Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Belki, ama en iyi sinyaller 0,03 olduğunda çok iyi değil
Bu sadece bir sayıdır, hiçbir şey garanti etmez veya vermez. Sistem 20 yıl boyunca 0,03 keskin ile sürekli kar getirebilir ve yarın 1'den fazla keskin ile birleşebilir ve ayrıca nasıl hesaplandığına da bağlıdır. Robotlarımda teraziden hesapladığımda katsayı 12'den fazlaydı. Aynı robotun eşitlikle hesapladığı katsayı düşük olacak.
Bu sadece bir sayıdır, hiçbir şey garanti etmez veya vermez. Sistem 20 yıl boyunca 0,03 keskin ile sürekli kar getirebilir ve yarın 1'den fazla keskin ile birleşebilir ve ayrıca nasıl hesaplandığına da bağlıdır. Robotlarımda teraziden hesapladığımda katsayı 12'den fazlaydı. Aynı robotun eşitlikle hesapladığı katsayı düşük olacak.
Mükemmel puan >1.
Çok uzun zaman önce, makine öğrenimiyle ilgili bir başlıkta Sharpe oranı hakkında bir anlaşmazlık vardı. Finansal şirketlerin ekonomik raporlarında ve raporlarında görünen Sharpe oranı , günlük getirilerde neredeyse kesinlikle yıllıktır (yıllıktır), metatrader'da, tabiri caizse, işlemlerden hesaplanan ve kök tarafından normalleştirilmeyen "kendi pişirme" dir. miktar, buna dikkat edin.
Bu yüzden erken 4'ümden memnundum (fhbuk kullanıyorum), tama daha detaylı
Sharpe oranını hesaplama yöntemi, farklı yazarlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.
Özellikle birçok kaynakta bireysel işlemler için değil, dönemler için ortalama alınmaktadır. Ayrıca işlemler için günler, haftalar, aylar için ortalama alınabilir ve daha sonra bu değerlerin ortalama değeri alınabilir.
4 çok fazla bir şeydir, kural olarak, 2 zaten nadir görülen iyi bir gösterge olarak kabul edilir. Bunun sadece farklı bir hesaplama yöntemi meselesi olduğundan şüpheleniyorum.
Sharpe oranını hesaplama yöntemi, farklı yazarlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.
Özellikle birçok kaynakta bireysel işlemler için değil, dönemler için ortalama alınmaktadır. Ayrıca işlemler için günler, haftalar, aylar için ortalama alınabilir ve daha sonra bu değerlerin ortalama değeri alınabilir.
4 çok fazla bir şeydir, kural olarak, 2 zaten nadir görülen iyi bir gösterge olarak kabul edilir. Bunun sadece farklı bir hesaplama yöntemi meselesi olduğundan şüpheleniyorum.
Çok uzun zaman önce, makine öğrenimiyle ilgili bir başlıkta Sharpe oranı hakkında bir anlaşmazlık vardı. Finansal şirketlerin ekonomik raporlarında ve raporlarında görünen Sharpe oranı , günlük getirilerde neredeyse kesinlikle yıllıktır (yıllıktır), metatrader'da, tabiri caizse, işlemlerden hesaplanan ve kök tarafından normalleştirilmeyen "kendi pişirme" dir. miktar, buna dikkat edin.
Sharpe oranı şu şekilde hesaplanabilir:
Google aracılığıyla tüm parametreleri kontrol edebilirsiniz
Mükemmel puan >1.
En iyi olmayabilir, ancak 2. veya 3. bin onurlu derecelendirmeye sahip sinyallerde bulmak oldukça mümkün :) Robotlarla ticaret yaparken 1'den 1.09'a kadar var.