Tesadüf mü yoksa bilinmeyen kalıp mı? - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Aklınıza gelebilecek birçok şey. Örneğin, gerçek artışlar rastgele karıştırılabilir ve bu yeni düzende toplanabilir.
Soru şu ki, bunun anlamı ne?
Örneğin, algoritmanın kararlılığını kontrol edin. Başarısız olursa, pozitif olasılığı hakkındaki tüm sorular bir anda ortadan kalkacaktır ...
Akıldan büyük bir ağırlık)))
Tüm hikayeyi sıkı bir şekilde uydurduğuma göre, karşı test dışında simülasyonla uyumu başka nasıl tespit edebilirim?
Dmitry'nin önerdiği, rastgele serilerden geçerek ve tutarsızlıkları belirleyerek, benim için çalışmıyor, çünkü algoritma, göstergelerin ve filtrelerin olmamasına rağmen, fiyatları kendi başına alıyor ve sonraki bölümlerde bu noktaları tekrarlıyor.
(Sistemde kendi kendine eğitim özelliği)
Örneğin, algoritmanın kararlılığını kontrol etmek için. Başarısız olursa, pozitif olasılığı hakkındaki tüm sorular bir anda ortadan kalkacaktır ...
Akıldan büyük bir ağırlık)))
Tüm hikayeyi sıkı bir şekilde uydurduğuma göre, karşı test dışında simülasyonla uyumu başka nasıl tespit edebilirim?
Dmitry'nin önerdiği, rastgele serilerden geçerek ve tutarsızlıkları belirleyerek, benim için çalışmıyor, çünkü algoritma, göstergelerin ve filtrelerin olmamasına rağmen, fiyatları kendi başına alıyor ve sonraki bölümlerde bu noktaları tekrarlıyor.
(Sistemde kendi kendine eğitim özelliği)
Bu biraz mantıklı. Stabilite testi konusunda bir makalem var. Sadece orada fiyatlar değil, işlem dizileri modellenir.
Ancak bu, "gelecekten" fiyatlar üzerinde gerçekleştirilen ileriye dönük testlere benzemeyecektir. Bu, düzeltilmiş geçmiş fiyatları test ediyor.
Yok.
İyi bir sinyal görürseniz, yazarın bir jetonla ticaret yapıp yapmadığını ve sadece şanslı olup olmadığını veya yazarın iyi bir ticaret sistemi ile ticaret yapıp yapmadığını anlayamazsınız.
Bunun bir kalıp mı yoksa bir kaza mı olduğunu TAM OLARAK asla söyleyemezsiniz. Sadece BELİRLİ BİR OLASILIK İLE söyleyebilirsiniz. sinyal ne kadar güzel olursa, iyi bir sistemde işlem yapma olasılığı o kadar yüksek olur.
Test sonuçlarına gelince... Birkaç döviz çiftinden düz bir çizgi oluşturmak için optimize edebilirim. Ne kadar çok döviz çifti olursa, o kadar kolay olur. benzer şekilde, ne kadar çok optimizasyon parametresi olursa, güzel bir kar grafiği elde etmek o kadar kolay olur.
size söylendiği gibi 10 yıllık süreyi 2 yarıya bölün. İlk yarıdaki seçenekleri alın. ikinci yarıda aynı parametrelerle çalıştırın.
belki ikinci yarıda tamamen şans eseri güzel bir grafik ortaya çıkacaktır. ama bu çok nadirdir. (İşte BELLİ BİR OLASILIKLA konuştuğumuz şey).
veya diğer döviz çiftlerinde test etmeyi deneyin. çoğu zaman bir çift üzerinde çalışan sistemler diğerlerinde de çalışır.
onlar da diyorlar ki:
optimizasyon gerçekleştirdiyseniz ve çıktı parametrelerini seçtiyseniz,
küçük bir değişiklikle, kâr eğrisi keskin bir şekilde bozulursa, bu büyük olasılıkla bir düzeltmedir.
ama bu yöntemi test etmedim.
Rastgeleliğin bilinmeyen bir düzenlilik olduğuna inanıyorum. Çünkü dünyamızda hiçbir şey kendiliğinden olmuyor
Rastgelelik C ve düzenlilik Z, zorunluluğun tezahür biçimleridir. Bu nedenle, ticaret sürecinin belirli bir zamanda rastgele mi yoksa düzenli bir yol boyunca mı ilerlediğini tahmin etmek asla mümkün değildir. Bu nedenle, TS'yi test ederken, belirli bir test süresi için geçerli olan belirli bir uzunluktaki bir numune için S ve Z oranını belirleriz. Bu oranı diğer uzunluklara ve periyotlara uyarlama girişimleri başarısızlığa mahkûmdur. İleriye dönük testlerin kullanılması, aracın dengesini değerlendirmede büyük bir hatadır. Bir test cihazında stratejileri test etmek, TS teorisine gömülü fikirlerin performansını test etmek için bir araçtır. Daha fazla bir şey talep edilemez ve hatta daha fazlasını test edenden beklemek aptallıktır. 80/20 kârlı bir sonuç bile TS'nin istikrarını garanti etmez. Doğru zamanda, rastgele 20, normal 80'e baskın çıkar. Her şey göründüğü kadar basit değildir.
Hiçbir şey göstermeyecek.
Sadece orijinal haliyle, 10 yıl boyunca hemen uyum sağladı ve diğer durumlarda parçalar halinde ayarlanacak - aynı yumurtalar, sadece profilde
+
Kategorik konuşuyorum çünkü neden bahsettiğimi biliyorum. Hayatının yıllarını hayallere harcamak istiyorsan - haklısın)
En azından olasılıklı, en azından onsuz herhangi bir algoritma, gelecekteki fiyat davranışını tahmin eder . Alıntıyı geriye doğru çevirerek, algoritmanızı anlamdan mahrum edersiniz.
Forward dışında başka bir yöntem yoktur ve buna da gerek yoktur. Her şey uzun zamandır akıllı insanlar tarafından icat edildi, kullanımı kolay olmaya devam ediyor. Hiç tartışmaya açık değil.
Bu forumda tartışmalara başlamadan önce makine öğrenimi üzerine ders kitapları okurlarsa, birçok soru kendiliğinden kaldırılır)
Kategorik konuşuyorum çünkü neden bahsettiğimi biliyorum.
1. Kategorikliğinizi kabul ettiğinize göre, isteyerek inanıyorum, o zaman bu zaten iyi.
En azından olasılıklı, en azından onsuz herhangi bir algoritma, gelecekteki fiyat davranışını tahmin eder . Alıntıyı geriye doğru çevirerek, algoritmanızı anlamdan mahrum edersiniz.
2. Ancak bu ifade şüphelidir.
Size dümdüz ilerleyecek, hatta geriye hatta yanlara doğru gidecek bir algoritma örneği vereceğim ama nihai sonuç aynı olacak.
Her saat bir test olmak üzere, normal zaman sıralamasında 1000 bağımsız test gerçekleştireceğiz.
Algoritma olarak 3 kapı tahmini ile Monty-Hall paradoksunu alıyoruz.
https://bodyonov.ru/projects/monty-hall-demo
Muhtemelen onu tanıyorsun. Ve tahmin edeceğiz.
Bu tahminlerin sonucu önceden belirlenir ve ~% 1-2 hata ile olumlu sonuçların %66'sını garanti eder.
Ve şimdi soru...
Algoritmayı değiştirmeyip de tarihteki tüm sonuçları/sonuçları alıp tarihleri karıştırıp farklı bir sıraya koyarsak ne dersiniz?
sonuç (%66) değişecek ve algoritma bir şekilde farklı mı çalışacak?
Kategorik konuşuyorum çünkü neden bahsettiğimi biliyorum. Hayatının yıllarını hayallere harcamak istiyorsan - haklısın)
En azından olasılıklı, en azından onsuz herhangi bir algoritma, gelecekteki fiyat davranışını tahmin eder . Alıntıyı geriye doğru çevirerek, algoritmanızı anlamdan mahrum edersiniz.
Forward dışında başka bir yöntem yoktur ve buna da gerek yoktur. Her şey uzun zamandır akıllı insanlar tarafından icat edildi, kullanımı kolay olmaya devam ediyor. Hiç tartışmaya açık değil.
Bu forumda tartışmalara başlamadan önce makine öğrenimi üzerine ders kitapları okurlarsa, birçok soru kendiliğinden kaldırılır)
Forward, gerçek tarihle ve/veya gelecekteki süreçlerle hiçbir ilgisi olmayan, gelecek tarihin bir parçasıdır.
Rastgele bir model aramak aptalca. Herhangi bir model, gözlemlerin sonuçlarının bir analizine veya makul bir varsayıma dayanan varsayımlar veya devam eden süreçlerin akışının mantığıyla gerekçelendirilen bir teoriye dayanmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir düzenlilik bilinçli olarak aranmalı, yaklaşık olarak kendini hangi biçimde göstermesi gerektiğini beklemelidir. Sonuç olarak, kalıp arayışı özenli ve yorucu bir iştir ve yukarıda belirtilen pozisyonların formülasyonu ile başlamalıdır. Neredeyse son 8 yıllık araştırma boyunca, içinde olumlu sonuçlara yol açan 3 kalıp bulmayı başardığım sadece 3 varsayım formüle etmeyi başardım. Ancak hepsi, Forex gibi mükemmel bir piyasada olağanüstü sonuçlar elde etmenin imkansız olduğu varsayımımı doğruladı. Karlar, yılda yüzde 10-15 arasında ve o zaman bile 10-20 yılda karmaşık bir hesaplamayla dalgalanıyor. Tarihten belirli, rastgele alınan belirli bir yıl için belirlenen sınırlar içinde kâr garanti etmek bile mümkün değildir. Sonuç, Forex'in her şeyden önce bir bankalararası enstrüman olması nedeniyle, piyasada banka karını önemli ölçüde aşan istikrarlı ve garantili bir kâr elde etmenin prensipte imkansız olduğudur. Öte yandan, bu benim kişisel görüşüm ve hiçbir durumda diğer piyasa araştırmacılarına ve ciddilerine empoze etmiyorum. En iyi sonuçları aramalarında onlara iyi şanslar diliyorum.
Ve geliştirdiğim ve araştırdığım 3 teori de herkes tarafından biliniyor:
1. Piyasa fiyatını tahmin etmek için evrensel regresyon modeli https://www.mql5.com/ru/articles/250 ;
2. Piyasa teorisi https://www.mql5.com/en/articles/1825 ;
3. Boğaların ve ayıların gücünün analizi https://www.mql5.com/ru/code/19139 , https://www.mql5.com/ru/code/19142 .
Teşekkürler, önerdiğiniz malzemelere hala aşinayım.
Sessizliğimi saygısızlık olarak algılama
1. Düz bir filtreye ihtiyacınız var. ve dönemden bağımsızdır.
2. Bu filtreyi kullanarak herhangi bir yönde maksimum hareketi belirlemeniz gerekir.
3. Maksimum hareketin ortalama harekete oranını belirleyin ve bu oranın minimum parametresini ayarlayın.
örneğin 10/1. Bu parametre a) krizler b) daireler ve bu ve bu herhangi bir sisteme zarar verirken düzleşir ve 1/1'e yönelir.
4. Rastgele olmayan hareketin mutlak parametresini girin (maksimum hareket ortalamayı kaç kez geçmelidir)
örneğin rastgele olmayan bir hareket için 600 pip alarak ve belirttiğiniz değere eşit veya daha büyük bir maksimum hareket değeri parametresi arıyorsunuz.
o zaman siparişler arasındaki mesafe maksimum 200 puan olmalıdır, yani. Oynaklık için biraz boşluk bırakmak için rastgele olmayan bir hareketin 1/3'ü.
5. Bir emir sistemi açmak ve eğer partiyi değiştirmezseniz emirler arasındaki mesafeyi ayarlamak veya 4. maddeye göre partiyi değiştirirseniz risk derecesini ayarlamak.
6. İstikrarlı bir sonuç elde edene kadar 3.4 puanlarını kademeli olarak artırın.
7. Her bir finansal araç için ayrı ayrı ayarlayın.
8. Başlangıçta, yukarıda açıklanan parametrelerle, sistem bir toparlanma için çalışmalıdır, ancak aynı zamanda fiyat aniden yükselirse, hem toparlanma hem de trendin devamı için çalışmalıdır.
Not: olaylara gerçekçi bakmak, kişisel gözlemlerim:
a) Hiçbir şey sonsuza kadar katlanarak büyüyemez.
b) Üstel büyümeden sonra bir düzeltme olmayabilir, bu nedenle pazara yalnızca nispeten büyük ve belirgin hareketlerle girdiğiniz için ortalama alma yöntemi büyük kayıplara neden olabilir.
c) 1. nokta pahasına, bunun ne kadar zor olduğunu anlamak için "teoriden pratiğe" daldaki sayfa sayısına bakın.
d) her an bir şeyler ters gidebilir, bu yüzden açılış emirlerinin özellikleri nedeniyle ticaretteki hataları düzeltecek emir sistemlerine odaklandım.
e) Ayda %10 sabit, altı ayda - bir yılda milyoner olmak için yeterlidir. yılda %150-200 üzeri çok riskli daha fazlasını yapmaya çalışmayın bile. Piyasa yapmanıza izin veriyorsa - kullanın. ama her şeyi kaybetmek istemiyorsanız her ay bu kadar ilgi çeken süper bir sistem bulmaya çalışmayın.
E) Büyük olasılıkla tavsiyemi kullanmayacaksınız, çünkü çok karmaşık ve büyük olasılıkla daha basit bir yol izleyeceksiniz - ortalama alma, lotları artırma veya "teoriden pratiğe" dalın battığı bir bataklıkta boğulma.
Devam etmek.
Önerdiğiniz filtreleme kontrol koşullarını anlamaya ve nasıl uygulayacağımı anlamaya çalışıyorum ama hala nasıl olduğunu çözemiyorum ...
Sorun şu ki, F1 koşulunu tanımlayamıyorum. Tarihten bile düzenli bir fiyat değişikliğinin nasıl belirleneceğini anlamıyorum.
Algoritmam tura ve tura ilkesine göre çalıştığından ve aslında fiyat hiç rol oynamadığından, yalnızca sonuçların sonucu var - tahmin edildi / tahmin edilmedi.
Tarihte de olay dizileri vardır: tahmin edilen/tahmin edilmeyen, ancak algoritmada bu hikaye hiçbir şekilde dikkate alınmaz, aksi takdirde "Montecarlo'nun yanlış sonucuna" ulaşabilirsiniz.
Bu nedenle, sonuçlar dışında güvenilecek bir şey yoktur.
Ve bir şekilde, %50'den fazla yazı / tura tahmin etmenin sonucunun rastgele veya doğal olduğunu anlamalısınız ...
Ama yine de durumunuzu nasıl uygulayacağımı düşünüyorum)
Fiyat geçmişinde gerçek kalıpları aramaktan bahsediyorum ve böyle bir tarihe benzeyen bir şeyi simüle etmenin veya üretmenin bir yolundan değil.
Gerçek bir durumda, tüm zorluk, etkili faktörlerin geçmişinin olmaması gerçeğinde yatmaktadır. Belki Merkez Bankalarının faiz oranlarının zaman içinde nasıl değiştiği dışında gayet net biliyoruz. Ve etki faktörlerinin tarihçesi bilgisi ile, bu sadece uygun matematiğe bağlıdır.
Evet, F1, 2, vb. burada referans olarak (doğal olanın mantığı ve tanımlanması için) sinyaller olarak gelirler, onların bilgisi olmadan, fiyatların tarihinde (eylemlerinin anahtarında) neyin doğal olduğunu ve neyin olmadığını belirlemek gerçekten imkansızdır. .