Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 12
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Matlab benzer bir Simulink paketine sahiptir. Kolaylık, Matlab'ın kendisiyle bağlantılıdır.
Alexander, metodolojik soru: neden tik alsın? Çok gürültü var. Yakın fiyatlar almaya değer, IMHO. Daha spesifik olarak, yakın fiyatlardan elde edilen getiriler.Analizimin bakış açısından, yalnızca "gürültü" denilen şey "gürültü" olarak kabul edilebilir. "açıklık". Geri kalan verilerin, Student t2 dağılımı için tolerans (güven) aralığı içinde güvenilir ve iyi olduğunu düşünüyorum.
Matlab benzer bir Simulink paketine sahiptir. Kolaylık, Matlab'ın kendisiyle bağlantılıdır.
Ve örneğin Matlab'da medyanı (20000), yani 20.000 değerlik bir örneğin medyanını hesaplayabilir misiniz?
Evet. Aslında sadece donanım sınırlamaları var...
Örneğin, burada, değerlerin 1 ila 10 bin arasında olduğu 2e6 boyutunda double türündeki sözde rasgele sayıların bir örneği verilmiştir.Örneğin son öğesi 9439'dur. Medyan 5003'tür.
Evet. Aslında sadece donanım sınırlamaları var...
Örneğin, burada, değerlerin 1 ila 10 bin arasında olduğu 2e6 boyutunda double türündeki sözde rasgele sayıların bir örneği verilmiştir.Örneğin son öğesi 9439'dur. Medyan 5003'tür.
VisSim, ne yazık ki, 16384'lük bir örnek boyutu sınırına sahiptir. Ancak hem DDE aracılığıyla hem de diğer veri kaynaklarından alınan dinamik verilerle harika çalışır. Ve fonksiyonların matematiksel gücü MQL'deki fonksiyonlarla karşılaştırılamaz.
Bu bir reklam değil! Ancak istatistiksel analiz için ve hatta dinamiklerde bile daha iyi bir sistem görmedim.
Matlab benzer bir Simulink paketine sahiptir. Kolaylık, Matlab'ın kendisiyle bağlantılıdır.
Alexander, metodolojik soru: neden tik alsın? Çok gürültü var. Yakın fiyatlar almaya değer, IMHO. Daha spesifik olarak, yakın fiyatlardan elde edilen getiriler.Denis, daha önce tüm keneleri arka arkaya hesaba katmanın gerekli olduğunu söylediğim için özür dilerim. Acele et. Analiz etmesi oldukça zor olan bir çift CHFJPY aldım. Öğrenci dağıtımını onun için artışlarla almadım ve hepsi bu.
Gelen iki tik arasındaki ortalama değeri almaya karar verdim - ve işte burada, lütfen (ekli dosyalara bakın)
Sonuç: Açıkçası, DC'ler, NDD / ECN hesaplarından bile, tüm verileri sağlamayı başaramaz veya bir şekilde onları çarpıtabilir ve evet, veri işleme için en basit filtreleri uygulamak gerekir (ortalama için örneklemde daha fazla artış etkisi yoktur, bu nedenle sadece 2 girdinin ortalamasını almak yeterlidir.)
2. Tik fiyat artışlarının (getiri) olasılıksal dağılımı kesiklidir, 2 serbestlik dereceli Student dağılımı ve Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt nicel fonksiyonu ile asimptotik olarak tanımlanır (2/a) , burada a=4*p*(1-p), s parametrik olmayan standart sapmadır.
2 serbestlik dereceli Student t- dağılımı sonsuz varyansa sahiptir.
Bazı kurumlarda, tüccarın limitinin üzerindeki risklerle ticaret yapmak için, risk yöneticileri hemen başarısız olur ve hipotezinizin varsayımlarında riskler sonsuzdur. Bu mantıklı bir soruyu gündeme getiriyor - ticaret yapmalarına izin verilmiyorsa bu tür kuruluşların neden tüccarlara ihtiyacı var?
Vadeli işlemler için gereken teminat miktarı da risklerle ilgilidir ve sonlu değerlere sahiptir.
Ne yazık ki, hipoteziniz doğru değil.
2 serbestlik dereceli Student t-dağılımı sonsuz varyansa sahiptir.
Bazı kurumlarda, limitin üzerinde risklerle alım satım yapmak için, tüccar risk yöneticileri tarafından derhal yenilecektir ve hipotezinizin varsayımlarında riskler sonsuzdur. Bu mantıklı bir soruyu gündeme getiriyor - ticaret yapmalarına izin verilmiyorsa bu tür kuruluşların neden tüccarlara ihtiyacı var?
Vadeli işlemler için gereken teminat miktarı da risklerle ilgilidir ve sonlu değerlere sahiptir.
Ne yazık ki, hipoteziniz doğru değil.
karşılık gelir. Varyans, beklenti ve asimetri ifadesinin parametrik olmayan ölçülerini uygulamanız yeterlidir.
karşılık gelir. Varyans, beklenti ve asimetri ifadesinin parametrik olmayan ölçülerini uygulamanız yeterlidir.
Lütfen teorinizi sonuna kadar takip edin veya yanlış olduğunu kabul edin. Sürecin Öğrencinin dağılımına 2 serbestlik derecesiyle uyduğunu iddia ettiğiniz için teorik olarak bile sonlu bir dağılım yoktur ve böyle bir işlemde parametrik olmayan yöntemlerle gerçekle ilgisi olmayan çöpler alırsınız.
Lütfen teorinizi sonuna kadar takip edin veya yanlış olduğunu kabul edin. Sürecin Öğrencinin dağılımına 2 serbestlik derecesiyle uyduğunu iddia ettiğiniz için teorik olarak bile sonlu bir dağılım yoktur ve böyle bir işlemde parametrik olmayan yöntemlerle gerçekle ilgisi olmayan çöpler alırsınız.
Lütfen http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus literatürünü ve İngilizce de dahil olmak üzere kullanılan literatürü okuyun.
Standart sapma yerine ölçek faktörü olan bir dağılım ailesinin temsilcisi olarak t2 dağılımından bahsediyoruz. Bu ölçek faktörü parametrik olmayan bir parametredir ve çeyrekler arası aralığın yarısı kadar bile değil, biraz daha karmaşık olarak hesaplanır.
Ama tekrar söylüyorum - şimdi hipotezlerimin doğrudan kanıtı değil, pratik sonuçlar elde etmek benim için önemli.
Şimdi çok çalışıyorum - yakında forumdaki tarihsel veriler üzerinde giriş / çıkış noktaları ile süreç modellemenin sonuçlarını sunacağım. Bunu, modeli bir demo hesabında çalıştırarak takip edecek, ardından - gerçek bir hesapta.
O halde neden ara araştırma sonuçlarını yazıyorum? Sadece insanların, özellikle gençlerin okuması için - konu oldukça ilginç :)))
Bu yüzden, ampirik ve deneysel olarak kanıtlanmış sayılabilecek Forex piyasasındaki süreçlerle ilgili ana hipotezleri formüle ediyorum (aslında, bu hipotezlerin kanıtlarını analitik bir biçimde sağlayan bir kişi güvenle Nobel Komitesine ödül için gidebilir : ))))
1. Alış ve Alış fiyatları oluşturma süreci Markovyen değildir.
Uygulamada, tarihsel verilerin analizini dikkate almayan tüm Uzman Danışmanlar, göstergeler ve Uzman Danışmanlar (Bollinger Bantları, Hızlı Fourier Dönüşümü vb.) "tamamen" kelimesinden göz ardı edilebilir.
2. Tik fiyat artışlarının (getiri) olasılıksal dağılımı kesiklidir, 2 serbestlik dereceli Student dağılımı ve Q(p) = 2*s*(p-1/2)*sqrt nicel fonksiyonu ile asimptotik olarak tanımlanır (2/a) , burada a=4*p*(1-p), s parametrik olmayan standart sapmadır.
Uygulamada, hesaplamalarında Gauss normal dağılımını (diğer klasik dağılımların yanı sıra), 3 sigma kuralı vb. kullanan tüm Uzman Danışmanlar, göstergeler ve Uzman Danışmanlar da göz ardı edilebilir.
3. Alış veya Alış fiyatının olasılık dağılımı , 2 serbestlik dereceli Student dağılımlarının bir üst üste binmesidir.
Pratikte, bir süperpozisyondan belirli dağılımları izole etmek harika bir problemdir.
Aslında, tarihsel kene verilerinin analizine dayanarak ve basit bir şekilde, belirli örneklem büyüklükleriyle istatistiksel parametrelerin ortalaması alınarak, cari fiyat değerinin belirli tarihsel sınır koşullarını aştığı sonucuna varılır. Ancak bundan sonra mevcut dağılımın parametreleri analiz edilir - dağılım, basıklık katsayıları, asimetriler, vb. ve benzeri, yeni bir Öğrenci dağılımının oluşumunun başlayıp başlamadığını veya zaten bitip bitmediğini belirlemek için. İlk durumda, işlem trend boyunca, ikinci durumda trende karşı yapılır.
Samimi olarak,
İskender_K
Bir kez daha, piyasa izleme penceresindeki (USDJPY) ve bir anlaşma açma penceresindeki (EURUSD) kenelerin yeni çekilmiş resminde gösterilen tik artışları hakkında yorum yapmanızı öneririm. Şimdi yukarıda belirtilen üç hipotez açısından. Hesap gerçek.
Birbirini takip eden değişiklik gruplarını bir nokta için ileri geri hemen analiz etmek istemiyor musunuz? Bunların nicel işlevi nedir?