Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
onlar. Korelasyon ile herhangi bir bağımlılığı ve bunları değerlendirmenin farklı yollarını mı kastediyorsunuz? Korelasyon genellikle oldukça spesifik bağımlılık türleridir ve serinin üyeleri arasında herhangi bir bağımlılığın varlığına Markovyen olmayan denir. Orada mezhepçilik olmamasına rağmen, incir terimini sevmiyorum))
Terver pahasına - kullanmayı teklif etmedi. Fiyatlandırma modeli birincil, kullanım yöntemleri ikincildir. Model gerçekse, kural olarak, kullanımı ve diğer alanlardaki pratik uygulamaları için yüksek matematiğe gerek yoktur.
Kesinlikle bu şekilde değil. Bunu BİR AN İÇİN dediniz ve modelin MEVCUTLUĞUNA bağlı olarak. Herhangi bir model, çözüleceği yöntemlerin yaklaşık olarak hesaplanmasıyla oluşturulur. Sonuçta, hiç kimse, bir boşlukta yarı gruplar üzerinde yarı halkalı bir topolojik küresel atın yüzeyi üzerinde çoklu entegrasyonu kaydırarak çözülen modellere ihtiyaç duymaz, değil mi?
Ve burada kutsal bir soru ortaya çıkıyor. Sizden bunu oldukça matematiksel olarak ele almanızı rica ediyorum - ciddi. Bu soruyu ilk olarak bir Hollywood filminde, yaşlı bir gangsterin arkadaşına başka bir gangstere sorduğu yerde duydum:
"Emin değilim mi diyorsunuz?! Tanrım, bu hayatta HEPSİ ne olduğundan emin olabilirsin?
Sevgilim! Emin olabileceğiniz tek şey, kızınızın size olan sevgisidir! İşte bundan emin olabilirsiniz!"
Filmin adını hatırlamıyorum.
Bu nedenle, ticaret için bir piyasa modeli oluştururken, bir matematikçinin kendisine, modeli çözeceği ve ardından tahminde bulunacağı bilinen yöntemlerle ilgili olarak bu soruyu sorması iyi olur.
Sergey , radarda rastgele / bilinmeyen bir sinyali tespit etme görevleri arasında ve neredeyse aynı harflerle tırnak işaretleri arasında önemli bir fark vardır: bir radar için, darbe süresinin sırasını hesaplamadaki gecikme tamamen kritik değildir ( Wiener filtresinin ideal olarak genellikle sonsuz bir gözlem süresi ve sistemin katı durağanlığını gerektirdiği gerçeğinden bahsetmiyorum bile), ancak ticaret için bu pratikte bir felakettir. Bu nedenle, ikinci görev bir büyüklük sırasıdır ve her radyo mühendisi öğrencisi onunla başa çıkamaz.
Aynı dilde iletişim kurduğumuz, yeni tanımlar getirmediğimiz ve saçma sapan şeyler icat etmediğimiz için mutluyum. Teoride sonsuz zamana ihtiyaç olduğu gerçeği radarda bilinmektedir. Pratikte bu da kabul edilemez. Hava muharebesi oldukça kısa sürüyor, uzun süre düşünecek zaman yok. Bu durum için iki eşikli bir Wald dedektörü geliştirilmiştir. Forumda bir yerde bu dedektör hakkında bir kitap yayınladım. Test ettim gayet iyi çalışıyor. İki arabanın kesişmesinden çok daha iyi olduğunu garanti ederim))
ZY Zihnin teoriyi uygulaması gerektiği gerçeğine kesinlikle katılıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde, radarda çözülen görevler piyasada çözülenlere çok yakın.
korelasyon ve otokorelasyonun ne olduğunu bilenler için faydalı olabilir.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
yakında 5 yıl yalan gibi olacak
faydalı olabilir
https://www.mql5.com/ru/code/8295
yakında 5 yıl yalan gibi olacak
Yapamamak. Yararlı değil. Privalov, formül yazarken, en azından atamaları iki satırda birleştirin ve / veya değişkenlerin tam bir tanımını yazın. Bunun matematikte kabul edildiğini bir yerde okumuştum, tam olarak nerede okuduğumu hatırlamıyorum.
Privalov, mu-küçük nedir?
Kim tarafından ve ne zaman ve NASIL "Mu-büyük eğilim ortadan kaldırılıyor"? ACF'yi oluşturmadan önce mi sonra mı? Orada "x" nedir?
Yazılı "standart sapma", bu neyin ve neyin sapmasıdır? Ve hangi alanda - mevcut olan her şeyde veya bir pencerede i veya m ile veya belki sürgülü bir pencerede?
Privalov, böyle formüller yazman sana nerede öğretildi?
Modelin formülü, grafikte mavi ile gösterilen analitik fonksiyon nerede? Kendi yerinde tam olarak neyi modelliyor - zaman serisinin kendisi mi yoksa ACF'si mi? Bunu kendinizden başka kim anlayabilir?
Ahhh, üzgünüm, benim için “aynı dili konuşanlar için”, fizikçiler veya her şeyin “önemsiz” ve “açık” olduğu radyo operatörleri için yazıldığını hemen anlamadım.
Sıradaki sorular: Bir grafiği sürüklenme ile rastgele bir yürüyüşten nasıl ayırt edebilirim ve bu tür bir hareketle para kazanmak mümkün müdür?
basit - bir dizi artış alırsınız ve MO'yu sayarsınız)) Sürüklenme sabitse (MO = const), o zaman sorun olmaz. Ama böyle bir sıra nereden alınır? Sürüklenme değişirse, soru ne kadar hızlı olduğudur. Frekansta izleme, yavaş kayma değişikliği durumlarından yararlanmaya çalışır. O zaman soru, kayan pencerenin boyutu veya kaymanın (trend) tespiti için başlangıç noktası olarak ortaya çıkar. Eğilim bileşeni keskin sıçramalar olmadan yavaşça değiştiğinde veya bu sıçramaların anlarını zamanında nasıl belirleyeceğimizi bilmediğimizde, sabit boyutta bir kayan pencere önemlidir. Nasıl olduğunu biliyorsak, trend bileşeninde keskin bir değişimin anları olarak referans noktaları önemlidir.
Bütün bunlar modern piyasalar ve özellikle fx için önemsizdir. imha
Aynı dilde iletişim kurduğumuz, yeni tanımlar getirmediğimiz ve saçma sapan şeyler icat etmediğimiz için mutluyum. Teoride sonsuz zamana ihtiyaç olduğu gerçeği radarda bilinmektedir. Pratikte bu da kabul edilemez. Hava muharebesi oldukça kısa sürüyor, uzun süre düşünecek zaman yok. Bu durum için iki eşikli bir Wald dedektörü geliştirilmiştir. Forumda bir yerde bu dedektör hakkında bir kitap yayınladım. Test ettim gayet iyi çalışıyor. İki arabanın kesişmesinden çok daha iyi olduğunu garanti ederim))
Buldum, teşekkürler.
ZY Zihnin teoriyi uygulaması gerektiği gerçeğine kesinlikle katılıyorum. Şaşırtıcı bir şekilde, radarda çözülen görevler piyasada çözülenlere çok yakın.
5 yıl sonra ilk soran sendin. Teşekkür ederim. Gerisi sadece yürüdü. Ama senin gibi dikkatli bir okuyucu geçmedi ve sorular sormaya başladı. Çünkü her şey basit değil. Forumun yarısı akıllı kelimeler, korelasyon, otomatik korelasyon vb. ama doğru sayamıyorum. Şimdi, soruların sırasına göre.
Kim tarafından ve ne zaman ve NASIL "Mu-büyük eğilim ortadan kaldırılıyor"? ACF'yi oluşturmadan önce mi sonra mı? Orada "x" nedir?
ACF'nin inşasından önce kaldırıldı. (silinemez, form (ACF tipi) değişmez). Mu, y=a*x+b düz çizgisinin denklemidir, bu düz çizgi trenddir. Eğilimin numuneden çıkarılması önerilir (ancak zorunlu değildir). a ve b katsayıları en küçük kareler yöntemi kullanılarak bulunabilir. göstergede bu prosedür olmalıdır. "x", analiz edilen zaman serisidir. Algoritmanın girişine giden kapatır.
Yazılı "standart sapma", bu neyin ve neyin sapmasıdır? Ve hangi alanda - mevcut olan her şeyde veya bir pencerede i veya m ile veya belki sürgülü bir pencerede?
Soruyu biraz anlamadım. ama cevaplamaya çalışacağım. Analiz edilecek bir dizi veri var. Ne olduğu önemli değil (örneğin, öğrencilerin sınıftaki büyümesine izin verin). Ondan, MOL'yi (ortalama yükseklik) ve RMS'yi (büyümenin standart sapması) her zaman hesaplayabilirsiniz. standart formüller. Bizim durumumuzda, N numuneyi analiz edersek, bu, bu numunelerin standart sapmasıdır.
Privalov, böyle formüller yazman sana nerede öğretildi?
Okulda, biraz okulda. Gördüğünüz MathCad'in bir ekranı. Matkad'da formüller bu şekilde yazılır (uluslararası standart gibi görünüyor ...). Matkad'a girmek bu formda ise hesaplanacaktır. Tekrar özür dilerim, ama burada sadece MQL'de yazılanları gönderebilirsiniz, muhtemelen matcad'de nasıl hesaplandığını ve MQL'de nasıl hesaplandığını göstermek zorunda kaldım. o zaman daha net olurdu.
mu -valenkoe MAYIS'tır, bu çok sık belirtilir. işte bu formül biraz farklı bir ACF notasyonunda, ama Wikipedia var, her şeyi hesaplayan bir matkad'ım var. Ve hatırladığım kadarıyla, göstergeyi ortaya koymadan önce tüm hesaplamaları matcad ile kontrol ettim (böylece her şey eşleşiyor)
Modelin formülü, grafikte mavi ile gösterilen analitik fonksiyon nerede? Kendi yerinde tam olarak neyi modelliyor - zaman serisinin kendisi mi yoksa ACF'si mi? Bunu kendinizden başka kim anlayabilir?
ve bu en önemli şey. en lezzetli ve doğru soru. En azından forumda bulunduğum süre boyunca benim için. açıklamaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi, mavi olan model, gerçek sürecin (analiz ettiğimiz süreç) ACF'sini neredeyse tamamen tekrarlıyor. Onlar. ACF'nin kırmızı ile gösterilen forma sahip olduğu girişte bir teklif akışımız var. Ve görünümü giriş sürecini neredeyse tamamen tekrarlayan bir formül (model) var ..... ve bir model olduğu için, onu (modeli) kullanarak nesnenin daha fazla nasıl davranacağını tahmin edebiliriz ... biz neyiz Burada aranan tek şey, bir şekilde tahmin etme ve ondan para kazanmaya çalışma yeteneğidir.
Çok yazmamak adına yine bu foruma buradan bir yerde değineceğim.Kalman filtresini yayınladım ve 2. mertebenin atalet bağlantısının modelini içine doldurduğumu söyledim. Şekilde mavi çizgiyle gösterilen bu ACF'dir. Formülü burada bir yerde arayın veya Tikhonov Vladimir Ivanovich'in bir kitabını bulun. "rastgele süreçlerin dönüşümleri". orada bu bağlantı ayrıntılı olarak boyanmıştır.
Bunun gibi bir şey. Sorular için tekrar teşekkürler, en azından birinin işimle işe yaramasına sevindim.
Buldum, teşekkürler.
Bu askeri bir sır değilse, modern uçaklarda radar darbesinin süresi nedir? Mach 10'da bunun metre cinsinden ne kadar olduğunu tahmin etmek ilginçtir.nanopulslu bir radar var. http://forums.airbase.ru/2002/01/t3307,10--fiziko-matematicheskie-osnovy-radiolokatsii-prodolzhenie.html
bu radarların özellikleri yaklaşık olarak şu şekildedir http://wikimapia.org/6807622/en/%D0%A0%D0%9B%D0%A1-%C2%AB%D0%94%D0%BE%D0%BD -2% D0%9D%C2%BB