Teoriden pratiğe - sayfa 188
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
BİR sorun var - gözlem penceresinin hesaplanması. Küçük bir hata, pencerenin 1000-5000 kene tırnakları kadar artmasına/azalmasına neden olur ve bunun sonucunda olumsuz işlemler vardır, bunu gizlemiyorum.
Her şey, kesinlikle tüm çiftler farklı dalga fonksiyonlarına sahiptir. Başlangıçta kendimi biraz fazla tahmin ettim - hemen 32 çifte koştum ve her şeyi bir kerede işlemek için yeterli güce sahip değildim. Şimdi işin kapsamını 6 çifte indirdi. Aksi takdirde, yalnız çalışmak fiziksel olarak zor.
Şimdi hesaplama gibi bir sorun olabilir mi? Küçük hatalara karşı istikrarsızlık ve bunun sonucunda olumsuz işlemler, hesaplamanın zorluklarını değil, istatistiksel istikrarın olmadığını gösterir (Size hatırlatırım, Gorban, Kolmogorov ve Markov'un şüpheleri). Optimal pencerenin boyutu, hesaplama için ilk verilerdeki küçük değişikliklere bağlı olarak çok fazla sıçradığında, o zaman kendini düşündüren ilk sonuç, optimal pencere boyutunun kendisinin hiç de sabit olmadığıdır. Banka mevduatından önemli ölçüde daha yüksek bir karlılık ile istikrarlı ticaret için temel teşkil edemez.
Alexander, neden bir enstrümandan (çift) diğerine geçerken kullandığınız dalga fonksiyonlarının değişmesine neden dikkat ediyorsunuz? Hesaplamalar için alınan zaman aralığını değiştirdiğinizde nasıl değiştiklerini neden izlemiyorsunuz? Örneğin, 3 aylık bir vardiya ile. Bu değişikliklerin açıkça daha zayıf olduğunu ummak için herhangi bir neden var mı?
Bir çift bırakın - ve bunun için kararlı (en uygun) bir pencere var mı? Yoksa bir hayalet mi, bu tür pencereler bir günün kaymasıyla bile mevcut değil ... Hem Gorban hem de Osminin'in, hesaplamalarından ilk sonuçlar olarak, alıntıların elde edilen özelliklerinin ne kadar süre boyunca bir tahminde bulunduğunu unutmayın. akış istatistiksel olarak kararlı olarak kabul edilebilir (statik stabilite indeksi için Gorban ve bir buçuk saat , Hurst katsayısı için Osminin günü), yani bu özelliklerin ortalama olarak ne kadar süreyle anlamlı olduğu. Sorunun hesaplamalarda değil, göstergelerin sınırlı geçerlilik süresinde (anlamlılık) olduğu görülüyor.
PS Burada bir kerede 36 çifte acele etmemeniz kaç kez tavsiye edildi. Şimdi hayat "biraz" (6 kez) sayılarını azaltmaya zorladı. Birini bırakın, böylece çabucak anlayışa ulaşacaksınız. Bu benim, Hamming'in 1972 tarihli "Sayısal Yöntemler" kitabından alıntı yapıyorum, alıntının kendisi: "Hesaplamaların amacı sayılar değil, anlamaktır." Hesaplardan bahsetmişsin...kendini akla getiren ilk sonuç, optimal pencere boyutunun kendisinin hiç de sabit olmadığıdır . Bir banka mevduatından önemli ölçüde daha yüksek bir karlılık ile istikrarlı ticaret için temel teşkil edemez.
kullanılan dalga fonksiyonları, hesaplamalar için alınan zaman aralığını değiştirirken değişir
Gorban ve Osminin, hesaplamalarından elde ettikleri ilk sonuçlar olarak , teklif akışının elde edilen özelliklerinin istatistiksel olarak kararlı kabul edilebileceği süreye ilişkin bir tahmin verdi (statik kararlılık göstergesi için bir buçuk saat Gorban, bir gün için Osminin Hurst katsayısı için), yani ortalama olarak ne kadar süreyle bu özellikler anlamlıdır. Sorunun hesaplamalarda değil, göstergelerin sınırlı geçerlilik süresinde (anlamlılık) olduğu görülüyor.
İşte beyler, öğrenciler, "uzaylılardan" biri temasa geçti - dikkatlice okuyun!
Evet Vladimir, her zaman olduğu gibi, bu sorunun çözümünün etrafında inşa edildiği en temel sorunları gündeme getiriyorsunuz.
1. Gözlem penceresinin optimal boyutu sabit değildir ve kararsız, Poisson alıntı olmayan bir akış için formüle etmek ve hesaplamak son derece zordur.
Tekrar tekrar bu soruna dikkat çekiyorum. O çözülebilir. İlk yaklaşımda Poisson olacak şekilde tırnakların ilk kene akışını dönüştürmek gereklidir. Nihai meydan okuma!!! Onun çözümü olmadan her şey anlamsızdır.
Aşağıdaki gibi çözülür - kene tırnak işaretleri 1 saniye aralıklarla eşit olarak okunur. ve 1 saat veya daha fazla kayan gözlem penceresi ile daha yüksek. Bu durumda, zaman damgası olmayan sözde alıntılar ve zaman damgalı gerçek alıntılar kaydedilir. Gerekli veri dizisi toplandığında, seçilen zaman aralığında akış yoğunluğunun histogramına bakarız. En azından yüzeysel olarak Poisson dağılımına benzemelidir !!! Garip bir şekilde, gerekli kene okuma sıklığı = 3 saniye ve kayan gözlem penceresi = 12 saat olduğunu hemen söyleyebilirim. Bunlar benim hesaplanmış verilerim, ancak yine de deneysel olarak doğrulanmaları gerekiyor. Bu durumda, alıntıları eşit olarak okumamıza rağmen, gerçek zaman damgalarının katlanarak dağıtılması da önemlidir!!!!
2. Değişirler ve nasıl! Bu nedenle, 1 No'lu sorunu çözmek ve yalnızca ve yalnızca seçilen bir kez ve tüm gözlem zaman aralığında çalışmak önemlidir. İşte o zaman bu dağılımlar sabittir ve onlardan örneğin WMA için ağırlıkları hesaplayabilirsiniz.
3. Eğer 1 No'lu problem çözülürse ve artışların dağılımının (dalga fonksiyonları olarak adlandırılan) kararlılığı bu zaman aralığında onaylanırsa, aslında bu, gerekli olan yarı-durağan bir işlemimiz olduğu anlamına gelir.
Samimi olarak,
İskender_K
Şimdi hesaplama gibi bir sorun olabilir mi? Küçük hatalara karşı istikrarsızlık ve sonuç olarak negatif işlemler, hesaplamanın zorluklarını değil, istatistiksel istikrarın olmadığını gösterir (size hatırlatırım, Gorban, Kolmogorov ve Markov'un şüpheleri). Optimal pencerenin boyutu, hesaplama için ilk verilerdeki küçük değişikliklere bağlı olarak çok fazla sıçradığında, o zaman kendini düşündüren ilk sonuç, optimal pencere boyutunun kendisinin hiç de sabit olmadığıdır. Banka mevduatından önemli ölçüde daha yüksek bir karlılık ile istikrarlı ticaret için temel teşkil edemez.
Alexander, neden bir enstrümandan (çift) diğerine geçerken kullandığınız dalga fonksiyonlarının değişmesine neden dikkat ediyorsunuz? Hesaplamalar için alınan zaman aralığını değiştirdiğinizde nasıl değiştiklerini neden izlemiyorsunuz? Örneğin, 3 aylık bir vardiya ile. Bu değişikliklerin açıkça daha zayıf olduğunu ummak için herhangi bir neden var mı?
Bir çift bırakın - ve bunun için kararlı (en uygun) bir pencere var mı? Yoksa bir hayalet mi, bu tür pencereler bir günün kaymasıyla bile mevcut değil ... Hem Gorban hem de Osminin'in, hesaplamalarından ilk sonuçlar olarak, alıntıların elde edilen özelliklerinin ne kadar süre boyunca bir tahminde bulunduğunu unutmayın. akış istatistiksel olarak kararlı olarak kabul edilebilir (statik stabilite göstergesi için Gorban ve yarım saat, Hurst katsayısı için Osminin günleri), yani bu özelliklerin ortalama olarak ne kadar süreyle anlamlı olduğu. Sorunun hesaplamalarda değil, göstergelerin sınırlı geçerlilik süresinde (anlamlılık) olduğu görülüyor.
Neden sabit bir pencereye ihtiyacımız var? güzellik için mi? Ne için?
Hedefe ulaşmak için her zaman bir hedef ve bir kriter belirlemek gereklidir.
Amaç: böyle bir pencere seçmek, böylece ondan tahminin minimum hataya sahip olması.
En uygun pencere boyutunu, ondan yapılan tahminin minimum tahmin hatasına sahip olacağı anlamında hesaplayabilirsek, o zaman pencere boyutunun farklı olacağı ve dahası, boyutun ilginç olmayacağı oldukça açıktır. mevcut çubuktaki tüm olası pencerelerde alınan değer tahmin hatalarına bağlı olarak kararlar verin.
Kararlı bir pencere gereksinimi temelde yanlıştır - prensipte gerekli değildir
Pencereler hakkında konuştuğumuz için, benim TS'mde pencere dinamiktir , yani her zaman farklıdır ve pazarın kendisi onu oluşturur , bu yüzden bir pencere seçme konusunda bir sorunum yok, pazarın kendisi benim için onu oluşturuyor. ..
Sonuç olarak, konu başlatıcı, yine piyasa tarafından oluşturulan dinamik bir pencereye sahiptir. Fiyatlar, her durumda, piyasadan gelir. Başka nasıl? Diğer bir şey ise, verileri farklı kriterlere göre ve farklı yöntemler kullanarak işleyebilir ve hesaplayabilirsiniz. Ancak her durumda, pencerenin boyutu öncelikle oynaklıktan etkilenmelidir.
Sonuç olarak, konu başlatıcı, yine piyasa tarafından oluşturulan dinamik bir pencereye sahiptir. Fiyatlar, her durumda, piyasadan gelir. Başka nasıl? Diğer bir şey ise, verileri farklı kriterlere göre ve farklı yöntemler kullanarak işleyebilir ve hesaplayabilirsiniz. Ancak her durumda, pencerenin boyutu öncelikle oynaklıktan etkilenmelidir.
Şu anda bölünmüş bir kişiliğim var.
1. Gözlem penceresi dinamiktir, belirli bir miktarda kene örneklemesi temelinde oluşturulur.
2. Gözlem penceresi kesin olarak tanımlanmıştır ve saniye cinsinden ifade edilmiştir. Aksine, dinamik bir kene tırnak seti içerir.
İkinci durumda kene akışı Poisson'a indirgenirse, sonuçlar 1 numaralı durumdan ÇOK daha iyidir. İşimin bu yönüne daha çok güveniyorum - çünkü burada ve yaşlı Gann, Einstein ve Shelepin ve herkes, herkes burada toplandı ve neler olduğuna bakın.
2. Gözlem penceresi kesin olarak tanımlanmıştır ve saniye cinsinden ifade edilmiştir.
Bu durumda da her çift için mi? Yoksa tümü için = 12 saat mi?
Bu durumda da her çift için mi? Yoksa tümü için = 12 saat mi?
HEPSİ İÇİN!!!! İşler sona eriyor, millet! Ceplerinizi hazırlayın, herkese yetecek kadar var!
Bu arada, 50 sayfa önce "WMA için ağırlıkların" mantıklı olmadığını gösterdim, çünkü. sonuç SMA'dan bir gram farklı değil)))
Teori yapmak yerine yaptığınız şeyin fiziksel anlamını incelemek daha faydalı olacaktır :)
HP filtresini denediniz mi? kod tabanında bir hindi var gibi görünüyor.
ps polinomu ters çevirmelere dayanır (5 yıl önceki deneylerimi hatırladığım kadarıyla), çünkü uçları, pazara özgü olmayan gökyüzüne uçar. Ve ortalama vermeye değil, tüm kotire uyum sağlamaya çalışıyor.