Mutlak oranlar - sayfa 45
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani meslektaşım. "İndeksleriniz" gerçekten ilkel. İlkel düşünceler ne olursa olsun, eğrilerden birini ya keyfi olarak ya da bazılarından almış görünüyorsunuz.
Sonuç olarak, dosyanızı aldım, son 144 çubuğu bırakarak ve 0, 1, 2, 9, 10, 11 dışındaki tüm sütunlara bile dikkat etmeden, benim için uygun olan (ekli) grell.txt'ye dönüştürdüm, EY, ED , DY, D, E, Y'yi okuyun. Sonuç:
1. İlkel olarak bile doğru yapmadığınıza dikkatinizi çekiyorum. ED ve E/D eşleşmiyor. Konu bu değil.
2. Temel olarak: bakın, E, D, Y'nin kendi aralarındaki ortalama korelasyon katsayısı benimki gibi hiç 0.997+ değil (isterseniz 0.999999+ yapabilirim),
ve eksi (!!!) 0,49 hiçbir şey değildir. Bu saçmalık. Bu tam bir saçmalık. Eksi işaretinin üçüncü denklemi "toplam = sabit" ruhuyla aldığınızdan ve E, D, Y'yi birbirine karşı çalıştırdığınızdan şüpheleniyorum. Genel olarak, "endeksleriniz" üzerinde işlem yapmaya çalışın.
öyle, ama bu kötü şans - bir anlaşma yaparken, yayılma geri almanızı zorlar ve en iyi ihtimalle SL = TP olasılığına yakın bir zararı durdurur
Not: boşuna LeoV ile tartışıyorsunuz, size oldukça ciddi bir açıklama yaptı - bu tür araçlar için çalışma saatlerini arayın, haberlerde çalışmayacak
Ancak yayılma, olasılığı biraz değiştirir (ne kadar olduğunu kolayca hesaplayabilirsiniz). sonuç olarak, yayılma olmadan, TP olasılığı = SL olasılığı = %50, 2 piplik bir spread ile ve TP=SL=50 pip, TP olasılığı %48, SL olasılığı %52, bu açık. Bu, algoritmanın yayılma nedeniyle bu küçük deltadan daha büyük bir olasılık aşırı dengesine sahip olması gerektiği anlamına gelir. Yüzde 55 zaten toplu işlemler için yeterli, yüzde 60 kalemle işlem yaparken bile uygun, aslında Kase ve yüzde 70+ TP olasılığıyla bile süper Kase.
Ancak yayılma, olasılığı biraz değiştirir (ne kadar olduğunu kolayca hesaplayabilirsiniz). sonuç olarak, yayılma olmadan, TP olasılığı = SL olasılığı = %50, 2 piplik bir spread ile ve TP=SL=50 pip, TP olasılığı %48, SL olasılığı %52, bu açık.
ve şimdi, örneğin H1'deki euro'da kaç tane çubuğun kısa bir süre için yüzde 50'den fazla yüksekliğe sahip olduğunu bulun - diyelim ki bir veya iki ay. Ben senin olasılığının daha da azalacağından şüpheleniyorum çünkü. Sözde fiyat komisyonları aracınıza müdahale edecek
Yasaktır. Eşit TP ve SL ile işlemler açarım. TP=SL. TP olasılığı, SL olasılığından daha yüksektir. Hiçbir Kolya imkansız değildir. Sistem süper kararlı.
Yaklaşımınızı MKL5'te programlayın, test cihazında güvenilir bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz, çünkü ticaret kısa vadeli değildir. Hoş olmayan bir şekilde şaşıracaksınız.
Yasaktır. Eşit TP ve SL ile işlemler açarım. TP=SL. TP olasılığı, SL olasılığından daha yüksektir. Hiçbir Kolya imkansız değildir. Sistem süper kararlı.
En az yarım yıllık ticaret sonuçları sunulduğunda sistemin süper kararlılığını değerlendireceğiz.
2 sentim.
Para birimlerinin ortak hareketini inceledim, Euro ve Doları içeren majörleri aldım ve E / D hareketinde bu para birimlerini içeren çiftlerin hareketinde herhangi bir bağımlılık olup olmadığına baktım. "Dolar yükselir ve euro düşerse E/D düşer" mantığının genelde izlenmediğini görünce gerçekten şaşırdım. Aksine, bazı döviz çiftleri için ters yönde hareket olasılığının önemli bir baskınlığını aldı. O sırada kafası karıştı ve beklemeye karar verdi.
... Bu para birimlerini içeren çiftlerin hareketinde E/D hareketinde herhangi bir bağımlılık olup olmadığına baktım. "Dolar yükselir ve euro düşerse E/D düşer" mantığının genelde izlenmediğini görünce gerçekten şaşırdım. Aksine...
Bunun nedeni, PAR'ın evrimini gördüğümüzde, bu hareketin DOĞASI'nı hemen anlayamamamızdır. USD*** gibi "dolar çiftleri" yükselirse, bu USD'nin daha pahalı hale geldiği anlamına gelmez. Euro'da da aynı şekilde. Bu nedenle karışıklık.
Yani meslektaşım. "İndeksleriniz" gerçekten ilkel. İlkel düşünceler ne olursa olsun, eğrilerden birini ya keyfi olarak ya da bazılarından almış görünüyorsunuz.
Sonuç olarak, dosyanızı aldım, son 144 çubuğu bırakarak ve 0, 1, 2, 9, 10, 11 dışındaki tüm sütunlara bile dikkat etmeden, benim için uygun olan (ekli) grell.txt'ye dönüştürdüm, EY, ED , DY, D, E, Y'yi okuyun. Sonuç:
1. İlkel olarak bile doğru yapmadığınıza dikkatinizi çekiyorum. ED ve E/D eşleşmiyor. Konu bu değil.
2. Temel olarak: bakın, E, D, Y'nin kendi aralarındaki ortalama korelasyon katsayısı benimki gibi hiç 0.997+ değil (isterseniz 0.999999+ yapabilirim),
ve eksi (!!!) 0,49 hiçbir şey değildir. Bu saçmalık. Bu tam bir saçmalık. Eksi işaretinin üçüncü denklemi "toplam = sabit" ruhuyla aldığınızdan ve E, D, Y'yi birbirine karşı çalıştırdığınızdan şüpheleniyorum. Genel olarak, "endeksleriniz" üzerinde işlem yapmaya çalışın.
Evet, endekslerin birbiriyle ilişkili olması gerektiği fikrini nereden aldınız?
piyasanın doğasını incelemeye çalıştınız mı? Bu konuyu ele aldım, işte elimde bir gösterge - sadece 10 yıllık bir geçmişe göre çubuk kombinasyonlarını ezberledi ve tekrarlanabilirliği olan çubukları çizdi, ancak çizilmeyenlerin 10 yıllık bir geçmişinde tekrarı olmadı . Anladığım kadarıyla taslağı olmayan piyasa, taslağı çizilen piyasayı hareket ettiren oyuncuların hareketleri.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
Not: Para birimlerinin ortak hareketini analiz ederseniz, o zaman IMHO yalnızca oyuncuların hiçbir eyleminin olmadığı alanlarda - kimin kafasında bir şey olduğunu, piyasayı hareket ettirmediklerini tahmin etmek bile zor))) )