Bir bardaktaki püf noktaları - kenelerde ne olduğunu anlama girişimi - sayfa 8

 
Vasiliy Sokolov :

Evet, gerçekten görünmez. Garip...

Bununla başa çıkabileceğiniz yer burasıdır.

@Renat Fatkhullin , @Slava kene sırasını kim kontrol edebilir?

 
prostotrader :

Temettülerin muhasebeleştirilmesi için üç seçenek vardır.

...

Teşekkürler, çok ilginç.

Ancak, temettü beklentilerindeki değişiklikler ve ödemelerin vade sonuna kadar ertelenmesi, stratejinizin karlılığını önemli ölçüde kötüleştirmiyor mu?

 
Andrey Khatimlianskii :

Bununla başa çıkabileceğiniz yer burasıdır.

@Renat Fatkhullin , @Slava kene sırasını kim kontrol edebilir?

Bunu kendin yapabilecekken neden Jedi'ı çağırasın ki? 1) Finansta keneleri indirin. 2) MT5'ten keneleri indirin. 3) Keneleri karşılaştırın. Bu kadar.

 
Vasiliy Sokolov :

Bunu kendin yapabilecekken neden Jedi'ı çağırasın ki? 1) Finansta keneleri indirin. 2) MT5'ten keneleri indirin. 3) Keneleri karşılaştırın. Bu kadar.

Peki Finam'ın Sor ve Bid'i nerede?

Ve ticaret aynı.

Dosyalar:
Fin_Si.zip  30 kb
 
Ne Finam ne de diğer brokerler/kaynaklar, anlaşmaların onay bandında (time&sake) herhangi bir teklif/talep içermez. Buradaki incelik, kenelerin bir dizi işlem olmasıdır, yani. eşleşen emirlerin ve bil-ax, eşleşmeyen limitlerin 'teklifleri'dir.
Genel olarak, burada neyin belirsiz olduğunu ve borsa için olağan iş hakkında böyle bir tartışmanın nereden geldiğini açık değil: büyük bir satın alma emrini kırdıktan sonra, fiyat yükseldi ve zirveye ulaştı, bu olabilir. 11 saniyeden itibaren görüldü, ancak borsa, 65800 civarında eski fiyat düzeni için de yönlendirilen sıradan katılımcılardan limit emirleri almaya devam etti, peki, 65825 için tüm bu limitler ve diğerleri, sayaçlı hft tüccarları tarafından bloke edildi. Aynı fiyatla limitler. Evet, cama vurmadılar, bir teklif / balta oluşturmadılar, ancak bu sadece dma-arayüzleri üzerinden hft-ticarete aşina olmayan kişiler için şaşırtıcı olabilir.
 
Sergey Lebedev :
Ne Finam ne de diğer brokerler/kaynaklar, anlaşmaların onay bandında (time&sake) herhangi bir teklif/talep içermez. Buradaki incelik, kenelerin bir dizi işlem olmasıdır, yani. eşleşen emirlerin ve bil-ax, eşleşmeyen limitlerin 'teklifleri'dir.
Genel olarak, burada neyin belirsiz olduğunu ve borsa için olağan iş hakkında böyle bir tartışmanın nereden geldiğini açık değil: büyük bir satın alma emrini kırdıktan sonra, fiyat yükseldi ve zirveye ulaştı, bu olabilir. 11 saniyeden itibaren görüldü, ancak borsa, 65800 civarında eski fiyat düzeni için de yönlendirilen sıradan katılımcılardan limit emirleri almaya devam etti, peki, 65825 için tüm bu limitler ve diğerleri, sayaçlı hft tüccarları tarafından bloke edildi. Aynı fiyatla limitler. Evet, cama vurmadılar, bir teklif / balta oluşturmadılar, ancak bu sadece dma-arayüzleri üzerinden hft-ticarete aşina olmayan kişiler için şaşırtıcı olabilir.

Madem bir hft uzmanısınız, o zaman aydınlatın. İsteklerin çerçevelerde işlendiğini biliyorum, yani. borsanın yakınsama frekansı vardır, 0,01 saniyeye düşen tüm emirler birleştirilir, ardından bu gerçeğe ilişkin bilgiler ve bu işlemden sonra Ask ve Bid yayınlanır. Anladığım kadarıyla eşleştirme yapılırken FIFO yöntemi kullanılıyor (zamana göre değil fiyata göre), o zaman çerçeve kabul için kapatılırsa bir sipariş bu çerçeveye nasıl bozulabilir? Yoksa Sor ve Bid geçişi MT5 sunucu tarafında bir hata ile mi oluyor?

MM'nin bir bardağı geri satın alma gerçeği üzerine bu çerçevede sipariş verdiğini ve ardından boşluğu limitleriyle doldurduğunu ve daha sonra kaldırdığını varsayıyorum.
 
Ilya Baranov :

Teşekkürler, çok ilginç.

Ancak temettü beklentilerindeki değişiklikler ve vade sonuna kadar ödeme koşullarının ertelenmesi, stratejinizin karlılığını önemli ölçüde kötüleştirmiyor mu?

:) Bu benim stratejim değil.

Gelecekler ortaya çıkar çıkmaz ortaya çıktı.

Temettü tahsis edilmemişse, yayınlanan (hesaplanan) temettüler, kural olarak, gerçek olanları aşar,

bu nedenle, piyasaya giriş yoktur (ancak piyasa "rahatsız olmaz", sık sık bozulmalar olur).

Ve karlılık, piyasa katılımcılarının durumu nasıl doğru bir şekilde değerlendirdiğine bağlıdır.

Piyasaya girişi her zaman bankanın mevduat teklifinden %3-5 daha yüksek ayarladım.

Ticarette her zaman 56 çift enstrüman vardır, birileri her zaman "ateş eder".

Katma

Şu anda hiç ticaret yapmıyorum, MOEX her şeyi stoklamış durumda.

 
Ayrıntılı olarak: t&s'nin gerçek zamanlı analizi için hft bağlantısı kullanmayan bir tüccarın satılık borsaya 65822 fiyatla bir limit emrinin gelmesi, piyasayı analiz eden hft stratejisi ve bir karşı limit tarafından fark edildi. onun için sipariş oluşturuldu, bu da 12. saniyenin ilk karesinde bu esnafın bilgisine ve kaydına yol açtı. Bardak koymadan! HFT stratejilerinin ana özü budur: gerçek öncü fiyatın tahmini ve 'geride kalan' baş harflerinin satın alınması. Onlar. Hft stratejisi, alımlar için 11. saniyede işlem gören hacmi tahmin etti ve böyle bir hacimden sonra piyasa fiyatının 65870/65880 civarında olduğunu 'bilerek', tüm 'ucuz' satışlar için karşı limitler oluşturdu. Ardından, stratejinin hızla tahmin ettiği adil bir "piyasa" fiyatından satış için yeniden listelediler. Piyasa katılımcılarının geri kalanı bu emirleri camda hiç görmedi. Kısaca hft ticaretinin özü budur.
Not: 'Biliyordum' / 'takdir ediyorum' altında, sinir ağlarının çalışmasının sonucunu anlamanız gerekir.
 
Sergey Lebedev :
Ayrıntılı olarak: t&s'nin gerçek zamanlı analizi için hft bağlantısı kullanmayan bir tüccarın satılık borsaya 65822 fiyatla bir limit emrinin gelmesi, piyasayı analiz eden hft stratejisi ve bir karşı limit tarafından fark edildi. onun için sipariş oluşturuldu, bu da 12. saniyenin ilk karesinde bu esnafın bilgisine ve kaydına yol açtı. Bardak koymadan! HFT stratejilerinin ana özü budur: gerçek öncü fiyatın tahmini ve 'geride kalan' baş harflerinin satın alınması. Onlar. Hft stratejisi, 11. saniyede işlem gören alım hacmini tahmin etti ve böyle bir hacimden sonra piyasa fiyatının 65870/65880 civarında olduğunu 'bilerek', tüm 'ucuz' satışlar için karşı limitler oluşturdu. Ardından bunları, stratejinin hızlı bir şekilde tahmin ettiği adil bir "piyasa" fiyatından satış için yeniden listeledi. Piyasa katılımcılarının geri kalanı bu emirleri camda hiç görmedi. Kısaca hft ticaretinin özü budur.
Not: 'Biliyordum' / 'takdir edildim' altında, sinir ağlarının çalışmasının sonucunu anlamanız gerekir.

Sizin mantığınıza göre, iki farklı katılımcı aynı anda (minimum bir farkla) işlem mi yaptı yoksa sırayla mı yaptılar? Aynı anda yaptılarsa, ilkinin eylemleri henüz borsa tarafından tüm teklif sahiplerine yayınlanmadıysa, ikinci katılımcı birincinin eylemleri hakkında nasıl bilgi edinebilir?

İlk kişi bardağı satın aldıysa, o zaman bir başkası limiti belirledi ve ancak o zaman başka biri onu satın aldı, yani. Zaten üç katılımcı bile çıkıyor.

Taleplerin bir çerçevede nasıl eşleştirildiğini anlamak için yönetmeliği okumak gerekiyor.

 
Sergey Lebedev :
Ne Finam ne de diğer brokerler/kaynaklar, anlaşmaların onay bandında (time&sake) herhangi bir teklif/talep içermez. Buradaki incelik, kenelerin bir dizi işlem olmasıdır, yani. eşleşen emirlerin ve bil-ax, eşleşmeyen limitlerin 'teklifleri'dir.
Genel olarak, burada sizin için net olmayan şeyin ne olduğu ve borsa için olağan iş hakkında böyle bir tartışmanın nereden geldiği benim için net değil: büyük bir satın alma emrini kırdıktan sonra fiyat yükseldi ve zirveye ulaştı, bu olabilir 11 saniyeden itibaren görülebilir, ancak borsa, 65800 civarındaki eski fiyat düzeni için de yönlendirilen sıradan katılımcılardan limit emirleri almaya devam etti, peki, 65825 için tüm bu limitler ve diğerleri, sayaçlı hft tüccarları tarafından bloke edildi. Aynı fiyatla limitler. Evet, cama vurmadılar, bir teklif / balta oluşturmadılar, ancak bu sadece dma-arayüzleri üzerinden hft-ticarete aşina olmayan kişiler için şaşırtıcı olabilir.

+