Teoriden pratiğe - sayfa 44
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Filtreyi artımlar halinde ayarlayarak zaman koordinatını öldürürsünüz yani tamamen yıkmış olursunuz.
Bu kabul edilebilirse, IMHO koşullu bir filtre yapmaya değer: hem fiyatlar hem de teklif ve talep değiştiyse adım.
Bundan sonra, testerelerdeki ortalama adımı hesaplayın ve bu verilere bir adım filtresi uygulayın.
PS ve bu arada, böyle bir filtreleme yaparsanız, o zaman çubuklardaki gibi, bu noktanın kaç kene içerdiği, kene verilerine başka bir gösterge eklemeye değer, belki bu analiz için yararlı olabilir, peki, pazarın kaç katı gibi bu seviyede dövüldü.
Hayır Nikolai, biz öldürmeyiz. Sonuçta, fiyatın hangi noktada belirli bir eşiği geçtiğini biliyoruz ve fiyat değeriyle birlikte zaman damgasını kaydedebiliriz. Evet, zamanlama eşit veya üssel olarak dağıtılmayacak, ama fark eder mi? Tikler de eşit gelmiyor. Alış/Satış'ı ayrıca analiz etmeye gerek yoktur, hem işlem sırasında hem de alım satım sırasında (Bid+Ask)/2'yi dikkate almak oldukça mümkündür. Katılıyorum, kene hacmi zarar vermez. Kullanılabilmesi ve bir miktar avantaj sağlaması mümkündür. Sonuç olarak, eşik filtresi tarafından işlenen veri dosyasının yapısı şöyle görünebilir:
Tarih Saat Fiyat Tik Hacim
Teknik, çubuklara/mumlara bölmeye benzer, tek fark, klasik çubukların zamana göre kesilmesi, bizimkinin ise fiyata göre kesilmesidir. Bu belki de piyasa ve aracı kurum kene gürültüsünden kurtulmanın tek ve en etkili yoludur.
Ne de olsa, keneler arasında üstel zaman aralıkları seçmem tesadüf değildi ve aralarındaki ortalama değeri de alıyorum.
İade artışları için oldukça temiz bir t2 dağılımı görüyorum. Başka türlü benim için işe yaramadı.
Sadece daha büyük bir adımla, örneğin 10 saniyelik keneleri okumaya çalışın. Tüm metrikleriniz kaydedilirse, bu muhtemelen sizi "farklı DC için farklı keneler" bağımlılığından kurtaracaktır.
Dakikaları incelemenizi tavsiye ederim.
Ama bu sana bağlı.
Size içtenlikle başarılar diliyorum, ancak korkarım kesin olarak kene artışlarını araştırarak bir hata yapıyorsunuz . Benim naçizane görüşüme göre, (Teklif+Sor)/2 ve eşit veya üssel olarak dağıtılmış zaman aralıklarında örnekleme yapmak yerine, ortalama spread'in yaklaşık 1-2'si sabit bir miktarda filtreleme/örnekleme fiyat artışlarına geçmek daha iyidir. aslında, en basit eşik filtresine . Sabit aralıklarla saymanın dezavantajı nedir? Bu süre zarfında fiyatın önemli miktarda ileri geri gidebilmesi. Ve tesadüfi bir artış (spike) olmayabilir, ancak onu özleyeceksiniz. Eşik filtresi, piyasa ve komisyoncu tarafından üretilen tik gürültüsünü filtreleyerek analiz için veri miktarını önemli ölçüde azaltır ve önemli fiyat hareketlerini kaçırmaz. Ve bir avantaj daha - 1-2 spread artışları zaten teorik olarak değil, pratik olarak alınıp satılabilir. Ve aparatınızı kullanırken "kuantil fonksiyon ve güven seviyeleri", daha da fazlası.
Sizden tekrar haber aldığıma sevindim!
Konuyu başlatan kişinin (ve yalnızca değil) eski bağlantılardan yararlanacağını düşünüyorum: N-ox ve daha fazlası. Kagi ve Renko - henüz daha iyi bir yol yok.
Prensipte kene incelmesinin makul olduğunu düşünmüyorum - flaş etkisini gözlemleyeceğiz, ancak ilginç olan her şeyi atlayacağız.
Ve Wiener sürecine göre ortalamada dolaşırken , "Seçici Gelin" de uygulayabilirsiniz - o zaman giriş noktası (Berezovsky'ye göre) biraz daha iyi olacak ...
😎
Hayır Nikolai, biz öldürmeyiz. Sonuçta, fiyatın hangi noktada belirli bir eşiği geçtiğini biliyoruz ve fiyat değeriyle birlikte zaman damgasını kaydedebiliriz. Evet, zamanlama eşit veya üssel olarak dağıtılmayacak, ama fark eder mi? Tikler de eşit gelmiyor. Alış/Satış'ı ayrıca analiz etmeye gerek yoktur, hem işlem sırasında hem de alım satım sırasında (Bid+Ask)/2'yi dikkate almak oldukça mümkündür. Katılıyorum, kene hacmi zarar vermez. Kullanılabilmesi ve bir miktar avantaj sağlaması mümkündür. Sonuç olarak, eşik filtresi tarafından işlenen veri dosyasının yapısı şöyle görünebilir:
Tarih Saat Fiyat Tik Hacim
Teknik, çubuklara/mumlara bölmeye benzer, tek fark, klasik çubukların zamana göre kesilmesi, bizimkinin ise fiyata göre kesilmesidir. Bu belki de piyasa ve aracı kurum kene gürültüsünden kurtulmanın tek ve en etkili yoludur.
Peki ya farklı DC'ler için kenelerin gelişindeki fark?
veya eşleşen katsayıları çekmek?
Prensipte kene incelmesinin makul olduğunu düşünmüyorum - flaş etkisini gözlemleyeceğiz, ancak ilginç olan her şeyi atlayacağız.
Gerçek şu ki, topikstarter fırsatları saatlerce sürüyor ve onlarca puan boyutunda. Bu açıdan bakıldığında, birkaç saniye içinde fiyat önemli ölçüde değişmez. Renko, elbette, gürültüyü iyi filtreler, ancak görünüşe göre, tamamen farklı artış dağılımlarına yol açacaktır.
"Tekrar" kelimesini "kanıtlamak", "gerekçelendirmek" anlamında kullandığınız izlenimi edinilir. Ve sen de bu tür gerekçelere inanıyor gibisin. Yani şimdi kitle iletişim araçlarında her zaman yapılıyor, ama neden burada?
İşte Vladimir - özellikle senin için.
Bu, üstel zaman aralıklarında geçen hafta boyunca EURJPY için ortalama alıntılarla artışların bir histogramıdır.
İşte istatistikler
D sütununda - artış olasılıklarının gerçek değerleri
E sütununda - t2 dağılımı için hesaplanmıştır.
Daha ne kanıta ihtiyacın var????????
Gerçek şu ki, topikstarter fırsatları saatlerce sürüyor ve onlarca puan boyutunda. Bu açıdan bakıldığında, birkaç saniye içinde fiyat önemli ölçüde değişmez. Renko, elbette, gürültüyü iyi filtreler, ancak görünüşe göre, tamamen farklı artış dağılımlarına yol açacaktır.
Eh, benim TS hala her siparişi on üç saat boyunca donduruyor. (
İşte Vladimir - özellikle senin için.
Bu, üstel zaman aralıklarında geçen hafta boyunca EURJPY için ortalama alıntılarla artışların bir histogramıdır.
İşte istatistikler
D sütununda - artış olasılıklarının gerçek değerleri
E sütununda - t2 dağılımı için hesaplanmıştır.
Daha ne kanıta ihtiyacın var????????
Forum, mesajlara dosya ekleme yeteneğine sahiptir.
.xls eklenmemiş ancak sıkıştırılabilirler .zip eklenmiş
İşte Vladimir - özellikle senin için.
Bu, üstel zaman aralıklarında geçen hafta boyunca EURJPY için ortalama alıntılarla artışların bir histogramıdır.
Artmanın ne olduğunu biliyoruz. Örnek yok etme de.
Ve bu durumda alıntıların ortalaması ne anlama geliyor?
Krasivaya histogramında örnekleme aralığı olarak neyin alındığını resmi olarak tanımlayabilir misiniz?
hakkında)