Teoriden pratiğe - sayfa 181
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düzenli yeniden optimizasyonlu TS, üç aylık bir geçmiş üzerinde test edilebilir, ancak üç aylık bir geçmiş, belirli parametrelerin geçerliliğini kontrol eder ve farklı parametrelere sahip sistemin kendisi, uzun bir süre boyunca istikrarlı bir sonuç vermelidir, bu nedenle birkaç yıl sağlam temelli bir gereklilik.
Bu arada. Birkaç yıl önce, bir zamanlar çok iyi sonuçlar veren 3 yıl önceki çok eski sistemimi diriltmeye karar verdim. Yani herhangi bir ayarda hiç çalışmadı.
Peki, modern piyasanın gerçeklerine uymadıkları zaten biliniyorsa, sistemi eski veriler üzerinde test etmek mantıklı mı? Sanırım öyle değil.
Gözlemlerime göre, pazar (davranışı) yaklaşık 2 yıl içinde önemli ölçüde değişiyor. Bir yıl öncesine ait verilerin kullanımı bile şimdiden büyük bir soru. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Yıl boyunca 3 ay boyunca hata ayıklanan sistemlerin yeniden yapılandırılmasına gerek yoktur. Başka bir soru, onlara kimin vereceği - yeniden yapılandırma olmadan çalışmak.))
Neden yaklaşık bir yıl? Sömürülen düzenliliğe bağlıdır. Örneğin, benim için üç yıldır çalışıyor. İskender'in bilinçsizce sömürmeye çalıştığı model, döviz piyasasının yapısı ve katılımcılarının bileşimi değişene kadar (ki bu pek olası değildir) daha uzun yıllar var olacağını düşünüyorum.
En azından sistemin Brexit, 2015'teki SCB sürprizi ve diğer ani çöküşlerden nasıl sağ çıktığını görmek için. Bunlar nadir (ama önemli) olaylardır, yılda bir kez gerçekleşirler.
Alexander'ın anlaşmaları nadirdir. Yeterli istatistik elde etmek için ayların yeterli olmayacağını düşünüyorum.
Neden yaklaşık bir yıl? Sömürülen düzenliliğe bağlıdır. Örneğin, benim için üç yıldır çalışıyor. İskender'in bilinçsizce sömürmeye çalıştığı model, döviz piyasasının yapısı ve katılımcılarının bileşimi değişene kadar (ki bu pek olası değildir) daha uzun yıllar var olacağını düşünüyorum.
Bu, yalnızca 3 ay boyunca hata ayıklanan sistemler anlamına geliyordu. Diğer sistemler bu yazıda tartışılmamaktadır.
İşte 2 haftanın sonuçları:
Tabii ki, tüm işlemler gösterilmez.
Bir demo hesabında, ancak gerçek bir NDD hesabından alınan tekliflere dayanmaktadır.
2 hafta boyunca +%100 depozito.
Bu hafta onu bir Poisson alıntı akışı üzerinde test edeceğim. Her şey yolundaysa, onu gerçek hayatta başlatırım. Orada her şey aynıysa, başka neye ihtiyaç var?
Ve evet! Yazılarımla kimseyi rencide etmek istemiyorum! Bu sadece bir iletişim tarzı. Aslanlar gibi Forex ile savaşan, ancak eşit olmayan bir savaşa giren insanlar için içtenlikle endişeleniyorum. Onlara yardım etmek istiyorum.
Gerçeğe geçtiğinizde son derece şaşıracaksınız ve mesele alıntıların kalitesinde ya da başka bir şeyde değil, gerçeklerin tamamen farklı olması ve doğruluğunuzun tek kanıtı gerçek bir hesaptan bir sinyal olacak, doğal olarak pozitif eşitlik dinamikleri ile. Piyasadaki kazançlar tek bir işlemden değil, bir hafta, bir ay vb. Gerçeklerin beklentilerinizden farklı olacağını göreceksiniz. En azından çünkü yatırımcıların kurumları bunu düşünemedi, ama siz yapabilirsiniz .... Size garip gelmiyor.
Uzun zaman önce ChaosHunter adında böyle bir program vardı. Kaos avcısı. Bu programın çalışmasının sonucu, anladığım kadarıyla burada bulmaya çalıştıkları aynı kötü şöhretli piyasa formülüydü. Ama ne yazık ki böyle bir formül pek çok nedenden dolayı mevcut değil, ama asıl olan GELECEĞİN BELİRSİZ OLMASI! Sonuçta, uzun bir süre, diyelim bir yıl veya daha uzun süre çalışabilecek evrensel bir formülden bahsediyorsak, o zaman formülün gelecekte de aynı şekilde çalışacağının garantisi yoktur ......
Piyasa şu anda, burada ve şimdi mevcuttur ve geçmişteki tarih hiçbir şekilde geleceği etkilemez.
En azından sistemin Brexit, 2015'teki SCB sürprizi ve diğer ani çöküşlerden nasıl sağ çıktığını görmek için. Bunlar nadir (ama önemli) olaylardır, yılda bir kez gerçekleşirler.
Alexander'ın anlaşmaları nadirdir. Yeterli istatistik elde etmek için ayların yeterli olmayacağını düşünüyorum.
Muhtemelen.
Sadece gün içinde, bazen gece boyunca yapıyorum.
İskender ile anlaşmalar kesinlikle nadirdir, ancak süre açısından (gördüklerim) tipik bir gün içidir. Her türlü Brexit vs. gün içi herhangi bir şekilde tehdit oluşturmaz.)
Yüksek bir olasılıkla, bu ya işlem başına büyük bir boyuttur ya da bir kayıptır. Hem bu hem de uzun bir mesafedeki bir başkası bir poker ile sona eriyor. Bu nedenle, birkaç yıllık bir teste ihtiyaç vardır.
24.06.2016'da GBPUSD'ye ve 01/15/2015'te EURCHF'ye bakıyorsunuz :)
Yüksek bir olasılıkla, bu ya işlem başına büyük bir boyuttur ya da bir kayıptır. Hem bu hem de uzun bir mesafedeki bir başkası bir poker ile sona eriyor. Bu nedenle, birkaç yıllık bir teste ihtiyaç vardır.
TS'ye dokunmuyorum bile. Fazla kalma gibi kavramlar onun için bilinmiyor. Hareket halindeki sürüklenme ile Wiener sürecine yakın bir model. Daha iyisini düşünmenin imkansız olduğunu kendin biliyorsun. Ana şey, merkezi eğilimin bir ölçüsü olarak varyansı ve ortalamayı doğru bir şekilde düşünmektir. Ve elbette ek bir parametre gereklidir. Şimdi asimetri kullanıyorum ama yavaş yavaş negentropiye geçiyorum.
Yüksek bir olasılıkla, bu ya işlem başına büyük bir boyuttur ya da bir kayıptır. Hem bu hem de uzun bir mesafedeki bir başkası bir poker ile sona eriyor. Bu nedenle, birkaç yıllık bir teste ihtiyaç vardır.
hepsi giriş/çıkış sinyaline bağlıdır
böyle bir sinyal varsa ve manuel müdahale yoksa (programları başlat/durdur), o zaman oldukça iyi bir sonuç
risk kesinlikle abartılıyor, ki gerçek gerçekten sevmiyor