Sharpe oranı - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
MT'de keskin bir sembol için değil, işlem sırasına göre bir TS için hesaplanır. Bahsettiğiniz şeye bir varlık için "yıllık Sharpe" denir.
ben forexten bahsediyorum
Ve metatrader'daki Sharpe oranından bahsediyorum. Soyut olarak "forex için" değil, belirli bir zaman aralığında belirli bir TS'nin belirli işlemleri için hesaplanır.
Ve metatrader'daki Sharpe oranından bahsediyorum. Soyut olarak "forex için" değil, belirli bir zaman aralığında belirli bir TS'nin belirli işlemleri için hesaplanır.
TAMAM
katsayının "fiziksel" anlamı hakkında lütfen aydınlatın
yani - Sharpe oranı 1'e eşit ne anlama geliyor?
TAMAM
katsayının "fiziksel" anlamı hakkında lütfen aydınlatın
yani - Sharpe oranı 1'e eşit ne anlama geliyor?
İlgili makaleyi ve açıklamalarımı okuyun lütfen.
TAMAM
katsayının "fiziksel anlamı" hakkında lütfen aydınlatın
yani - Sharpe oranı 1'e eşit ne anlama geliyor?
Bu, TS kârının pozitifliğinin istatistiksel öneminin hızlı ve kaba (çünkü basit ve evrensel) bir tahminidir. Chebyshev'in eşitsizliği nedeniyle çalışıyor.
Bu eşitsizlik açısından Sharp eşit 1 hiçbir şeydir) 2'ye eşitse, pozitif kar olasılığı %75'tir.
TS'nin kar dağıtımı hakkında bazı ek bilgiler varsa, o zaman tahmin geliştirilebilir (basitlik ve evrensellik kaybı nedeniyle)İlgili makaleyi ve açıklamalarımı okuyun lütfen.
Evet, okudum.
Teşekkür ederim!
Bu, TS kârının pozitifliğinin istatistiksel öneminin hızlı ve kaba (çünkü basit ve evrensel) bir tahminidir. Chebyshev'in eşitsizliği nedeniyle çalışıyor.
Bu eşitsizlik açısından Sharp eşit 1 hiçbir şeydir) 2'ye eşitse, pozitif kar olasılığı %75'tir.
TS'nin kar dağıtımı hakkında bazı ek bilgiler varsa, o zaman tahmin geliştirilebilir (basitlik ve evrensellik kaybı nedeniyle)Yani Sharpe oranının istatistiksel bir gösterge olduğu ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda Sharpe oranı 3'ten büyük olduğunda, yani 3 * sigma formülüne ikame edildiğinde neredeyse %100 bir kazanç sistemimiz var.
Bu doğru?
Yüzdeleri yüzdelere bölmemiz gerektiğinden, kazanan işlemlerin yüzdesini kaybedenlerin yüzdesine bölmek daha kolay değil mi?
Yani, fizik, 1000 ye'ye eşit mevduatın %100'ünün ticaretine yatırım yapmak ve aynı zamanda istatistiksel olarak bir yıl için ortalama olsa bile %100'e eşit bir kar elde etmek için yatırım yapmak gerekli değildir, çünkü yapabilirsiniz. 10000 ye'ye eşit mevduatın %10'unu yatırın ve %10'unu alın - bu aynı ve özünde aynıdır. Ancak bu durumlar için Sharpe oranı farklı mı olacak?
Yani Sharpe oranının istatistiksel bir gösterge olduğu ortaya çıkıyor.
Aynı zamanda Sharpe oranı 3'ten büyük olduğunda, yani 3 * sigma formülüne ikame edildiğinde neredeyse %100 bir kazanç sistemimiz var.
Bu doğru?
Evet. Doğru, bu dolaylı olarak TS'nin kar dağılımının normalliğini ve örnek ortalamanın ve varyansın beklenen değere ve varyansa tam olarak eşit olduğunu varsayar.
Normallikten vazgeçilirse, Chebyshev eşitsizliği daha azını verir (yaklaşık %90), ancak bu tahmin evrenseldir.
Yüzdeleri yüzdelere bölmemiz gerektiğinden, kazanan işlemlerin yüzdesini kaybedenlerin yüzdesine bölmek daha kolay değil mi?
İşlemlerdeki karlar birbirinden çok farklı olabilir. Sharpe için bu bir sorun değil.
Yani, fizik, 1000 ye'ye eşit mevduatın %100'ünün ticaretine yatırım yapmak ve aynı zamanda istatistiksel olarak bir yıl için ortalama olsa bile %100'e eşit bir kar elde etmek için yatırım yapmak gerekli değildir, çünkü yapabilirsiniz. 10000 ye'ye eşit mevduatın %10'unu yatırın ve %10'unu alın - bu aynı ve özünde aynıdır. Ancak bu durumlar için Sharpe oranı farklı mı olacak?
Tüm işlemler aynı kâra sahipse, keskin sonsuz olacaktır - bu ancak aynı oranda bir dizi mevduata karşılık geliyorsa mümkündür. Sharp'ın fiziksel anlamının sabit faizli bir mevduata yakın olduğunu söyleyebilirim - ne kadar büyükse o kadar yakın.
Örneğinizde Sharpe aynı olacaktır, çünkü rastgele bir değişkenin çarpımını bir sabitle alırsınız. Bu durumda, ortalama ve standart sapma aynı sayı ile çarpılacak, bu da pay ve payda olmak suretiyle azaltılacaktır.