Sharpe oranı - sayfa 6
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm işlemler aynı kâra sahipse, keskin sonsuz olacaktır - bu ancak aynı oranda bir dizi mevduata karşılık geliyorsa mümkündür. Sharp'ın fiziksel anlamının sabit faizli bir mevduata yakın olduğunu söyleyebilirim - ne kadar büyükse o kadar yakın.
Örneğinizde Sharpe aynı olacaktır çünkü rastgele bir değişkenin bir sabitle çarpımını alıyorsunuz. Bu durumda, ortalama ve standart sapma aynı sayı ile çarpılacak, bu da pay ve payda olmak suretiyle azaltılacaktır.
Tam olarak duymak istediğim şey buydu. (vurgulanmış). Yani, katsayı hesabındaki mevduatın büyüklüğünün bununla hiçbir ilgisi yoktur.
O zaman bu nasıl anlaşılır (?):
Sharp'ın fiziksel anlamının sabit bir faiz mevduatına yakın olduğunu söyleyebilirim - ne kadar büyükse, o kadar yakındır."
Tam olarak duymak istediğim şey buydu. (vurgulanmış). Yani, sonuçta, mevduatın büyüklüğünün bununla hiçbir ilgisi yok.
O zaman bu nasıl anlaşılır (?):
Sharp'ın fiziksel anlamının sabit bir faiz mevduatına yakın olduğunu söyleyebilirim - ne kadar büyükse, o kadar yakındır."
Bu, sabit faiz oranına sahip bir banka mevduatında, yatırılan fon miktarına ve yüzdenin belirli değerine bakılmaksızın Sharpe'ın sonsuza eşit olacağı anlamına gelir. TS için keskin olan her zaman sonludur, ancak ne kadar büyük olursa, TS'mizin işi o kadar çok bankaya sabit bir yüzdeyle para yatırmaya benzer.
Bu, sabit bir faiz oranına sahip bir banka mevduatında, yatırılan fon miktarına ve yüzdenin belirli değerine bakılmaksızın Sharpe'ın sonsuza eşit olacağı anlamına gelir. TS için Sharp her zaman sonludur, ancak ne kadar büyük olursa, TS'mizin işi o kadar faizli bir bankaya para yatırmaya benzer.
Burada zaten tamamen katılıyorum.
Bu katsayı ile ilgili makaleleri, tutarsızlıkların olmadığı bir zamanda okudum.
Hatırladığım kadarıyla, herkes oybirliğiyle tekrarladı: işleme yatırılan para miktarının yüzdesi olarak kâr ne kadar fazlaysa, katsayı da o kadar yüksekti.
Ama zaman görüşleri değiştirir, o yüzden şimdi olduğu gibi kalsın.
not
Ve işlemin zamanını hesaba katarsanız, bu cirodan bahseden başka bir katsayıdır.
Ve işlemin zamanını hesaba katarsanız, bu cirodan bahseden başka bir katsayıdır.
Bence bu, bireysel araçlardan portföylerine geçerken kesinlikle gerekli olan "yıllık Sharpe" a daha yakın.
Şimdi, kendi kendini uyarlayan robotumun, sinüzoid karışımından oluşan bilinen bir sinyale nasıl uyum sağlayabildiğini kontrol ediyordum. Ama mesele bu değil, mükemmel bir sonuç aldım ve Sharpe oranını hatırladım ve test cihazında gösterilen bazı katsayılara baktım.
Bu nedenle, ideal bir getiri programıyla keskin olan 0,82'dir! aynı zamanda, fonlardaki düşüş 972$ ve kâr 406.000$'dır. 1 yapmaz. Ama mesele şu ki, robot için harmonik seriler ve orada birleştirme testi artık mümkün değil, ama yine de, keskinin 1'den büyük olması gerektiği gibi iyi bilinen kritere göre, strateji kötü görünüyor.
İşte 0,82 katsayılı bir grafik
Size bir sır vereyim, Sharp'ım 4'ten fazla. İzleme konusunda da bir tablo var, içinde %10'luk depo kaybetme riski <0.01, bunun için sonsuz sayıda işlem yapmanız gerekiyor. İşte gerçekler, ben icat etmedim.
İşte 0.82'lik bir keskinliğe sahip olduğum bir örnek. Robotun daha fazla birleşmeyeceği aşikardır ve bunun olma olasılığı %100'dür. Yine de katsayının 1'in altında olması ve Sprut112'nin 4'ten büyük bir keskinliğe sahip olması, bu katsayının düşük anlamsal yükünü doğrulamaktadır. Çünkü gerçek piyasadaki herhangi bir robotun birleşebileceği aşikar ama harmonik seride kar gösteriyorsa asla birleşmeyecektir. Ve böylece, gerçek piyasada işlem gören keskinliği 4 olan bir robotun, harmonik piyasada işlem gören 0,82'lik bir robottan daha güvenilir olduğu ortaya çıktı ve bu açıkçası durum böyle değil.
İşte 0.82'lik bir keskinliğe sahip olduğum bir örnek. Robotun daha fazla birleşmeyeceği aşikardır ve bunun olma olasılığı %100'dür. Yine de katsayının 1'in altında olması ve Sprut112'nin 4'ten büyük bir keskinliğe sahip olması, bu katsayının düşük anlamsal yükünü doğrulamaktadır. Çünkü gerçek piyasadaki herhangi bir robotun birleşebileceği aşikar ama harmonik seride kar gösteriyorsa asla birleşmeyecektir. Ve böylece, gerçek piyasada işlem gören keskinliği 4 olan bir robotun, harmonik piyasada işlem gören 0,82'lik bir robottan daha güvenilir olduğu ortaya çıktı ve bu açıkçası durum böyle değil.
Bu "resmin" ne ve nasıl "çizildiğini" merak ediyorum?
Bu "resmin" ne ve nasıl "çizildiğini" merak ediyorum?
Evet, sadece 20 sinüzoidin toplamı. Sonra onu Excel'den özel sembollere ittim. Robotun bu kadar basit bir sinyale uyum sağlayıp sağlayamayacağını kontrol etmek istedim.
Teşekkür ederim. Normal bir grafiğe benziyor, bu yüzden biraz kafam karıştı