Teoriden pratiğe - sayfa 443
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şimdiye kadar, ay için + %4. Ancak, komşu şubelerden birindeki sonuçlarla karşılaştırıldığında, bu hiçbir şey değildir.
Bu arada, karlılık kendi içinde hiçbir şey ifade etmiyor. Akıllı insanların bunu yalnızca bir düşüş ve dönemin bir göstergesi ile birlikte seslendirmesi gelenekseldir.
Alexey, veri var mı - herhangi bir çiftin artışlarının dağılımı yıldan yıla nasıl değişiyor? Bir yıl için örnekleme keneleri alındığında, artışların parametrik olmayan istatistiksel anlarının (medyan, medyan sapma vb.) hemen hemen aynı olduğunu söylemek mümkün müdür?
Öyle bir şüphem var ki, evet - yıldan yıla aynı olasılık dağılımıyla uğraşıyoruz ve durağan olmama sadece kayan zaman penceresinin farklı bölümlerinde ortaya çıkıyor.
Yine de sakıncası yoksa "sen" kullanmayı tercih ederim. Benim için daha rahat.
Sorunuzda, bir artış örneğini inceleyerek açık bir şekilde yanıtlanabileceğine dair örtük bir varsayım var. Bu, durağan olmayan artışlara sahip bir süreç için doğru değildir. Örneklemeye ek olarak, parametrik bir süreç modeli olmalıdır. Ve örnek yalnızca bu parametreleri iyileştirmenize izin verir. Yani aynı numune ve farklı modellerde cevap farklı olabilir.
Bir süreci durağan parçalara bölmek, bu tür parametrik modellerden yalnızca biridir. Sorun şu ki, böyle bir bölünme benzersiz olmaktan çok uzaktır - farklı insanlar her zaman eğilimleri farklı şekillerde işaretleyecek ve sorunuza verdikleri yanıtlar farklı olacaktır.
Alexander_K2 :
Ama eğer C=const olsaydı,
onlar. hız sabit mi olmalı? O zaman fiyat artışlarından hızı hesaplamanın imkansız olduğu ortaya çıkıyor.
Difüzyon işleminin dağılımı D=sqrt(C*lambda*t)
Bu, teorisyenler için ortalama bir değerdir. Aynı C, t ve lambda için tamamen farklı yörüngelerle rastgele bir süreç gerçekleştirilebilir.
Bu nedenle, teorik olarak ima edileni hesaplamak yerine, halihazırda gerçekleşmiş dağılımı (bollinger vb.) ölçmek çok daha doğru olacaktır.
Rastgele süreçleri anlamada sizin için başka bir ikili)
Bunu neden soruyorum.
Bu gece, TS'm AUDCAD ve AUDCHF'deki gece trendlerinden mucizevi bir şekilde kaçındı. 00.00'dan önce hız, tık sesi vb. keskin bir şekilde düştü. Buna göre dağılım azaldı. Ve bu sürgülü bir pencerede = 4 saat!
Ama eğer C=const olsaydım, yani. t --> noktasındaki ortalama hız sonsuza kadar, o zaman korkunç bir şey olmazdı.
Fiyat analizi yönteminiz, ticaret sisteminizle açıkça tutarsız. Alım satım yaparken, bu tür küçük trendlerin her biri sizin için önemlidir ve numune dağılımını (ve herhangi bir numune değerini) hesaplarken, tüm bu trendleri tek bir yığın halinde karıştırır ve kendi aralarında ortalamasını/telafisini yaparsınız. Artışlardan oluşan bir numuneyi rastgele karıştırın ve fiyat tablosunun tamamen farklı olacağını ve numune özelliklerinin aynı kalacağını göreceksiniz. Örnekleme size asla ihtiyacınız olan tüm bilgileri vermez, bir süreç modeline ihtiyacınız vardır.
Yani, size göre, belirli sürgülü pencerelerin seçimi ve bunlardaki ortalama değerlerin hesaplanması yanlış yol mu???
Genel olarak, kim doğru yolu bilir. Bu pencerenin duruma göre değişebileceğini düşünüyorum.
Genel olarak, kim doğru yolu bilir. Bu pencerenin duruma göre değişebileceğini düşünüyorum.
Kesinlikle katılmak. Sadece bu bağımlılık da zamanla değişecektir (durağan olmama). Yani, bence, gerçekte herhangi bir Kase , sürekli aşınmaya ve bazen ani arızalara maruz kalacaktır)
Bu sayacı aldım. (Animasyon için resme tıklayın)
Pazar Sakinliği parametresi böyle adlandırıldı çünkü .... ama basitçe ... Bir formül buldum, ama ne olacağını anlamıyorum.
Yine de, parametrik olmayan istatistiklere bakarsanız, önemli bir artış örneğinin her zaman aynı değerlere sahip olduğunu düşünüyorum.
Hareketli bir kene örneği için mutlak medyan sapma (1.000.000 öğeden) = 0.00002 bu şekildedir ve belirli bir çift için sonsuza kadar öyle kalacaktır.
Medyan sapma, dağılımın kuyruklarındaki değişikliği zayıf bir şekilde "fark eder" ve bu nedenle standart sapmadan daha aykırı değerlere karşı daha dirençlidir. Fiyatlarda, atılması gereken ölçüm hataları yoktur, aksine uç değerler çok önemlidir.
EURUSD için "bellek" fonksiyonunun kayan bir pencerede dağılımı şu şekildedir = son 3 hafta için 1 saat:
Sağda, göründüğü alanlarda, yani. “Bellek” göründüğünde, herhangi bir Ornstein-Uhlenbeck modeli ve “ortalamaya dönüş” söz konusu olamaz.
Ancak eşik değeri nasıl belirlenir - henüz bilmiyorum. Yüzdelikler tabii ki. Ama =0.99 veya 0.999 - Bilmiyorum. Şimdiye kadar kanıtlayamam.
Burada yine, müstehcenlik tüm ihtişamıyla oruç tutuyor)) Tekliflerin gelme oranı, sunucunun ve İnternet'in yüküne bağlıdır - hatta hiç akıllıca değil.
Bellek veya forex modelleriyle ilgisi yoktur.