Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte 0.82'lik bir keskinliğe sahip olduğum bir örnek. Robotun daha fazla birleşmeyeceği aşikardır ve bunun olma olasılığı %100'dür. Yine de katsayının 1'in altında olması ve Sprut112'nin 4'ten büyük bir keskinliğe sahip olması, bu katsayının düşük anlamsal yükünü doğrulamaktadır. Çünkü gerçek piyasadaki herhangi bir robotun birleşebileceği aşikar ama harmonik seride kar gösteriyorsa asla birleşmeyecektir. Ve böylece, gerçek piyasada işlem gören keskinliği 4 olan bir robotun, harmonik piyasada işlem gören 0,82'lik bir robottan daha güvenilir olduğu ortaya çıktı ve bu açıkçası durum böyle değil.
Forex'te uyum gördüğünüz yerde oldukça kontrol edilemez bir kaos var ve 0.82 ile birleşecek.
Belirli bir örnekle ilgili. Ve bu örnekte, bu göstergenin güvenilirlik göstergesiyle hiçbir ortak yanı olmadığını kendi bakış açımı belirttim.
Vladimir Baskakov :
Herhangi bir sinyalde fare imlecini bu göstergenin üzerine getirin. Açıklamaların olduğu bir açılır pencere belirecektir. 0,8 katsayısı, 8:10 puanın sizin lehinize olmadığı anlamına gelir
çitin üzerine de yazabilirsiniz ...
Tembel olmayın ve hesaplanan örneklere ve ilgili Sharpe göstergelerine bakın:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Umarım bu, Sharpe oranının "çizginin düzlüğünün" bir göstergesi olduğunu, ancak karlılık olmadığını ve kesinlikle bir güvenilirlik göstergesi olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
çitin üzerine de yazabilirsiniz ...
Tembel olmayın ve hesaplanan örneklere ve ilgili Sharpe göstergelerine bakın:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Umarım bu, Sharpe oranının "çizginin düzlüğünün" bir göstergesi olduğunu, ancak karlılık olmadığını ve kesinlikle bir güvenilirlik göstergesi olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
Burada kesinlikle katılıyorum, "düzgünlük" göstergesi, artık yok. Yani, analizde yaşam hakkına sahiptir, ancak 1'den büyük olması gerektiğine dair yerleşik ifadeler olmadan akıllıca ve diğer göstergelerle birlikte kullanılmalıdır.
Tembel olmayın ve hesaplanan örneklere ve ilgili Sharpe göstergelerine bakın:
https://www.mql5.com/ru/forum/192911
Umarım bu, Sharpe oranının "çizginin düzlüğünün" bir göstergesi olduğunu, ancak karlılık olmadığını ve kesinlikle bir güvenilirlik göstergesi olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
Şimdi, kendi kendini uyarlayan robotumun, sinüzoid karışımından oluşan bilinen bir sinyale nasıl uyum sağlayabildiğini kontrol ediyordum. Ama mesele bu değil, mükemmel bir sonuç aldım ve Sharpe oranını hatırladım ve test cihazında gösterilen bazı katsayılara baktım.
Bu nedenle, ideal bir getiri programıyla keskin olan 0,82'dir! aynı zamanda, fonlardaki düşüş 972$ ve kâr 406.000$'dır. 1 yapmaz. Ama mesele şu ki, robot için harmonik seriler ve orada birleştirme testi artık mümkün değil, ama yine de, keskinin 1'den büyük olması gerektiği gibi iyi bilinen kritere göre, strateji kötü görünüyor.
İşte 0,82 katsayılı bir grafik
Bu rakam bu hesaplamada pek bir anlam ifade etmediği için forumun farklı yerlerinde birçok kez tartışıldı,
Buna ihtiyacınız var (www.elitetrader.com/et/threads/sanity-check-on-sharpe-ratio-calculation-Please.327030/):