Teoriden pratiğe - sayfa 23
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ask için EURJPY çifti için bu hafta getiri artışlarına dikkat edin.
Kabaca aynı şey Bid için de olur.
Ve bu gerçek bir NDD/ECN hesabından alınan verilerdir!!! Yine de, DC'lerin kene alıntılarını yayınlamak için bir tür çıktı filtresi kullandığı açıktır.
Nasıl başa çıkılır bununla? Cevap BASİT giriş filtreleridir .
Örneğin, iki ardışık tırnak arasındaki ortalama değeri alırız, aynı veri seti için alırız:
Şimdi DC'den "rakamlara" dönüyorum - işte bu, amcalar, hiçbir şey size yardımcı olmayacak! :)))))) Bana göre, Markovian olmayan süreçlerdeki "hafıza" nın yok edilmesinin o kadar kolay olmadığını da anlamıyorsunuz. Bunun için okuldaki fizik bilginiz yeterli değil!
Tekrar iyi günler! Aynı keneyi kene yapmayı denediniz mi? Gerçek şu ki, işlem merkezlerinin sizinle aynı veri seçimini yapması pek olası değildir. Büyük olasılıkla keneleri manipüle ederler - bu varsayımı, kene çizelgelerinin genellikle bir testere gösterdiği gerçeğine dayanarak yapıyorum - 1-2 nokta yukarı ve aşağı hareket, her tikte değişiklikler meydana gelir ve genellikle bu tür hareketler görünür fayda olmadan gerçekleştirilir ve yalnızca değişiklik yapılır hacimlere göre istatistikler. Tüm kenelerin bir seçimine dayalı olarak ve örneğin Amerika seansında maksimum piyasa faaliyeti dönemlerinde benzer bir histogram oluşturmaya çalışırsanız, birçok ilginç şey görebilirsiniz. Araştırmanıza saygılar!
Aslında burada maskeli balo kabul edilmiyor. Ve hoş karşılanmadı.
Yuri, cidden, geri dönmek istemedim. Ama burada forumdaki bazı yazıları okudum - özüne dokundum. Vazgeçemeyeceğimi anladım. Lütfen beni affedin ve devam edin. TAMAM?
Yuri, cidden, geri dönmek istemiyordum. Ama burada forumdaki bazı yazıları okudum - özüne dokundum. Vazgeçemeyeceğimi anladım. Lütfen beni affedin ve devam edin. TAMAM?
Açıkçası konu kapandı sanıyordum. Eh, değilse, o zaman hayır. İkinci bölümü izleyelim.
En doğru yorum. Alexander_K2 ikinci seri)))
Tekrar iyi günler! Aynı keneyi kene yapmayı denediniz mi? Gerçek şu ki, işlem merkezlerinin sizinle aynı veri seçimini yapması pek olası değildir. Büyük olasılıkla keneleri manipüle ederler - bu varsayımı, kene çizelgelerinin genellikle bir testere gösterdiği gerçeğine dayanarak yapıyorum - 1-2 nokta yukarı ve aşağı hareket, her tikte değişiklikler meydana gelir ve genellikle bu tür hareketler görünür fayda olmadan gerçekleştirilir ve yalnızca değişiklik yapılır hacimlere göre istatistikler. Tüm kenelerin bir seçimine dayalı olarak ve örneğin Amerika seansında maksimum piyasa faaliyeti dönemlerinde benzer bir histogram oluşturmaya çalışırsanız, birçok ilginç şey görebilirsiniz. Araştırmanıza saygılar!
Yine de, kene verilerini okuma sorunu aynı kalır.
Bu başlıkta daha önce söylediğimi tekrar edeceğim. Bir integral terimle desteklenen Fokker-Planck denkleminin çözümünü sayısal yöntemlerle ele alıyoruz. Bunu yapmak için, içindeki HER parametrenin fiziksel anlamını anlamalıyız:
1. Olasılık yoğunluğu W(x,t) - belirli bir t zamanında fiyatın şu veya bu değeri ALABİLME olasılığı. Ayrıca, herhangi bir örneklem büyüklüğü için fiyat değerleri Chebyshev eşitsizliğinin belirlediği aralıklardadır.
2. Fiyat x , belirli bir t zamanındaki Alış veya Alış değeridir. Ayrıca, bunlar tam olarak kene tırnaklarıdır , yani. işlem olmasaydı, zamanla fiyat okunmaz ve hesaplamalara katılmaz.
3. Zaman t. Hayır, TIME t bile diyebilirim. İşte en önemli parametre! Burada birçok konu okudum - her bir onay işaretinin önemli olup olmadığı vb. vb. Şimdi, formül sadece W(x) içeriyorsa - o zaman evet, her işareti almak gerekir ve eğer W(x(t)) - o zaman fiyat değerlerini belirli bir sıklıkta okuyun, ister gerçek bir kene ya da hayırdı. Ancak elimizde tam olarak W (x, t) var, bu da veri almaya yönelik bu yaklaşımların her ikisinin de yanlış olduğu anlamına geliyor. Alıntıları okumak için aşağıdaki algoritma doğru olacaktır - sabit bir t = 1 saniye seçin. ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuruz. Bu doğru olacaktır .
Ekleyeceğim:
keneleri okuma yöntemi farklı olabilir - ancak NEDEN bu şekilde okuduğunuzu anlamak önemlidir, aksi halde değil. Arbitraj stratejileri veya artımlı ticaret için, HER tik okumanın iade yöntemi tercih edilir.
Ancak, ciddi bir integro-diferansiyel denklemi çözüyoruz. Parametrelerin çifte yorumu olmamalıdır ve olamaz! Aksi takdirde bizi yenilgiye götürür.
Bu nedenle, kene alıntılarının belirli bir algoritmaya göre okunmasında ısrar ediyorum:
1. düzenli aralıklarla (örneğin, t=1 sn.)
2. üstel olarak dağıtılmış zaman aralıklarında
Sadece okumak için, "yırtık" zaman ayrıklarıyla - hayır, denklemi çözmek için sayısal yöntemler için uygun değildir, en azından benimle bir şeyler yapın.
Tekrar iyi günler! Aynı keneyi kene yapmayı denediniz mi? Gerçek şu ki, işlem merkezlerinin sizinle aynı veri seçimini yapması pek olası değildir. Büyük olasılıkla keneleri manipüle ederler - bu varsayımı, kene çizelgelerinin genellikle bir testere gösterdiği gerçeğine dayanarak yapıyorum - 1-2 nokta yukarı ve aşağı hareket, her tikte değişiklikler meydana gelir ve genellikle bu tür hareketler görünür fayda olmadan gerçekleştirilir ve yalnızca değişiklik yapılır hacimlere göre istatistikler. Tüm kenelerin bir seçimine dayalı olarak ve örneğin Amerika seansında maksimum piyasa faaliyeti dönemlerinde benzer bir histogram oluşturmaya çalışırsanız, birçok ilginç şey görebilirsiniz. Araştırmanıza saygılar!
Bu yüzden Last ile çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Finlerde bu sorun yok.
Ve sizce DC'ler bunu neden yapıyor? Belki bu, karşı tarafların hangi fiyatı izleyeceğini arayan zayıf bir piyasada bir piyasa yapıcıdır.
Not: Burada açıklamaya ihtiyacınız var, kene hacimlerinin herhangi bir fayda sağlamadan değiştiğini doğru anladım mı? bir tef ile dans ederken, bir piyasa yapıcı, zayıf bir piyasada gerçek ticaret yapmaz, sadece mevduatını hareket ettirir.
Açıkçası konu kapandı sanıyordum. Eh, değilse, o zaman hayır. İkinci bölümü izleyelim.
Sorunu zaten çözdük mü? Henüz değil. Açık ve akademik olmayan bir sunum tarzını korumaya çalışmama rağmen çok ciddi .
Bu yüzden Last ile çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Finlerde bu sorun yok.
Ve sizce DC'ler bunu neden yapıyor? Belki bu, karşı tarafların hangi fiyatı izleyeceğini arayan zayıf bir piyasada bir piyasa yapıcıdır.
Ve Last arasındaki zaman aralıkları hangi kanuna göre dağıtılır ? Üniforma? üstel mi? Eminim ikisi de değildir. Ve sadece kullanamazsınız.
Tekrar iyi günler! Aynı keneyi kene yapmayı denediniz mi? Gerçek şu ki, işlem merkezlerinin sizinle aynı veri seçimini yapması pek olası değildir. Büyük olasılıkla keneleri manipüle ederler - bu varsayımı, kene çizelgelerinin genellikle bir testere gösterdiği gerçeğine dayanarak yapıyorum - 1-2 nokta yukarı ve aşağı hareket, her tikte değişiklikler meydana gelir ve genellikle bu tür hareketler görünür fayda olmadan gerçekleştirilir ve yalnızca değişiklik yapılır hacimlere göre istatistikler. Tüm kenelerin bir seçimine dayalı olarak ve örneğin Amerika seansında maksimum piyasa faaliyeti dönemlerinde benzer bir histogram oluşturmaya çalışırsanız, birçok ilginç şey görebilirsiniz. Araştırmanıza saygılar!
İşte arkadaşlar - En azından bazen bana yardım etmenizi rica ediyorum.
Lütfen, keneler arasındaki zaman aralıklarının histogramlarını oluşturun ve bunları herkese açık olarak gösterin. TAMAM?