Sharpe oranı - sayfa 2

[Maxim Romanov]

Sprut112 :
Belki, ama en iyi sinyaller 0,03 olduğunda çok iyi değil

Bu sadece bir sayıdır, hiçbir şey garanti etmez veya vermez. Sistem 20 yıl boyunca 0,03 keskin ile sürekli kar getirebilir ve yarın 1'den fazla keskin ile birleşebilir ve ayrıca nasıl hesaplandığına da bağlıdır. Robotlarımda teraziden hesapladığımda katsayı 12'den fazlaydı. Aynı robotun eşitlikle hesapladığı katsayı düşük olacak.

[[Silindi]]

Maxim Romanov :

Bu sadece bir sayıdır, hiçbir şey garanti etmez veya vermez. Sistem 20 yıl boyunca 0,03 keskin ile sürekli kar getirebilir ve yarın 1'den fazla keskin ile birleşebilir ve ayrıca nasıl hesaplandığına da bağlıdır. Robotlarımda teraziden hesapladığımda katsayı 12'den fazlaydı. Aynı robotun eşitlikle hesapladığı katsayı düşük olacak.

Bu yüzden erken 4'ümden memnundum (fhbuk kullanıyorum), tama daha detaylı

[Грааль]

Sprut112 :
Mükemmel puan >1.

Robotlarla ilgili ilk on sinyali inceledikten sonra buna yakın bir şey bile bulamadım. Güvenilirlik aralığı 0,03 - 0,3. Nedense etkileyici değil

Çok uzun zaman önce, makine öğrenimiyle ilgili bir başlıkta Sharpe oranı hakkında bir anlaşmazlık vardı. Finansal şirketlerin ekonomik raporlarında ve raporlarında görünen Sharpe oranı , günlük getirilerde neredeyse kesinlikle yıllıktır (yıllıktır), metatrader'da, tabiri caizse, işlemlerden hesaplanan ve kök tarafından normalleştirilmeyen "kendi pişirme" dir. miktar, buna dikkat edin.

[Georgiy Merts]

Sprut112 :
Bu yüzden erken 4'ümden memnundum (fhbuk kullanıyorum), tama daha detaylı

Sharpe oranını hesaplama yöntemi, farklı yazarlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.

Özellikle birçok kaynakta bireysel işlemler için değil, dönemler için ortalama alınmaktadır. Ayrıca işlemler için günler, haftalar, aylar için ortalama alınabilir ve daha sonra bu değerlerin ortalama değeri alınabilir.

4 çok fazla bir şeydir, kural olarak, 2 zaten nadir görülen iyi bir gösterge olarak kabul edilir. Bunun sadece farklı bir hesaplama yöntemi meselesi olduğundan şüpheleniyorum.

[[Silindi]]

Georgiy Merts :

Sharpe oranını hesaplama yöntemi, farklı yazarlar arasında önemli ölçüde farklılık gösterir.

Özellikle birçok kaynakta bireysel işlemler için değil, dönemler için ortalama alınmaktadır. Ayrıca işlemler için günler, haftalar, aylar için ortalama alınabilir ve daha sonra bu değerlerin ortalama değeri alınabilir.

4 çok fazla bir şeydir, kural olarak, 2 zaten nadir görülen iyi bir gösterge olarak kabul edilir. Bunun sadece farklı bir hesaplama yöntemi meselesi olduğundan şüpheleniyorum.

Muhtemelen robotumun yaptığı yeterli anlaşmayı aramıyorum, bence sebep bu

[Maxim Romanov]

Грааль :

Çok uzun zaman önce, makine öğrenimiyle ilgili bir başlıkta Sharpe oranı hakkında bir anlaşmazlık vardı. Finansal şirketlerin ekonomik raporlarında ve raporlarında görünen Sharpe oranı , günlük getirilerde neredeyse kesinlikle yıllıktır (yıllıktır), metatrader'da, tabiri caizse, işlemlerden hesaplanan ve kök tarafından normalleştirilmeyen "kendi pişirme" dir. miktar, buna dikkat edin.

Evet, şirketlerdeki keskinliği öz sermaye olarak da sayarsak, o zaman genel olarak 0'a yönelecektir.

[Mihail Marchukajtes]

Rapora göre hesaplamaya çalıştım ama 504 hatası veriyor. Konuya nasıl aşılacağını kim söyleyebilir???

[Victor Ziborov]

Sharpe oranı şu şekilde hesaplanabilir:

Google aracılığıyla tüm parametreleri kontrol edebilirsiniz

[[Silindi]]

https://www.mql5.com/ru/forum/192911

[Andrey Karachev]

Sprut112 :
Mükemmel puan >1.

Robotlarla ilgili ilk on sinyali inceledikten sonra buna yakın bir şey bile bulamadım. Güvenilirlik aralığı 0,03 - 0,3. Nedense etkileyici değil

En iyi olmayabilir, ancak 2. veya 3. bin onurlu derecelendirmeye sahip sinyallerde bulmak oldukça mümkün :) Robotlarla ticaret yaparken 1'den 1.09'a kadar var.