Teoriden pratiğe - sayfa 53

 
Alexander_K2 :

Evet, zaten geliştirildi ve bugün aynı anda 4 çiftte başlattım.

Burada bir şeyden bahsediyoruz - piyasada bir Markov veya Markov olmayan süreç . Markovyen değilse, geçmiş arşiv kene verilerini dikkate almak gerekir, Markovyen ise gerekli değildir. İşte mızrakları kırıyoruz...


Bir ara "bilinçsizce" sohbet ediyor olabilir. Sonra piyasa hareketin doğasını değiştirir ve sadece en yakın keneleri değil, aynı zamanda bir yıl önceki durumları da her şeyi mükemmel bir şekilde hatırladığı ortaya çıkar.

 
Олег avtomat :

GEREKLİ DEĞİL


not

bu t2-dağılımı ile ilgili bir tür saplantı...


Tekme, biraz ve dal değil!

Artımlı modelleme, mevcut ekonometrinin ana akımıdır. Adı GARCH. Her şey çok çiğnenmiş, çok iyi biliniyor NEYE karar verildi ve NEye karar verilmedi - sadece ilgilenmeniz ve sel dallarını karıştırmamanız gerekiyor.

Dağıtım hakkında ise.

Bugün, artış modeli üç bölümden oluşmaktadır:

  • trend modeli - genellikle bu bir otoregresif modeldir (muhtemelen tüm bu "Markov-olmayan" tortular). Burada, mevcut olanın bağlı olduğu önceki artışların sayısı sorusuna karar verilir. Genellikle öncekinden. en fazla 5 önceki
  • dağılım modeli. Bu, varyanstaki çeşitli nüansları hesaba katan GARCH modellerinden biridir.
  • dağıtım modeli. Genellikle farklı çarpık dağılımlar. En kabul edilebilir (en küçük hatanın) çarpık Student t-dağılımı olduğuna inanılmaktadır (kanıtlanmıştır). Serbestlik dereceleri hesaplanır, farklıdırlar. Ancak artışların dağılımlarının her zaman değiştiği de bilinmektedir.

Bunun için hazır matematik var ve en yaygın olanı.


not.

Tiki almak ya da almamak?

TF ne kadar küçükse, ideal olarak keneler, varyans değerleri (genel olarak, tüm istatistikler) o kadar doğru ve teorik idealleriyle asla tam olarak örtüşmeyen dağılımlar o kadar doğru olur. Bu nedenle, tikler hakkında konuşurken bu bir doğruluk meselesidir. Bir dakikaya bile ihtiyacım yok. Daha kesin olmak gerekirse, bir yayılma veya başka bir şeyle karşılaşırsınız.


PSPS

Böyle bir seyirci ne zaman yasaklanacak? Literatür taraması ne zaman zorunlu hale getirilecek? Sonuçta, bu sitedeki makalelerde bu gereklilik var.

 
Олег avtomat :

Belli aralıklarla "bilinçsizlik içinde" gevezelik ediyor olabilir. Sonra piyasa hareketin doğasını değiştirir ve sadece en yakın keneleri değil, aynı zamanda bir yıl önceki durumları da her şeyi mükemmel bir şekilde hatırladığı ortaya çıkar.


Kesinlikle tam olarak ve uzun zaman önce, buna piyasanın fraktallığı denir: önceki / birkaç önceki keneyi hatırlar ve ayrıca önceki / birkaç önceki M1, M5 vb. ve bu çok basit bir şekilde açıklanıyor: piyasada farklı ufuklarda çalışan yatırımcılar var.

 
Renat Akhtyamov :
Hangi sonuca vardınız - Markovian mı değil mi?
Markovski olmayan. Sadece keneleri tam olarak nasıl, hangi sırayla okuyacağımı bilmiyorum. Çünkü üstel olarak dağıtılmış bir zamanı okursanız, şüpheli bir şekilde Markov'a benzer hale gelir. Ve her işareti okumak için - aptalca bilgisayarın gücünden ve VisSim'in yeteneklerinden yoksunum ...
 
Alexander_K2 : Başlangıç verileri - EURJPY.zip
Bu xls'de arşivde olmayan diğer xls'lere bağlantılarınız var. Ve bu kadar uzun bir sırayı işlemek için çok tembelim. İlk 100 artış - Tamam mı? Bir metin dosyasına 100 tik koymanız yeterlidir.
 
СанСаныч Фоменко :

Tekme, biraz ve dal değil!

Artımlı modelleme, mevcut ekonometrinin ana akımıdır. Adı GARCH. Her şey çok çiğnenmiş, çok iyi biliniyor NEYE karar verildi ve NEye karar verilmedi - sadece ilgilenmeniz ve sel dallarını karıştırmamanız gerekiyor.

Dağıtım hakkında ise.

Bugün, artış modeli üç bölümden oluşmaktadır:

  • trend modeli - genellikle bu bir otoregresif modeldir (muhtemelen tüm bu "Markov-olmayan" tortular). Burada, mevcut olanın bağlı olduğu önceki artışların sayısı sorusuna karar verilir. Genellikle öncekinden. en fazla 5 önceki
  • dağılım modeli. Bu, varyanstaki çeşitli nüansları hesaba katan GARCH modellerinden biridir.
  • dağıtım modeli. Genellikle farklı çarpık dağılımlar. En kabul edilebilir (en küçük hatanın) çarpık Student t-dağılımı olduğuna inanılmaktadır (kanıtlanmıştır). Serbestlik dereceleri hesaplanır, farklıdırlar. Ancak artışların dağılımlarının her zaman değiştiği de bilinmektedir.

Bunun için hazır matematik var ve en yaygın olanı.


not.

Tiki almak ya da almamak?

TF ne kadar küçükse, ideal olarak keneler, varyans değerleri (genel olarak, tüm istatistikler) o kadar doğru ve teorik idealleriyle asla tam olarak örtüşmeyen dağılımlar o kadar doğru olur. Bu nedenle, tikler hakkında konuşurken bu bir doğruluk meselesidir. Bir dakikaya bile ihtiyacım yok. Daha kesin olmak gerekirse, bir yayılma veya başka bir şeyle karşılaşırsınız.


PSPS

Böyle bir seyirci ne zaman yasaklanacak? Literatür taraması ne zaman zorunlu hale getirilecek? Sonuçta, bu sitedeki makalelerde bu gereklilik var.

Bu sefer - teşekkürler SanSanych! İyi yorum.

Beni yasaklasınlar - en azından süreci anlayarak ayrılacağım

 
bas :
Bu xls'de arşivde olmayan diğer xls'lere bağlantılarınız var. Ve bu kadar uzun bir sırayı işlemek için çok tembelim. İlk 100 artış - Tamam mı? Bir metin dosyasına 100 tik koymanız yeterlidir.
Sanırım 100.000 civarı var. 0,5, 1,5 vb. değerlere şaşırmayın. Bu, yalnızca onay artışları arasındaki ortalama değerdir.
Dosyalar:
EURJPY_2.zip  833 kb
 
Alexander_K2 :

Bu sefer - teşekkürler SanSanych! İyi yorum.

Beni yasaklasınlar - en azından süreci anlayarak ayrılacağım


Çabuk pes ediyorsun, daha 3 haftan var.

 
СанСаныч Фоменко :

Kesinlikle tam olarak ve uzun zaman önce, buna piyasanın fraktallığı denir: önceki / birkaç önceki keneyi hatırlar ve ayrıca önceki / birkaç önceki M1, M5 vb. ve bu çok basit bir şekilde açıklanıyor: piyasada farklı ufuklarda çalışan yatırımcılar var.


Daha genel olarak: birçok hiyerarşi düzeyine sahip bir sistem.

 
Alexander_K2 :
Sadece keneleri tam olarak nasıl, hangi sırayla okuyacağımı bilmiyorum. Çünkü üstel olarak dağıtılmış bir zamanı okursanız, şüphe uyandıracak şekilde Markov'a benzer hale gelir. Ve her işareti okumak için - aptalca bilgisayarın gücünden ve VisSim'in yeteneklerinden yoksunum ...

neden tickovo'yu keşfetmeniz gerekiyor?

Forex adımları ayrıdır!

NOKTA diye bir şey var! şimdi beş haneli.

ve terminal, bir nokta geçtiğinde fiyatı değiştirir.

bu nedenle artış boyutu neredeyse her zaman BİR NOKTA'dır. niye ya? çünkü kene boyutu BİR ÖĞE'dir.

ve artışlarla ilgili araştırmanız size en yaygın artış uzunluğunun bu boyut olduğunu gösterecektir.

sadece piyasa huzursuz olduğunda keneler birkaç puan olabilir.



ancak rastgele bir yürüyüşte, artışlar her zaman farklı bir boyuta sahiptir.