Teoriden pratiğe - sayfa 14

[Vladimir]

СанСаныч Фоменко :

Nedense, bu dalda çiğnenen her şeyin ve çok daha fazlasının olduğu bağlantıma tepki yok.

Neden, indirdim. Sonra pdf dosyasının başlığını, başlık sayfasını ve uzunluğunu iki gün önce önerilen makaledekilerle karşılaştırdım ( Yury Kirillov https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page3#comment_6145613 ) makale. Tam bir eşleşme buldu ve tekrar okumadı. Yuri Kirillov'un mesajına da herhangi bir tepki gelmedi. Orlov'un öğrencilerinden birinin doktora tezi de dahil olmak üzere, bu ön baskıdakinden daha fazla bilgi içermesi gereken ilgili konularda yaklaşık 30 kaynak daha bulup indirmediysem. Mühendislik eğitimi almış olsalar bile bu kaynakları forum kullanıcılarına önerebileceğimi söylemeyeceğim, bazen matematik gerekli oluyor. Genellikle, oldukça doğal bir şekilde, bu makalelerin yazarları, mühendisler için yüksek matematiğe dahil olmayan bir olasılık ölçüsü ile uzaylara geçer.

[Denis Kirichenko]

Kene dönüşleriyle ilgili sonuçlar beni heyecanlandırdı. Aynı yerde, satır satır değildir - zaman ölçeği bir eğridir. Alexander doğru bir şekilde şunları söyledi: fiyatları biraz periyodik olarak almanız gerekiyor. Düşüneceğim.

Burada 2 yol görüyorum:

1. ortalama ve bir tür ikinci TF yaratın;
2. Fiyatı kaldırmak için zamanlayıcıda.

[СанСаныч Фоменко]

Dennis Kirichenko :

Tabii ki SanSanych! Detayları önümüzdeki günlerde aktarmaya çalışacağım. Yorumları / görüşleri tartışmaktan ve dinlemekten mutluluk duyarım.

Ne bir devrim ve neden sürpriz? Getiriler durağanlık gösterme eğilimindedir .

Böyle bir bilgiyi nereden aldın?

ARMA modelleri, model terminolojisinde sadece "artış" anlamına gelen ARIMA'ya geliştirildi - farklılaşma. ARIMA'nın pratikte kullanımı, durağan olmaması nedeniyle son derece nadirdir ve bu nedenle GARCH modelleri korkunç bir çeşitlilikte ortaya çıkmıştır. Bu modellerin artımlar için nedenleri, tipik olarak log(p1/p0) şunlardır:

• artışlarda bir eğilim var
• çeşitli yan etkileri olan değişken varyans
• artışların dağıtım yasası normal DEĞİLDİR, ancak çok farklıdır ve pencere hareket ettiğinde değişir.

Belki de bu alandaki en gelişmiş paket olan rugarch, açıkça bu üç bileşenin tümünün modellenmesini gerektirir ve ARIMA yerine Hurst'u hesaba katarak model serilerine göre farklılaşmanın kesirli olabileceği AFRIMA kullanılır. Bu paketi kullanma girişimlerim, artışların durağan olmaması nedeniyle henüz tam olarak başarılı olmadı - her zaman önemli OLMAYAN parametreler var.

[СанСаныч Фоменко]

Renat Akhtyamov :

San Sanych.

Dürüst olmak gerekirse, baktım.

//En azından konu başlatıcıdaki gibi materyalde en baştan hata yok. Ve konuya dedim - 0.05 değil, 0.5 ...., bak, diyorlar - shnyaga yazıyorsun.

Ama gerçek şu ki, piyasanın kaotik olduğunu ve matematiğin bunu tahmin edemeyeceğini 100 kez düşünmeniz gerekiyor.

En basit örnek - ne zaman bir geri dönüş olacak?

Bir tahmin yapmak imkansız çünkü Piyasa, düz veya trend olduğu için bir ortalamaya sahip değildir ve ortalama zaten ortalama durumundan çok uzaktır.

// nedense sadece benim fikrim ve hepsi bu

Bu, ticaret eğilimlerinin olduğu zamandır.

Ticaret artışları söz konusu olduğunda, bu sorun yoktur, ancak boşluklar sorunu veya daha doğrusu, fiyatın yalnızca öngörülebilir şekilde aniden değişmediği, aynı zamanda bu artışların tüm istatistiksel özelliklerinin değişmesi muhtemel olan yapısal değişiklikler sorunu devam eder veya değişmeyebilir.

[Vladimir]

Alexander_K :

...Her şeyi arka arkaya okumak, yalnızca boş bir cüzdanla çıkabileceğiniz uçuruma giden yoldur. Ancak, boş bir cüzdanla - bu o kadar da kötü değil, boş bir ruh ve kafa ile - sorun bu. Yine, bir şey felsefe yaptım - peki, nedir bu? :))))))))))

...Ancak tekrar ediyorum, veriler arasında bilinmeyen bir nokta ile arka arkaya tüm keneleri okumak kesinlikle simüle edilmemiş bir durumdur.

Neden modeli? Bir arbitraj durumu ortaya çıktı - karı geri çekiyoruz. Tabii ki, herhangi bir keneyi, tur saniyesinin sonunu beklemeden mümkün olduğunca çabuk okumak. Amaç olmadıkça - modellemek mi? Hayır, amaç kar elde etmek.

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K :

Evet ve aniden geri dönüşlerin yarı durağanlığından şüphe etmeye başladıysanız - o zaman boşuna. Bu şey, sorunu çözmenin anahtarlarından biridir. Getirilerin kesinlikle durağan olmadığını kabul etmek, Forex karşısında kendi çaresizliğinize imza atmak ve sadece şansınızı yakalamak demektir.

Ancak burada bir kişi aynı Fokker-Planck'i kullanıyor ve tamamen farklı düşünüyor: Bu yöntemin bir avantajı, durağan olmayan veriler üzerinde çalışmasıdır.

[khorosh]

- Yoldaş bilim adamları! Doçent adayları ile doçent! 
	X'lerle eziyet çekiyorsun, sıfırlarla kafan karışıyor! 
	Otur, molekülleri atomlara ayır, 
	Patateslerin tarlalarda çürüdüğünü unutmak. 

	Çürüme ve küften balsamı çıkarmaya çalışıyorsun 
	Ve kökleri günde on kez çıkarın. 
	Ah, oraya varacaksın! Oh, iyileşiyorsun 
	Çürürken patatesler asma üzerinde küflenir!

... (V. Vysotsky)

[СанСаныч Фоменко]

Alexander_K :

Bu arada, bu iş benim yaptığım şeye ÇOK yakın. Ve hepsi bunu doğru yapıyor. Sadece bir konuda yanılıyorlar - getirilerin bağımsız ve durağan olmadığına inanıyorlar. VE BU KADAR DEĞİL!!! Parametrik istatistiklerle çalışırlar ve bu onları yanlış yönlendirir. Analitik hesaplamalarda kesinlikle güçlüdürler, ancak sayısal modellemede - açıkçası, bu işi öğrencilere emanet ederler, ancak bunu kendileri yapmalıdırlar. Böylece!

Bu çalışmanın yazarları, bu forumu okurlarsa, seçmeli ders olarak teorik fizik, özellikle de kuantum mekaniği derslerine katılmalarını tavsiye ederim. Biraz kalıpların dışında düşünmeyi çabucak öğrenecekler :))))

Kimsenin ilgisini çekmeyen diplomalarla övünmenin yanı sıra, bu durağanlığın tanımını görmediğim gibi, artışların durağanlığına dair kanıt görmedim.

[Yuriy Asaulenko]

СанСаныч Фоменко :

Kimsenin ilgisini çekmeyen diplomalarla övünmenin yanı sıra, bu durağanlığın tanımını görmediğim gibi, artışların durağanlığına dair kanıt görmedim.

Şubenin malzemelerine dayanarak, bir makale yazabilirsiniz - Durağan olmama ve dağılımın bir bogey olarak anormalliği.)

Sinyaller ve gürültüler hiçbir zaman durağan veya normal olmamıştır, ancak radyo mühendisliği ve sinyal teorisi, analog teknoloji çağında bunları işleme konusunda mükemmel bir iş çıkardı ve şimdi sinyaller zaten gürültüden çıkıyor. Ve daha önce, onu başarılı bir şekilde aldılar ve eski BESM ve EC'ye geri yüklediler.

Bu konulardaki literatür pislik gibidir - radyo mühendisliği, görüntü işleme, jeofizik, astrofizik, vb. yöntemler hakkında. Edebiyattan bahsedebilirim - rafta kitaplar var.)

[Vladimir]

Alexander_K :

Bu arada, düşündüğüm şey bu ... Eğer getiri artışlarının yarı-durağanlığı hipotezi doğruysa - ve bu doğru, başka türlü olamaz - o zaman tarif ettiğiniz yöntem Vladimir, kesinlikle en kolay yoldur. kar etmek için.

Ama kolay yollar aramıyoruz, değil mi? :)))))))))))

Alexander, tahkim uzun zaman önce tarif edildi ve benim tarafımdan hiç değil. 2008-2014'te bu yöntemin bir altın çağı vardı. O zamandan beri çok şey değişti, MT4 ve MT5 sunucularına arbitraj ve ölçeklemeyi önleyen katkı maddeleri yapan şirketler ortaya çıktı. Önde gelen DC'ler, bu şirketlerden önce ve bu şirketlerden önce arbitraja direnmeyi öğrendiler. Yani yol zaten solmuş. Özellikle, DC'nin Anında Yürütmeli hesaplar sağlamaktan, müşterinin bir ticaret emrini uygularken hiçbir şekilde keyfi kaymaya itiraz edemediği Piyasa Yürütmeli hesaplar sağlamaya aktif geçişi nedeniyle.