount ());
   for ( int j= 0 ; j<total; j++) {
      sum[j]= 0 ;
       int b[ 10 ];
       for ( int i= 0 ; i< 10 ; i++) {
         int r= 35000 ;
         while (r>= 30000 ) r= rand ();
         b[i]=r% 5000 ;
         if (b[i]< 50 ) sum[j]++;
      }
       ArraySort (b);
       for ( int i= 0 ; i< 9 ; i++) if (b[i]==b[i+ 1 ]) {
            j--;
             break ;
         }
   }
   int s0= 0 ,s1= 0 ,s2= 0 ;
   for ( int j= 0 ; j<total; j++) {
       if (sum[j]== 0 ) s0++;
       if (sum[j]== 1 ) s1++;
       if (sum[j]== 2 ) s2++;
   }
   Print ( "Вероятность без банкротства - " + string ( double (s0)/total)+ "; Вероятность 1 банкротства - " + string ( double (s1)/total)+ ";  Вероятность 2 банкротств -   " + string ( double (s2)/total));
}
 2020.01 . 06 10 : 52 : 56.474 TestDouble (.BrentCrud,H1)      Вероятность без банкротства - 0.9043109 ; Вероятность 1 банкротства - 0.0914961 ;  Вероятность 2 банкротств -   0.0040885
2020.01 . 06 10 : 53 : 10.916 TestDouble (.BrentCrud,H1)      Вероятность без банкротства - 0.9042554 ; Вероятность 1 банкротства - 0.0915793 ;  Вероятность 2 банкротств -   0.0040546
2020.01 . 06 10 : 53 : 16.937 TestDouble (.BrentCrud,H1)      Вероятность без банкротства - 0.9043432 ; Вероятность 1 банкротства - 0.0914806 ;  Вероятность 2 банкротств -   0.0040718
2020.01 . 06 10 : 53 : 22.539 TestDouble (.BrentCrud,H1)      Вероятность без банкротства - 0.9042999 ; Вероятность 1 банкротства - 0.0915289 ;  Вероятность 2 банкротств -   0.0040653

 
Aleksey Nikolayev :

İşte hipergiometrik dağılımın binom ile yakınlığını kullanabileceğiniz durum. Ortaya çıkan yanlışlık, modelin yaklaşımıyla ilişkili yanlışlıktan çok daha azdır (farklı firmaların iflas olasılıklarının eşitsizliği, iflaslar arasındaki bağımlılık, vb.).

Binom dağılımı, olasılığın bağımsız olmasını gerektirir. Bu durumda, olasılık bağımlıdır.

 
Nikolai Semko :

Binom dağılımı, olasılığın bağımsız olmasını gerektirir. Bu durumda, olasılık bağımlıdır.

Teoride böyle bir "bağımsız olasılık" kavramı yoktur, bağımsız olaylar vardır.

Kullandığınız model uymuyor (daha doğrusu yaklaşık olarak uyuyor). Bunu anlamadıysan o senin sorunun.
 
Aleksey Nikolayev :

Teoride böyle bir "bağımsız olasılık" kavramı yoktur, bağımsız olaylar vardır.

Kabul ediyorum. Kulağa daha iyi geliyor.
Evet, terminolojide zayıfım. Ve genel olarak, dürüst olmak gerekirse, Olasılık Teorisi hakkında amatörce bilgim var.

 
Nikolai Semko :

Kabul ediyorum. Kulağa daha iyi geliyor.
Evet, terminolojide zayıfım. Ve genel olarak, dürüst olmak gerekirse, Olasılık Teorisi hakkında amatörce bilgim var.

"Senin" amatörlerinden bahsetmeyelim, yoksa "Bizim" kafamıza kül serpmekten bıktım.

ve Alexei'nin neredeyse her şeyde ne tür bir kozmik bilgisi var ... geriye kalan tek şey şaşkınlıkla omuz silkmek

 
Maxim Dmitrievsky :

"Senin" amatörlerinden bahsetmeyelim, yoksa "Bizim" kafamıza kül serpmekten bıktım.

ve Alexei'nin neredeyse her şeyde ne tür bir kozmik bilgiye sahip olduğu ... sadece şaşkınlıkla omuz silkmek için kalır

:)
Evet, hayır, ciddiyim. Hareket halindeyken daha fazla sezgi ve anlayış.

 
Maxim Dmitrievsky :

"Senin" amatörlerinden bahsetmeyelim, yoksa "Bizim" kafamıza kül serpmekten bıktım.

ve Alexei'nin neredeyse her şeyde ne tür bir kozmik bilgiye sahip olduğu ... sadece şaşkınlıkla omuz silkmek için kalır

Matroskin'in benzer bir durumda dediği gibi: "Ayrıca nakış yapabilirim ... Ve bir daktiloda ...")

 
Nikolai Semko :

:)
Evet, hayır, ciddiyim. Hareket halindeyken daha fazla sezgi ve anlayış.

MIT'nin YouTube'da iyi bir teori kursu var.

 
igrok333 :
Geçen yıl ABD pazarındaki 5.000 şirketten 50'si iflas etti . Yani şirketin iflas etme olasılığı 1/100'dür.

10 hisselik bir portföyüm var.

Bir yılda 10 şirketimden 1'inin iflas etme olasılığı nedir? Hesaplaması kolaydır.
Bir şirketin iflas etme olasılığı 1/100'dür. Ve 10 şirket alıyoruz, bu da bir etkinliğin şansını 10 kat artırdığımız anlamına geliyor.
Yani olasılık: 1/100 * 10 = 1/10.

10 şirketimden 2'sinin bir yıl içinde batma olasılığı nedir? Nasıl hesaplanır?

konudan tam bir alıntıydı. Koşulun ne olduğunun altı çizilir ve konu alanına atıfta bulunduğu not edilir.

Burada koşullu olasılıkları nerede görüyorsunuz? burada değiller. Geçen yılın istatistikleri var.

Yatırım anında toplam şirket sayısı bile yok, bilinmiyor ve bu arada önemli değil.

PS/ traktörlerin okyanusun enginliğini sürmesi şaşırtıcı değil ve GA'lar rastgele :-)

12345678
Yeni yorum