![MQL5 - MetaTrader 5 müşteri terminalinde yerleşik ticaret stratejileri dili](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Filtre, ekonomik verileri düzeltmenin bir yoludur. Literatüre bakarsanız, iki filtrenin en büyük kullanım alanı vardır: Hodrick-Prescott ve Kalman. Aynı zamanda, hepsi mükemmel bir şekilde tasarlanmış ve pratikte uygulanmış çok sayıda filtre vardır. Neden bu kadar sınırlı filtre kullanımı? Cevap tamamen farklı bir alanda ve filtreler, fazlar ve diğer her şeyle ilgisi yok.
Giriş verilerine bir filtre uygulanırsa, ilk alıntı iki bileşenden oluşur: filtreleme sonucu ve orijinal sinyal ile filtreleme sonucu arasındaki bazı fark. Ticarette (radyo elektroniğinden farklı olarak) her zaman tahminle ilgilendiğimiz için soru oldukça doğal: filtreleme sonucunu ileriye doğru genişletebilir miyiz? Bu sorunun cevabı filtrelemenin sonucunda değil, filtrelemenin geri kalanında (gürültü) yatmaktadır. eğer gürültü durağan ise (mo ve varyans yaklaşık olarak sabittir), o zaman filtreleme sonucu ileriye doğru uzatılabilir ve varyans bu tahminin hatası olacaktır. Geri kalan durağan değilse (mo değişkeni vardır, ki bu kaldırılabilir ve daha kötüsü değişkendir ve genellikle çok karmaşık varyansa sahiptir), mevcut varyans geçmişe atıfta bulunduğundan ve varyans olduğu için tahmin mümkün değildir. gelecekle alakası yok
Sonuç: Filtreleme sonucunda durağan olmayan bir kalan elde edersek, filtrenin aşaması hakkındaki tüm konuşmalar anlamsızdır.
Filtre, ekonomik verileri düzeltmenin bir yoludur. Literatüre bakarsanız, iki filtrenin en büyük kullanım alanı vardır: Hodrick-Prescott ve Kalman. Aynı zamanda, hepsi mükemmel bir şekilde tasarlanmış ve pratikte uygulanmış çok sayıda filtre vardır. Neden bu kadar sınırlı filtre kullanımı? Cevap tamamen farklı bir alanda ve filtreler, fazlar ve diğer her şeyle ilgisi yok.
Giriş verilerine bir filtre uygulanırsa, ilk alıntı iki bileşenden oluşur: filtreleme sonucu ve orijinal sinyal ile filtreleme sonucu arasındaki bazı fark. Ticarette (radyo elektroniğinden farklı olarak) her zaman tahminle ilgilendiğimiz için soru oldukça doğal: filtreleme sonucunu ileriye doğru genişletebilir miyiz? Bu sorunun cevabı filtrelemenin sonucunda değil, filtrelemenin geri kalanında (gürültü) yatmaktadır. eğer gürültü durağan ise (mo ve varyans yaklaşık olarak sabittir), o zaman filtreleme sonucu ileriye doğru uzatılabilir ve varyans bu tahminin hatası olacaktır. Geri kalan durağan değilse (mo değişkeni vardır, ki bu kaldırılabilir ve daha kötüsü değişkendir ve genellikle çok karmaşık varyansa sahiptir), mevcut varyans geçmişe atıfta bulunduğundan ve varyans olduğu için tahmin mümkün değildir. gelecekle alakası yok
Sonuç: Filtreleme sonucunda durağan olmayan bir kalan elde edersek, filtrenin aşaması hakkındaki tüm konuşmalar anlamsızdır.
Gürültü dışında her şey doğru! Bu gürültü değil. Gerisi sadece olsun. Gerisi durağan değil. Ancak tahmin için önemli olmayabilir. Tüm spektrum için atalet mevcuttur.
============
Valera (Nik1972), konuyu bozmak güzel!
Gerisi durağan değil. Ancak tahmin için önemsiz olabilir.
Her zaman? Yoksa ağ bağlantısı kesildiğinde önemli hale mi gelecek?
Geri kalan her zaman analiz edilmeli ve gerekirse simüle edilmelidir. durağan olmayan bir kalan bırakamazsınız. Bana öyle görünüyor ki.
Her zaman? Yoksa ağ bağlantısı kesildiğinde önemli hale mi gelecek?
Geri kalan her zaman analiz edilmeli ve gerekirse simüle edilmelidir. durağan olmayan bir kalan bırakamazsınız. Bana öyle görünüyor ki.
Tahmin her çubukta yapılmalıdır. Gerisi değişecek ama fazla değil.
Retorik soru. Hatanın belirlenmiş olanın ötesine geçmemesi için MA veya MACD hattı geleceğe ne kadar süre için tahmin edilebilir?
Cevap vermeyebilirsin. Kendinize bu hatayı ve tahmin aralığını ayarlayın. TS bu veriler üzerinde çalışır.
İnternetin kapalı olup olmaması ne fark eder? Teknik durakları ayarlayın, MM'yi takip edin, çok fazla risk almayın.
Vadim , bu henüz belli değil. Ama tarz benzer.
Tam olarak o!
1. Stil.
2. Hatalar.
3. Ana şey, bilginin dinamikleridir. Bir yerlerde yeni bir şeyler okuyacak ve burada kendimize akıllı bir bakışla konuşalım.
Ne de olsa, tahmin derinlikte sabit değildir ve bilinen tüm ekstrapolasyon yöntemleri, ekstrapolasyon sırasında statik derinliğe dayanır ve bu parametre ayrıca, değişken spektrum nedeniyle, bir değişim ivmesi oluşturarak ("yüzebilirlik", yeniden çizim veya ne istersen) spektrumun durumunu geleceğe tahmin edebilirsiniz.
Öyleyse inşa et, sorun ne?
Ah nasıl Vadim! Neredeyse felsefe. Neredeyse katılıyorum. Devam edin lütfen.
===
Nyquist'i unutma. Ve sonra yaşlı adam kırılacak ...
Ah sen ..... Nyquist ... lavaboda ve SENden hala tavsiye isteniyor. Kotelnikov ve teoremi BU ANA ŞEY + sağduyudur.
ZY Bu benim 2022'ye kadar yasaklı, yasaklı))). Ben zaten yaşlı bir adamım, kırgınım. geçemiyorum. Bütün dünya uzun zamandır teoremin bir tür frekanstan çok daha önemli olduğunu kabul etti.