Gösterge olmayan ticaret sistemlerinin ilkeleri. - sayfa 5

 
Vitalii Ananev :

Kesinlikle bu şekilde değil. Stop noktaları riske göre hesaplanmaz. Durdurma kaybını nereye koyacağımızı önceden biliyoruz. Ayrıca sipariş açılış fiyatını da biliyoruz. Durmanın boyutunu puan olarak alın (stoploss). Mevduatın %'si olarak risk miktarı da bizim tarafımızdan önceden bilinmektedir (ayarlardan ayarlıyoruz). Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. Yani, kaybın boyutu, puan cinsinden stop loss boyutuna göre değil, işlemin hacmine göre düzenlenir. Böylece, sahip olduğumuz stop loss boyutunun önemli olmadığı ortaya çıkıyor. İşlemin sonucu bizim için olumsuz ise, belirli bir risk miktarından fazlasını kaybetmeyiz. Örneğin: 50 puan hacmi 1 lot durdurun, 100 puan hacmi 0,5 lot durdurun. Her iki durumda da parasal olarak kayıp miktarı aynı olacaktır. Yuvarlama nedeniyle +\- küçük yanlışlıklar olabilir ve dikkate alınmadığı takdirde yayılma da etkileyebilir.

...

Bunun yerine

Sadece koy

Bu nedenle, kaybın boyutunu 100$ ile sınırlayacağız ve hangi stop kaybımız olduğunu umursamayacağız. Tabii çok büyük olmamak kaydıyla. Daha sonra hesaplanan parti, izin verilen minimum değerden daha az olabilir.

Başka bir yaklaşım da mümkündür. Sabit bir lot ile giriyoruz ve genellikle yerel uç noktalara bağlı olan ve onlardan bir miktar denkleştirme ile belirlenen stop loss değeri, belirtilen riskin değeri aşılacak şekilde çıkıyorsa, o zaman basitçe reddediyoruz. pazara girin. Genel olarak mantıklı olan, zaten aşırı uçtan (büyük durma kaybı) uzaklaştıysanız neden giresiniz, çünkü bir sonraki geri dönüş veya düzeltme olasılığı yüksektir.

 
Vitalii Ananev :

Kesinlikle bu şekilde değil. Stop noktaları riske göre hesaplanmaz. Durdurma kaybını nereye koyacağımızı önceden biliyoruz. Ayrıca sipariş açılış fiyatını da biliyoruz. Durmanın boyutunu puan olarak alın (stoploss). Mevduatın %'si olarak risk miktarı da bizim tarafımızdan önceden bilinmektedir (ayarlardan ayarlıyoruz). Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. Yani, kaybın boyutu, puan cinsinden stop loss boyutuna göre değil, işlemin hacmine göre düzenlenir. Böylece, sahip olduğumuz stop loss boyutunun önemli olmadığı ortaya çıkıyor. İşlemin sonucu bizim için olumsuz ise, belirli bir risk miktarından fazlasını kaybetmeyiz. Örneğin: 50 puan hacmi 1 lot durdurun, 100 puan hacmi 0,5 lot durdurun. Her iki durumda da parasal olarak kayıp miktarı aynı olacaktır. Yuvarlama nedeniyle +\- küçük yanlışlıklar olabilir ve dikkate alınmadığı takdirde yayılma da etkileyebilir.

...

Bunun yerine

Sadece koy

Bu nedenle, kaybın boyutunu 100$ ile sınırlayacağız ve hangi stop kaybımız olduğunu umursamayacağız. Tabii çok büyük olmamak şartıyla. Daha sonra hesaplanan parti, izin verilen minimum değerden daha az olabilir.

Yani ımm pek anlamıyorum.
...
Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. - bu ne için? Ne hesaplanır? Mevduat para birimi cinsinden stoploss boyutu veya riskler??
Ve Stop Loss boyutu sabitse ve minimum lot bile bir anlaşma açmanıza izin vermiyorsa ve riskler zaten aşıyorsa o zaman ne olur?

 
Martin Cheguevara :
Yani ımm pek anlamıyorum.
...
Sonra mevduat para biriminde parasal olarak ne kadar olacağını alırız ve buna göre işlem hacmini hesaplarız. - bu ne için? Ne hesaplanır? Mevduat para birimi cinsinden stoploss büyüklüğü veya riskler??

Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.

DRisk = AccountFreeMargin ()*PPRisk/ 100 ;

Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.

       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/ Point ());
       lot = NormalizeDouble (lot, 2 ); 
Martin Cheguevara :

Ve Stop Loss boyutu sabitse ve minimum lot bile bir anlaşma açmanıza izin vermiyorsa ve riskler zaten aşıyorsa o zaman ne olur?

Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Daha sonra, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.

 if (lot== 0 ) lot= MarketInfo ( Symbol (), MODE_MINLOT );
horosh :

Başka bir yaklaşım da mümkündür. Sabit bir lot ile giriyoruz ve genellikle yerel uç noktalara bağlı olan ve onlardan bir miktar denkleştirme ile belirlenen stop loss değeri, belirtilen riskin değeri aşılacak şekilde çıkıyorsa, o zaman basitçe reddediyoruz. pazara girin. Genel olarak mantıklı olan, zaten aşırı uçtan (büyük durma kaybı) uzaklaştıysanız neden giresiniz, çünkü bir sonraki geri dönüş veya düzeltme olasılığı yüksektir.

Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.

 
Vitalii Ananev :

Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.

Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.

Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Ardından, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.

Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.

Teşekkür ederim bugün yapmaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak
 
Martin Cheguevara :
Teşekkür ederim bugün yapmaya çalışacağım. Bakalım ne çıkacak

Deneyin, ancak bu, gösterge ticaret stratejisi olmayan ilkeler için geçerli değildir. Bu, stratejinin kendisinden daha fazla para yönetimidir.

 
Vitalii Ananev :

Başlangıçta risk, mevduatın yüzdesi olarak belirlenir. Parasal olarak ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Mevduat para birimindeki risk miktarını alıyoruz. Mevduat ruble ise, o zaman ruble. dolar ise dolar.

Ve bundan hacmi hesaplıyoruz.

Bu konuda zaten yukarıda yazdım. Başlangıçta büyük bir durma kaybı veya çok az risk varsa veya bu faktörlerin her ikisi birlikte. Ardından, hesaplamalar sonucunda izin verilen minimumdan daha az bir hacim elde edilebilir. O zaman zaten minimum hacmi kullanmak veya işlemi reddetmek gerekiyor. Kodum minimum hacmi kullanıyor.

Bu yaklaşım da mümkündür. Yalnızca sizin örneğinizde hacim sabittir ve stopun boyutu riskin boyutuna göre ayarlanır. Benim örneğimde, stopun büyüklüğü piyasa durumuna göre düzenlenir ve risk, işlemdeki hacim tarafından düzenlenir. Planlanan riske göre değil, piyasadaki duruma (örneğin oynaklığa) bağlı olarak bir stop seçmenin daha doğru olacağını düşünüyorum.

Kahretsin, elbette, benim duraklarım dinamik ve sizinkiler statik ve partiler dinamik, ancak statik olmaları gerekir, çünkü Kar dinamiktir ve istatistiksel yapılması gerekir ve Riskleri kar puanlarına göre kontrol etmek ve artmamak için Kar dinamik lotlar, piyasa durumuna göre
En azından bu forumda faydalı bir şey var)
Kısacası riskleri önce mesafeye sonra kuraya göre kontrol edebilirsiniz.
Ve birkaç kat daha verimli.
 
Vitalii Ananev :

Deneyin, ancak bu, gösterge ticaret stratejisi olmayan ilkeler için geçerli değildir. Bu, stratejinin kendisinden daha fazla para yönetimidir.

Teşekkür ederim, ortaya çıktı, TP'yi artan lotların bir analogu olarak kullandım, daha fazla TP, lot daha büyük. Yani lot yerine toplam zarara bağlı olarak deltayı arttırdım. Ve başlangıçta TP'yi 4 kat daha fazla ayarladım ya da sistem "başlayana" kadar test ediyorum. Tabii ki, makinede, TP'nin kaç kat daha fazla olması gerektiğini uyarlamalı olarak yapın ... Bilmiyorum ... bir bağımlılık olmalı ... örneğin, ortalama kayıp ve ortalama kar ...
 
Martin Cheguevara :
Teşekkür ederim, ortaya çıktı, TP'yi artan lotların bir analogu olarak kullandım, daha fazla TP, lot daha büyük. Yani lot yerine toplam zarara bağlı olarak deltayı arttırdım. Ve başlangıçta TP'yi 4 kat daha fazla ayarladım ya da sistem "başlayana" kadar test ediyorum. Elbette makinede, TP'nin kaç kat daha fazla olması gerektiğini uyarlamalı olarak yapın ... Bilmiyorum ... bir bağımlılık olmalı ... örneğin, ortalama kayıp ve ortalama kar ...

Sisteminizin tüm inceliklerini bilmiyorum. Ancak, eğer sadece kâr kaybı 3-4 kat karşılıyorsa, o zaman karlı işlemlerin sayısı, kaybedilen işlemlerin sayısına yaklaşık 50 ila 50 ise, sonunda yine de siyahta kalacaksınız. . Bir yerde, L. Williams'ın (ya da kitaplarında kendisinin yazdığı) karlı işlemlerin yüzdesinin yaklaşık %40 olduğunu okudum.

Ancak, büyük bir kâr elde edildiğinde sorun, fiyatın her zaman doğru mesafeyi almamasıdır. 10 puanlık bir durmaya izin verirsek, prensipte 30-40 puanlık bir kâr kolayca elde edilir (euro günde ortalama 80-90 puan hareket eder). Ama durak 100 puan ise 3-4 kat daha fazla kar elde etmek için fiyatın zaten 300-400 puan geçmesi gerekecek ve böyle bir mesafeye genellikle bir günde ulaşılmıyor. Hatta daha da kötüsü 100-150 puan geçecek ve ters yöne dönecek. Aynı zamanda, 10 noktalı durak çok küçüktür ve kolayca takılabilir.

 
Vitalii Ananev :

Sisteminizin tüm inceliklerini bilmiyorum. Ancak, eğer sadece kâr kaybı 3-4 kat karşılıyorsa, o zaman karlı işlemlerin sayısı, kaybedilen işlemlerin sayısına yaklaşık 50 ila 50 ise, sonunda yine de siyahta kalacaksınız. . Bir yerde, L. Williams'ın (ya da kitaplarında kendisinin yazdığı) karlı işlemlerin yüzdesinin yaklaşık %40 olduğunu okudum.

Ancak, büyük bir kâr elde edildiğinde sorun, fiyatın her zaman doğru mesafeyi almamasıdır. 10 puanlık bir durmaya izin verirsek, prensipte 30-40 puanlık bir kâr kolayca elde edilir (euro günde ortalama 80-90 puan hareket eder). Ama durak 100 puan ise 3-4 kat daha fazla kar elde etmek için fiyatın zaten 300-400 puan geçmesi gerekecek ve böyle bir mesafeye genellikle bir günde ulaşılmıyor. Hatta daha da kötüsü 100-150 puan geçecek ve ters yöne dönecek. Aynı zamanda, 10 noktalı durak çok küçüktür ve kolayca takılabilir.

Bunun için sarkaç stratejisine benzer özel bir mekanizmam var.
+ Fiyat koridorunun tanımlanması. Bu, günde 4 tp veya daha fazla mesafe kat etme şansını artırır
Tabii ki, sistemin tüm parametreleri Barahta Körfezi'nden değil, piyasadaki duruma ve fiyatın dalgalandığı mevcut koridora bağlı.
 
Williams kitabında anlattığınız gibi yazıyorsa yalan söylüyor...) 4 kat daha fazla Stop, karlı ve kaybeden esnaf ile 50/50 olması imkansız. 40/60 bile pembe bir umut gibi görünüyor..
30 ila 70 daha az gerçekçi
Durdurma ne kadar küçükse, o kadar çok işlem, en önemli faktörün yükü o kadar büyük olur - mevduat üzerindeki spread. Spread tüm ortalama kârı tüketecek ve kaçınılmaz olarak zarar verecektir.