Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 7

Yeni yorum
 
Alexander_K :

Markov olmayan bir süreç söz konusu olduğunda, trende karşı ve trend boyunca bir Markov süreci için bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Garip. Ve tam tersini düşündüm. Bir eğilim, bir süreç belleği etkisidir (gözlemler arasındaki bağımlılık). Ve Markov süreci unutkandır. Buna göre, trend boyunca Markov olmayan ve trende karşı Markov ticareti yapmanız gerekir.

Sadece pratikte, alıntıların doğasının ileri geri değişmesi muhtemeldir.

 
Stanislav Korotky :

Garip. Ve tam tersini düşündüm. Bir eğilim, bir süreç belleği etkisidir (gözlemler arasındaki bağımlılık). Ve Markov süreci unutkandır. Buna göre, trend boyunca Markov olmayan ve trende karşı Markov ticareti yapmanız gerekir.

"Düşünmeyi" sevenler için karşı örnekler:

Eğer getiriler AR(1) modeline uyuyorsa, hem trend hem de karşı trend ticareti işe yarayabilir; ortaya çıkan süreç bir Markov'dur. Kesirli sipariş entegrasyonunu eklersek, süreç Markovyen olmayacak, ancak hem trend hem de karşı trend ticareti işe yarayacaktır.

AR(1) modeli, sürecin Markovyen olup olmadığı değilse, bunlardan hangisinin trend ticaretinin performansını belirlediğini anlamak için pek çok parametreye sahip değildir.

 
Alexander_K :

Sevgili tüccarlar!

Boş zamanlarımda, bu forumda pek çok konu okudum - birçoğu rastgele değişken getirilerin (fiyat artışları olarak adlandırılan) dağıtım türünü belirleme sorununu tartışıyor. Kendim için, bu görevin çözülmediğini fark ettim ve bir şekilde :) :) :), uygun eğitim ve becerilere sahip olarak, bu sorunun çözümüne katılmaya karar verdim.

Yani, sorun ifadesi:

Belirli bir döviz çiftinin tick verilerine dayanarak, ardışık Alış ve Satış fiyatı artışlarının olasılık dağılımını belirleyin (yani, Alış fiyatının mevcut ve önceki değerleri ile aynı set arasındaki farktan oluşan bir veri setini analiz ettik). Teklif fiyatı için). Belirli bir dağılımın olasılık yoğunluğu, dağılım fonksiyonu ve nicelik fonksiyonu için formüller analitik biçimde sunulmalıdır.

Görev kesinlikle kolay değildi. Bu dağılımın yaygın olarak tartışılanlardan biri olmadığını söyleyeceğim - ne normal, ne lojistik, ne Laplace, ne Cauchy, vb. vb.

Size bu dağılımı vermeden önce (daha doğrusu, bu bir dağılım ailesidir, çünkü farklı döviz çiftleri, ölçek faktörünün farklı değerlerine sahiptir ve bu genellikle standart sapma ile örtüşmez) , lütfen bana birkaç cevap verin. sorular - ve aslında bu dağılım hakkında bilgi veren nedir? Forex ticaretinde nasıl yardımcı olacak?

Samimi olarak,

yanlışlıkla geçen ve forex piyasasına ilgi duyan

Alexander_K :) :)

1) Hiçbir şey vermez.

2) Hiçbir şekilde yardımcı olmuyor.

 
Alexander_K :

Elbette en önemli soru bu.

Markov olmayan bir süreç söz konusu olduğunda, trende karşı ve trend boyunca bir Markov süreci için bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Gelecek hafta kene varış zamanının olasılık dağılımı üzerine bir araştırma yapacağım - farklı çiftler için bunun ne olduğunu görelim.

Üstel değilse, süreçler Markovyen değildir ve bunun tersi de geçerlidir.

Sonuçları forumda paylaşacağım.


Affet beni Alexander_K, ama bu tamamlandı, en hafif tabirle saçmalık.

 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir.

Oleg avtomat , 2013.06.12 17:35


sergeyalar :

Kesin olarak, gürültü "kırmızı" olmalıdır .

Bunlar, herhangi bir "doğru" dinamik sistemin içsel sesleridir.

Girişe müzik beslemeden amplifikatörü maksimum ses seviyesinde açalım ve SSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSHSSHSHSHSH))))

Kesin konuşmak gerekirse, gürültü olmamalı, ancak "kırmızı" ve "pembe" ve "beyaz" ... ve "gri-kahverengi-kızıl" dahil herhangi bir şey olabilir - herhangi bir şey.


aynısı artışlar için de geçerlidir.

 
СанСаныч Фоменко :

Girdi olarak log artışları olan GARCH modelleri üç bölümden oluşur: trend modeli, volatilite modeli ve artış dağılım modeli. Bu dağılımlar, algoritmalar üzerindeki etkileri, dağılım türlerine göre döviz çiftleri arasındaki farklar vb. hakkında devasa bir literatür var .... 30 yıllık bir sakalla gündeme getirdiğiniz soru. Finansal piyasalardaki ana matematiksel araç, çok sayıda bulunan GARCH'tır. Makine öğrenimi dalında literatürden bir seçki verdim - yine sarılıyorum.

Çarpık t-dağılımı açık ara en yaygın kullanılanıdır. Ama tekrar ediyorum, tam model üç bileşenden oluşuyor.

Gerçek ticarette yaygın olarak kullanılan hazır yazılım paketleri vardır. Sonuçlar açık yayınlarda mevcuttur. R'den isim verebilirsiniz: fgarch, rugarch , ancak sadece onlar değil.

Sevgili San Sanych Fomenko .

Temeli atan ve küme göstergelerini geliştiren aynı San Sanych Fomenko iseniz, lütfen tebriklerimi kabul edin.

Ancak, matematiksel genişlemenin önemli bir yönüne dikkat çekmek istiyorum.

Fiyat fonksiyonunun herhangi bir dağılımını elde etmek için zaman içinde sürekli olmalıdır.

Bu koşul, tüm integral ve diferansiyel fonksiyonlar için bir aksiyomdur.

Bu fonksiyon sürekliliği koşulu, türevini almak veya entegre etmek istediğimiz herhangi bir fonksiyon için, onu sırayla ayrıştırmak istiyorsak, daha da fazla tutmalıdır.

Ne yazık ki, Forex'in doğası öyle ki, bence , oluşumunun kene yapısından dolayı fiyatın düzgünlüğünü ve sürekliliğini sağlayamıyor.

Dolayısıyla oluşturduğunuz fiyat dağılımlarının ya yanlış ya da en azından sözde dağıtımlar olacağını düşünüyorum.

Saygılarımla Stefan Stoyanov
 

Sonunda bazı profesyonel yorumlar! Bu konuda çok mutluyum.

Ancak mühendisler arasında zorluklar karşısında geri çekilmek adetten değildir - öyle değil mi? Yapılacak ilk şey, elde edilen sonuçları bilinen bir modele indirgemektir. Tekrar ediyorum - icat edilmedi, ancak biliniyor.

1. Kene varış zamanları hakkında şu anda aldığım sonuçlar, tık varış zamanlarının olasılık dağılımının üstel olmadığını gösteriyor.

2. Şimdi üstel yasayı sağlayan zaman aralıklarında alıntıları okumaya başlasam ne dersiniz? Sonuçta, mantıklı. Alım satım olmadığında, bazı sözde teklif durumlarıyla bir Markov süreci alacağım, ancak mevcut Teklif Verme ve Talep Etme durumu, gelen bir onay olarak kabul edilir.

 
Stefan Stoyanov :

Sevgili San Sanych Fomenko .

Temeli atan ve küme göstergelerini geliştiren aynı San Sanych Fomenko iseniz, lütfen tebriklerimi kabul edin.

Ancak, matematiksel genişlemenin önemli bir yönüne dikkat çekmek istiyorum.

Fiyat fonksiyonunun herhangi bir dağılımını elde etmek için zaman içinde sürekli olması gerekir.

Bu koşul, tüm integral ve diferansiyel fonksiyonlar için bir aksiyomdur.

Bu fonksiyon sürekliliği koşulu, türevini almak veya entegre etmek istediğimiz herhangi bir fonksiyon için, onu sırayla ayrıştırmak istiyorsak, daha da fazla tutmalıdır.

Ne yazık ki, Forex'in doğası öyle ki, bence , oluşumunun kene yapısından dolayı fiyatın düzgünlüğünü ve sürekliliğini sağlayamıyor.

Dolayısıyla oluşturduğunuz fiyat dağılımlarının ya yanlış ya da en azından sözde dağıtımlar olacağını düşünüyorum.

Saygılarımla Stefan Stoyanov

Bu durumda, bir olasılık dağılımının yaklaşıklığından bahsediyoruz. Araştırmam öyle diyor. ilk yaklaşımda, fiyat artışlarının olasılık dağılımı, farklı döviz çiftleri için farklı ölçek faktörüyle ve standart sapmaya eşit olmayan Student t2 dağılımıdır. Bence bu çok önemli bir bilgi. Sadece bu bilginin nasıl uygulanacağını anlamak için kalır.

 

İşte bu - EURJPY çifti için paralel olarak 2 kene okuma süreci başlattı.

1. varışlarının gerçek zamanlı olarak.

2. üstel dağılım yasasına uyan aralıklarla.

Bakalım ilginç sonuçlar çıkacak mı?

 

Olasılık teorisi hayranlarını tebrik ederiz!

Gerçekten de, keneler gelişlerinin gerçek zamanı ile değil , üstel yasaya göre dağıtılan zaman aralıklarında okunursa, fiyatlandırma süreci Markovian olur. Ayrıca, modülo olarak alınan artımların dağılımı, hangisinin p=0,5 ile geometrik hale geldiği net değildir.

Bu bilginin pratikte nasıl uygulanacağı şu anda belirsizliğini koruyor, ancak doğru yolda olduğumuz gerçeği ortada.

1234567891011121314...18
Yeni yorum