Teoriden pratiğe - sayfa 438
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, fiyatların yurt dışına çıkması hepsi değil. Okun görünmesi için son iki çubukta çubukların yönünün değişmesi gerekir ve son çubuğun değeri eşik değerinin üzerindedir. Tüm sinyaller ticaret için kullanılmaz, çünkü başka bir eğilim göstergesi tarafından filtrelenirler.
TAMAM
filtreleyeceğim
Bir zaman penceresinde hesaplama yaparken, yalnızca belirli bir değerin üstünde/altında olan artışları kullandığınızdan şüpheleniyorum. Böyle?
Duygusuz konuşalım. Çünkü sonuçta amacım forum üyeleriyle iyi/kötü ilişkiler değil, Kase.
Zamanın bir başlangıç anından başlayarak, tüm artışlar üzerindeki integral + başlangıç fiyatı = cari fiyat değeri.
Dolayısıyla, artışların toplamı, ilk referans noktası = 0 ile kayan gözlem zaman penceresindeki fiyattır .
Fiyatın kendisinin herhangi bir ortalamasını tamamen eledim. Beni çıldırtıyorlar. Kayan bir pencerede beklenen değerin tek sağlam tahmini medyandır.
Ancak buna göre bile, olasılık dağılımına bakarsak, en iyi ihtimalle Laplace dağılımını görürüz.
"Ortalama dönmek" için kesinlikle resmileştirilmiş nedenler yoktur.
Bir kez daha - HERHANGİ bir hareketli ortalama kullanarak, süreci Ornstein-Uhlenbeck sürecine indirgemek mümkün değildir .
Ve ona hava gibi ihtiyaç var!
Dolayısıyla, kayan bir penceredeki artışların toplamını düşünürsek, yani. 0'a göre fiyat ve olasılık dağılımına bakın, NEREDEYSE normal dağılımı göreceğiz ve böyle bir sürecin artışlarının kayan dağılımı kesinlikle simetriktir.
Bu durumda, mevcut kayan pencerede, dönüştürülen fiyatın güven seviyesinin ötesine geçtiğini ve mevcut olasılık dağılımının --> normale, artı sizin ve bas'ın bildiğiniz bir fonksiyon daha olduğunu iddia etmek için nedenimiz var. fiyat kesinlikle beklenen değere, 0'a dönecektir.
Yukarıdaki parametreleri dikkatlice izlemeniz yeterlidir.
Testlerde, tüm işlemleri "siyahta" yaptım.
Ve pratik... Evet, haftaya göreceğiz.
TAMAM
filtreleyeceğim
Eh, kalan hatalı oklar stoploss ile elenir.)
Hayır, dönüştürülen fiyatın tüm artışlarını alıyorum.
Ayrıca, çarpanı dağılım formülünden çıkardım. Just Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) , tam da çarpan ile yapıp baktığımda artışların hiç kanal sınırlarını aşmadığını gördüm ve kaldırmaya karar verdim.
Ayrıca, çarpanı dağılım formülünden çıkardım. Just Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) , tam da çarpan ile yapıp baktığımda artışların hiç kanal sınırlarını aşmadığını gördüm ve kaldırmaya karar verdim.
Açık. Dakikalar içinde mi?
Bir kez daha - HERHANGİ bir hareketli ortalama kullanarak, süreci Ornstein-Uhlenbeck sürecine indirgemek mümkün değildir .
Hareketli ortalamaları neden kullanamıyorsunuz?
İşte bu teoriyi kullanan göstergedeki gönderiden bir ekran görüntüsü.
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Teoriden pratiğe
2018.07.07 21:33
14 Haziran için beş dakika yok. M15'te şöyle:
İşte ekranım, hareketli bir ortalama (artışlar) kullandım, eşleşen sinyalleri dikey çizgilerle görüntüledim, yanlış sinyalleri filtreleyen bir filtre yok.
Açık. Dakikalar içinde mi?
Evet.
Burada kollektif çiftlik konuşmalarını zorlayabilecek en düşük eğitimli tek kişi bas.
Doğru değil. En düşük eğitimle buradayım, bu yüzden burada yazılanları sindirmem zor, yüzde 99 hiç net değil.
Sanki UFO bana uçan daire çizimlerini vermiş gibi ve ben hala atlara ve arabalara binmeye devam ediyorum.