Bir bardaktaki püf noktaları - kenelerde ne olduğunu anlama girişimi - sayfa 9

Yeni yorum
 
Yerel çaylakların bu kadar saflıktan nereden geldiğini anlamıyorum: Bir salak Si vadeli işlemlerinde piyasada bin sözleşmeyi doldurduysa, o zaman rublenin fiyatının beş kopek değişeceğine neden kesin olarak inanıyorlar? - Ne de olsa bunun saçmalık olduğu düşünülemez. Çünkü SiM9, rublenin sadece küçük bir parçası. Hala başka sözleşmeler var, bir nokta var, hala merkezi olmayan bir bankalararası para piyasası. Kısacası, birbiriyle yakından bağlantılı bir sürü farklı dev pazar. Ve işte bir aptal geliyor, bir piyasa uygulaması atıyor ve bu nedenle küresel ruble döviz kuru, tüm sitelerdeki eylemlerinden hemen 5 kopek değişmeli! - Tamamen saçmalık. Aslında Sim9 bu durumda yeni bir arz veya talep oluşturmak zorunda değildi, herhangi bir işlem ve limit emri olmadan önceki seviyeye dönebiliyordu çünkü Ruble kurunu belirleyen Sim9 değil, genel makroekonomik durum. Poraby sonunda bunu anlayın ve bu konuyu kapatın.
 
Vasiliy Sokolov :
Yerel çaylakların nereden bu kadar saf olduklarını anlamıyorum: Neden bir aptalın Si vadeli işlemlerinde piyasada bin sözleşmeyi sular altında bırakması durumunda, o zaman rublenin fiyatının beş kopek değişeceğine kesin olarak inanıyorlar? - Ne de olsa, bunun saçmalık olduğu umrumda değil. Çünkü SiM9, rublenin sadece küçük bir parçası. Hala başka sözleşmeler var, bir nokta var, hala merkezi olmayan bir bankalararası para piyasası. Kısacası, birbirine yakından bağlı bir sürü farklı devasa pazar. Ve işte bir aptal geliyor, bir piyasa uygulaması atıyor ve bu nedenle küresel ruble döviz kuru, tüm sitelerdeki eylemlerinden hemen 5 kopek değişmeli! - Tamamen saçmalık. Aslında Sim9 bu durumda yeni bir arz veya talep oluşturmak zorunda değildi, herhangi bir işlem ve limit emri olmadan önceki seviyeye dönebiliyordu çünkü Ruble kurunu belirleyen Sim9 değil, genel makroekonomik durum. Poraby sonunda bunu anlayın ve bu konuyu kapatın.

Teorisyen, hadi duygusallaşmayalım - bir mantığı var - konuşun, aksi takdirde adil ve yanılmaz bir değiş tokuş hakkında kitlesi olan bir vaiz gibi görünüyor.

Henüz pozisyon için bir gerekçe göremiyorum ve gerekçe, limit eksikliğini açıklayan mantık veya borsa düzenlemelerinden alıntılar olabilir.

Konu önemli, en azından MT5'in yaptığı gibi borsa keneleri tarafından test edilemediğinden bahsediyor.

 
Heyecanlanmayın arkadaşlar!
 
Evet, DMA normal bir bağlantıdan daha fazla fırsat sağlıyor ve bunun için para ödüyorlar; hft stratejileri uğruna, değişimin olduğu aynı merkezlerde sunucular kiralarlar, programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekipler kiralarlar;). Bu seviye yalnız tüccarlar için değildir. Karıştırmanın nasıl çalıştığına ve piyasa mikro yapısının nasıl çalıştığına, hft işinin nasıl çalıştığına rağmen, bu seviyede karlı stratejiler oluşturmak için boş çabalarla zaman kaybetmemek için bir fikre sahip olmanız gerekir. #hft, #dma, #orderlog'u okuyun/google, anlayacaksınız.
 

aşağı yukarı böyle

 
Sergey Lebedev :
Ayrıntılı olarak: t&s'nin gerçek zamanlı analizi için hft bağlantısı kullanmayan bir tüccarın satılık borsaya 65822 fiyatla bir limit emrinin gelmesi, piyasayı analiz eden hft stratejisi ve bir karşı limit tarafından fark edildi. onun için sipariş oluşturuldu, bu da 12. saniyenin ilk karesinde bu esnafın bilgisine ve kaydına yol açtı. Bardak koymadan! HFT stratejilerinin ana özü budur: gerçek öncü fiyatın tahmini ve 'geride kalan' baş harflerinin satın alınması. Onlar. Hft stratejisi, alımlar için 11. saniyede işlem gören hacmi tahmin etti ve böyle bir hacimden sonra piyasa fiyatının 65870/65880 civarında olduğunu 'bilerek', tüm 'ucuz' satışlar için karşı limitler oluşturdu. Ardından bunları, stratejinin hızlı bir şekilde tahmin ettiği adil bir "piyasa" fiyatından satış için yeniden listeledi. Piyasa katılımcılarının geri kalanı bu emirleri camda hiç görmedi. Kısaca hft ticaretinin özü budur.
Not: 'Biliyordum' / 'takdir edildim' altında, sinir ağlarının çalışmasının sonucunu anlamanız gerekir.

Bildiğim kadarıyla sınırlayıcılı sınırlayıcılar azaltılmıyor. Limit her zaman piyasa tarafından eşleştirilir. Ve HFT, limit emirlerinizi başkasının emirleriyle eşleştirme yeteneği değil, borsadan bilgi alma ve emirlerinizle ister limit ister piyasa olsun herhangi bir işlem yapma hızında bir avantajın kullanılmasıdır. Yani, borsaya "yakın"sanız, o zaman daha fazla fırsatınız olur.

 
prostotrader :

:) Bu benim stratejim değil.

Gelecekler ortaya çıkar çıkmaz ortaya çıktı.

Temettü tahsis edilmemişse, yayınlanan (hesaplanan) temettüler, kural olarak, gerçek olanları aşar,

bu nedenle, piyasaya giriş yoktur (ancak piyasa "rahatsız olmaz", sık sık bozulmalar olur).

Ve karlılık, piyasa katılımcılarının durumu nasıl doğru bir şekilde değerlendirdiğine bağlıdır.

Piyasaya girişi her zaman bankanın mevduat teklifinden %3-5 daha yüksek olarak belirledim.

Ticarette her zaman 56 çift enstrüman vardır, birileri her zaman "ateş eder".

Katma

Şu anda hiç ticaret yapmıyorum, MOEX her şeyi stoklamış durumda.


Açık pozisyonlar döneminde varlık fiyatının olası oynaklığını bir şekilde hesaba katıyor musunuz?
 
Andrey Gladyshev :

Bildiğim kadarıyla sınırlayıcılı sınırlayıcılar azaltılmıyor. Limit her zaman piyasa tarafından eşleştirilir. Ve HFT, limit emirlerinizi başkasının emirleriyle eşleştirme yeteneği değil, borsadan bilgi alma ve emirlerinizle ister limit ister piyasa olsun herhangi bir işlem yapma hızında bir avantaj kullanılmasıdır. Yani, borsaya "yakınsanız", daha fazla fırsatınız olur.

Doğru anlıyorsunuz. Yazar, hafifçe söylemek gerekirse çok yaratıcı)

 
rjurip :

Açık pozisyonlar döneminde varlık fiyatının olası oynaklığını bir şekilde hesaba katıyor musunuz?

Hiç sayılmaz. Pozisyonlar çok yönlüdür (vadeli işlemler satılır, hisseler alınır), yani oynaklık önemli değildir .

Vadeli işlemler (hisseleri nasıl satardım) yerine satın alınan hisselere eşit miktarda negatif hisselerle "doldurulacağım"

ve pozisyonların sonucu 0 olacaktır. (resimde 1 lot 10 hissede lotlarda paylar var)


Katma

1 sözleşmede MOEX-6.19 100 hisse -151 * 100 = -15100 hisse (vadeli işlem sözleşmelerinde)

1 lot Moskova Borsası hissesinde 10 hisse 1510 * 10 = +15100 hisse

Son kullanma tarihinde: 15100 + (-15100) = 0

 
prostotrader :

Hiç sayılmaz. Pozisyonlar çok yönlüdür (vadeli işlemler satılır, hisseler alınır), yani oynaklık önemli değildir.

Vade sonunda, satın alınan hisselere eşit sayıda vadeli işlemler (hisseleri nasıl satardım) yerine negatif hisseleri basitçe "dökecekler"

ve pozisyonların sonucu 0 olacaktır. (resimde 1 lot 10 hissede lotlarda paylar var)



Evet, ancak bir varlığın fiyatı beklenen temettüden daha fazla hareket ederse, kaybetmez misiniz?
1234567891011121314151617
Yeni yorum