Gerçek hesapların şampiyonası için katılımcıların Eylül kaydı (cent) - açık - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
...
bizim için üç faktör önemlidir: nihai kâr, risk (özsermaye ile geri çekilme), güvenilirlik (şans eseri değil).
...
üç faktör:
A --- nihai kar
B --- risk (özkaynaktan çekilme)
C --- güvenilirlik (tesadüfen değil)
Oleg otomatı :
K = a*A + b*B + c*C
nerede
A, B, C -- bireysel ticaret göstergeleri
a, b, c -- ağırlıklandırma faktörleri
Faktörleri tek bir ölçeğe getirerek, her bir tüccarın ticareti için bu faktörlerin oldukça objektif değerlerini elde edebilirsiniz.
Ağırlık katsayıları, değerlendiricinin tercihlerini, yani kendisi için neyin daha önemli ve neyin daha az önemli olduğunu yansıtan öznelliği ortaya çıkarır. Daha fazla uzatmadan, eşit hale getirilebilir veya tercihleri tartışabilir ve belirleyebilirsiniz.
Bugün veya yarın kendi versiyonumu yapacağım - ne olacağını göreceğiz.
üç faktör:
A --- nihai kar
B --- risk (özkaynaktan çekilme)
C --- güvenilirlik (kazara değil)
Faktörleri tek bir ölçeğe getirerek, her bir tüccarın ticareti için bu faktörlerin oldukça objektif değerlerini elde edebilirsiniz.
Ağırlık katsayıları, değerlendiricinin tercihlerini, yani kendisi için neyin daha önemli ve neyin daha az önemli olduğunu yansıtan öznelliği ortaya çıkarır. Daha fazla uzatmadan, eşit hale getirilebilir veya tercihleri tartışabilir ve belirleyebilirsiniz.
Bugün veya yarın benimkini yapacağım ve ne olacağını göreceğim.
Öneriler için teşekkürler sonucu bekliyorum
Öneriler için teşekkürler sonucu bekliyorum
"Complex_indicator_of_quality_of_trading_trader"ın ortak gelişimi için ayrı bir şube açılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Ağırlık katsayılarının atanmasında anlaşmazlıklar öngörüyorum - bu nedenle bu konuda da bir uzlaşma aranması gerekecek.
Ayrı bir dalda, çünkü istenen gösterge sonraki yarışmalarda uygulanabilir olmalı ve böylece altı ay içinde öğleden sonraları ateşle bulamayacağınız bu dalın derinliklerinde kaybolmasın.
Evet, olduğu gibi bırakın. Hepsi, Sharpe gibi tek bir sınıflandırıcı seti ile yarışmalar düzenler. Her şeyi basitleştirirseniz, o zaman mesele bu ek göstergelerde, örneğin kar faktörü, kurtarma faktörü, mevduat yükü vb. Hangi formülleri bulursanız ondan bahsediyorum , lider aynı kalacak. Bu nedenle, bir anlamı yok.
Rekabet ne durumda? Herkes su basıyor. Bir hafta önce, bir istatistik olduğu için kaldı. Piyasa gergin mi?
Her sinyalin genel sinyal derecelendirmesinde bir yer numarası vardır, bu numara kullanılabilir mi?
En az bir AMA - mt4 ve mt5 derecelendirmesi kesişmiyor. Nasıl olunur?
Yatırımcının işlem kalitesinin kapsamlı göstergesi (yarışmalar için)
Tüm mekaniğin mantığına dayanarak - sistem ne kadar basitse, o kadar güvenilirdir. Ve tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok - her şey sizden önce icat edildi. Bu nedenle, bazı tüccarların "kurnazlığını" dışlamak için oldukça kurnaz bir adım atmayı öneriyorum. Tüm göstergelerin hesaplanmasından (tabii ki düşüş hariç), en iyi ve en kötü sonuçların belirli bir miktarını (sabit bir yüzde olabilir) çıkarırız. Bu yaklaşım uzun zamandır birçok endüstride kullanılmaktadır. Tabii ki, hesaplamalar daha karmaşık hale geliyor. Not: Son kez yazıyorum çünkü burada fikirleri tartışmak alışılmış bir şey değil, sadece "birbirinizi alenen kovmak" gibi görünüyor.
Tüm mekaniğin mantığına dayanarak - sistem ne kadar basitse, o kadar güvenilirdir. Ve tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok - her şey sizden önce icat edildi. Bu nedenle, bazı tüccarların "kurnazlığını" dışlamak için oldukça kurnaz bir adım atmayı öneriyorum. Tüm göstergelerin hesaplanmasından (tabii ki düşüş hariç), en iyi ve en kötü sonuçların belirli bir miktarını (sabit bir yüzde olabilir) çıkarırız. Bu yaklaşım uzun zamandır birçok endüstride kullanılmaktadır. Tabii ki, hesaplamalar daha karmaşık hale geliyor. Not: Son kez yazıyorum çünkü burada fikirleri tartışmak alışılmış bir şey değil, sadece "birbirinizi alenen kovmak" gibi görünüyor.
Bu, belirli veriler üzerinde yapılabilir.
Ve önerdiğim hesaplama sistemi çok basit. Bunun dibine ulaşmaya çalışın. Adım adım örneklerle çizdim.
A B C faktörlerini ve ortaya çıkan K'yi rekabet tablosuna girmek zor olmayacaktır. Ve her şey çok net ve en önemlisi - net ve anlaşılır olacak.
Bu, belirli veriler üzerinde yapılabilir.
Ve önerdiğim hesaplama sistemi çok basit. Bunun dibine ulaşmaya çalışın. Adım adım örneklerle çizdim.
A B C faktörlerini ve ortaya çıkan K'yi rekabet tablosuna girmek zor olmayacaktır. Ve her şey çok net ve en önemlisi - net ve anlaşılır olacak.
Şahsen, benim için - işlem sayısı bir veya iki değil, çok olmalıdır. Ve maksimum lot ile bir (iki, üç) başarılı anlaşma, nihai istatistiklerde önemli bir rol oynuyor "olmamalı" - ancak hesaplama sisteminize göre, bu şekilde çalışmıyor. Biraz sonra örneklerle.