Sharpe oranı - sayfa 4
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, bana nerede olduğunu göster 2
Hadi ama sen".
TS Ligi Şubesi - gitmedi. Tekrar ediyorum - %100'ün üzerinde bir kaliteye sahip herhangi bir TS - ikinin üzerinde bir Sharpe'a (karmaşık, işlemler, günler, haftalar ve aylar için ortalama) sahiptir. Ancak, aynı zamanda - sistemler düzenli olarak Aniden iş kalitesini kötüleştirir.
Hadi ama sen".
TS Ligi Şubesi - gitmedi. Tekrar ediyorum - %100'ün üzerinde bir kaliteye sahip herhangi bir TS - ikinin üzerinde bir Sharpe'a (karmaşık, işlemler, günler, haftalar ve aylar için ortalama) sahiptir. Ancak, aynı zamanda - sistemler düzenli olarak Aniden iş kalitesini kötüleştirir.
Hadi ama sen".
TS Ligi Şubesi - gitmedi. Tekrar ediyorum - %100'ün üzerinde bir kaliteye sahip herhangi bir TS - ikinin üzerinde bir Sharpe'a (karmaşık, işlemler, günler, haftalar ve aylar için ortalama) sahiptir. Ancak, aynı zamanda - sistemler düzenli olarak Aniden iş kalitesini kötüleştirir.
Peki ekran görüntüsünü gösterecek misin? Ligde 500 sisteminiz var ve katsayı olarak 2'den fazla sisteminiz var.
Şimdi, kendi kendini uyarlayan robotumun, sinüzoid karışımından oluşan bilinen bir sinyale nasıl uyum sağlayabildiğini kontrol ediyordum. Ama mesele bu değil, mükemmel bir sonuç aldım ve Sharpe oranını hatırladım ve test cihazında gösterilen bazı katsayılara baktım.
Bu nedenle, ideal bir getiri programıyla keskin olan 0,82'dir! aynı zamanda, fonlardaki düşüş 972$ ve kâr 406.000$'dır. 1 yapmaz. Ama mesele şu ki, robot için harmonik seriler ve orada birleştirme testi artık mümkün değil, ama yine de, keskinin 1'den büyük olması gerektiği gibi iyi bilinen kritere göre, strateji kötü görünüyor.
İşte 0,82 katsayılı bir grafik
Uzun zamandır soruyorum - 1 işlem için bir hesaplama örneği ile birini kSharp formülüne koyun
Bırakın kim kime ve bir şekilde düşünsün
Ama yine de, bu gerekli katsayının hem formülünü hem de anlamını birlikte anlayalım.
Uzun zamandır soruyorum - 1 işlem için bir hesaplama örneği ile birini kSharp formülüne koyun
Bırakın kim kime ve bir şekilde düşünsün
Ama yine de, bu gerekli katsayının hem formülünü hem de anlamını birlikte anlayalım.
Uzun zamandır soruyorum - 1 işlem için bir hesaplama örneği ile birini kSharp formülüne koyun
Bırakın kim kime ve bir şekilde düşünsün
Ama yine de, bu gerekli katsayının hem formülünü hem de anlamını birlikte anlayalım.
Tek bir işlem için örnek varyansı nasıl hesaplayacaksınız?
Muhtemelen 1, kesinlikle düz bir grafiğe karşılık gelen maksimum değerdir.
Tüm işlemler aynı olduğunda ve örnek varyansı sıfıra gittiğinde maksimum, sonsuzdur. Keskin payda - RMS (örnek varyansının kökü)
Tek bir işlem için örnek varyansı nasıl hesaplayacaksınız?
Forex'te standart sapma , döviz çiftinin ortalama oynaklığı (ilk ve son teklifler arasındaki fark) tarafından belirlenir.
Yani bir işlem için, gelirin %100 olması şartıyla Sharpe oranı 1'e eşit olacaktır.Forex'te standart sapma , döviz çiftinin ortalama oynaklığı tarafından belirlenir.
MT'de keskin bir sembol için değil, işlem sırasına göre bir TS için hesaplanır. Bahsettiğiniz şeye bir varlık için "yıllık Sharpe" denir.