Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 278
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu alıntıyı burada buldum:
Özetle, açıklamam pek olası değil, ancak bence hrenfx'in çalışması, en uygun döviz çifti seçimini açıklamak da dahil olmak üzere gerçeğe en yakın olanı. Ama bir açıklama var. hrenfx, çalışmasını yüksek frekanslı ticaret dışında hiçbir kârın elde edilemediği tarafsız bir pazar yayılımı bulmak için kullandı (ancak onda bile yayılma tüm kârları tüketecek). Biraz farklı bir yönde kazmanız gerekiyor.
İzninizle, stratejiyi daha fazla açıklamayacağım (kamuya değil). Kader kim - buna kendi başlarına gelecek.
Anlaşmalara, Alexander'a, Joker'e ve seka'ya baktım. Alexander'ın işlemleri, "Kendiniz için herhangi bir spread çizin, enstrümanları ve hacimlerinin endekslerini seçerek eşit aralıklı hisse senedi kanalının aralığını sabitleyin. Kanalın tepesinde - sat, altta - satın al, aslında, tüm bilgelik. ", örneğin
Arkadaşlar lütfen bunu açıklayın.
Bir fiyat farkı oluşturduğumuzda ve basit doğrusal regresyon yoluyla katsayıları bulduğumuzda, bu katsayılar, farkı oluşturan parti sayısını yansıtır.
Örneğin, fiyat logaritmalarını alırsak, lotlara nasıl dönüştürülür? log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) veya Yi=Xi*Хi gibi bir spread için?
hrenfx, katsayıları 1 lot açmak için gereken serbest teminata bölerek lot sistemine getirmek gerektiğini yazıyor. nedenini anlayamıyorum
Arkadaşlar lütfen bunu açıklayın.
Bir fiyat farkı oluşturduğumuzda ve basit bir doğrusal regresyon yoluyla katsayıları bulduğumuzda, bu katsayılar farkı oluşturan parti sayısını yansıtır.
Örneğin, fiyat logaritmalarını alırsak, lotlara nasıl dönüştürülür? log(EURGBP) = log(EURUSD) - log(GBPUSD) veya Yi=Xi*Хi gibi bir spread için?
hrenfx, katsayıları 1 lot açmak için gereken serbest teminata bölerek lot sistemine getirmek gerektiğini yazıyor. nedenini anlayamıyorum
bu çok kaba ve verimsiz bir yaklaşım!
örneğin, activetrades gibi bir komisyoncu, frangı çiftleri üzerindeki marjı 1:25'e göre hesaplanır.
Bu yaklaşımla, frank çiftleri için lot seçiminin geri kalanı için 1:100'de büyük bir bozulma olacağı açıktır.
Lot değeri açısından çok daha iyi olduğu için marjla lot saymamalısınız ve işte böyle yapılır:
1. Kapanış fiyatlarının çarpımları ile sözleşme değerinin toplamını regresyon katsayısının modülü ile hesaplayın
2. İstenilen portföy değeri ile yukarıdaki tutar arasındaki oran olarak hacim çarpanını hesaplayın
3. çarpan ve yuvarlama kullanarak lotları normalleştirin (kökleri lota çevirin)
lotları normalleştirmenin alternatif yöntemleri olabilir, örneğin belirli bir oynaklık kanalına göre
ancak o zaman, sıkıştırılmamış enstrümanlar için volatilite aykırı değerlerinin daha yüksek ve sıkıştırılmış enstrümanlar için daha düşük olabileceğini unutmamalısınız.
fiyatların logaritmaları IMHO genellikle anlamsız akademik sapıklık
işte başka bir alıntı: kırmızı çizgi Nekolla kanalı. sol dikey çizgi bir anlaşmanın açılışı, sağ dikey çizgi ise kapanıştır. nasıl kanal kuruyor?
Evet, şeytan manuel olarak nasıl seçebileceğini bilir, bu nedenle eğrinin yayılması bir poker gibidir, ancak büyük olasılıkla bu, Leonid göstergesinin bir seçimidir.
ancak bu kesinlikle önemsizdir, çünkü her zevke uygun farklı türlerde bir slaytla bu tür milyonlarca forma ayarlayabilirsiniz.
ve kanal çizgilerinin şekline bakılırsa, bu, hareketli ortalamadan gecikmeli bir katsayıya veya belki ortalamadan ATR'ye sahip güçlü bir şekilde düzleştirilmiş bir RMS'dir.
Anlaşmalara, Alexander'a, Joker'e ve seka'ya baktım. Alexander'ın işlemleri, "Kendiniz için herhangi bir spread çizin, enstrümanları ve hacimlerinin endekslerini seçerek eşit aralıklı hisse senedi kanalının aralığını sabitleyin. Kanalın tepesinde - sat, altta - satın al, aslında, tüm bilgelik. ", örneğin
geriye sadece yayılma sorunu ve onun bir trende dönüşmesi sorununu çözmek kalıyor ve o zaman bir kâse olacak.
yırtık bir formanın ortalamasını almak çok nankör bir iştir
seçilen enstrümanlar ve hacimler bazen birçok kez değiştirilmelidir
Birçok kez söylendiği gibi, yönlü modellerle spreadler üzerinde ticaret yapmak, ortalama geri dönüşten daha iyidir
kanalı döviz ipoteklerinden daha kötü yapay olarak durgunlaştırarak hacimlerle bitirmek
konu okuma...
Bu alıntıyı burada buldum:
hrenfx, grafiğe düşük varyans gibi bir özellik verdi. aslında grafiğe hangi özellik verilmelidir?
varyans minimizasyonu çok göreceli bir şeydir ve her zaman yararlı değildir
genel olarak, optimizasyon kriteri herhangi biri olabilir ve tek bir "doğru" yöntem yoktur.
her şey ticaret yapacağımız modele bağlı
volatilitenin dökümünü istiyorsak, portföydeki negatif korelasyonu bloke ederek volatiliteyi sabitlemek mantıklıdır.
sonra, örneğin, büyük haberlerden önce kısa bir süre oluşturuyoruz ve hardcore'da yola çıkıyoruz.
tersine, pozitif bir korelasyon ekleyebilir ve geri tepme ile işlem yapmak için optimizasyon aralığındaki trendi sıkıştırabilirsiniz.
asimetrik bir fonksiyon ile ilk hareketi ayarlayabilir ve düzeltme aşamasını bekleyebilirsiniz.
her şeye puan verebilir ve ikinci gelişinde peygamber Joker gibi onları ileriye doğru filtreleyerek bir sürü yayılma oluşturabilirsiniz.
Apostolik öncesi dönemde Aziz Nikolaos gibi yayılmış bileşenlerle sert piramit yapabilirsiniz.
yani, farklı modeller için farklı amaç fonksiyonları ve farklı optimizasyon kriterleri olacaktır.
.... saygılarımla, akşam geçen uzmanınız
bu çok kaba ve verimsiz bir yaklaşım!
örneğin, activetrades gibi bir komisyoncu, frangı çiftleri üzerindeki marjı 1:25'e göre hesaplanır.
Bu yaklaşımla, frangı çiftleri için lot seçiminin, geri kalanı için 1:100'de büyük bir bozulma olacağı açıktır.
Lot değeri açısından çok daha iyi olduğu için marjla lot saymamalısınız ve işte böyle yapılır:
1. Kapanış fiyatlarının çarpımları ile sözleşme değerinin toplamını regresyon katsayısının modülü ile hesaplayın
2. İstenilen portföy değeri ile yukarıdaki tutar arasındaki oran olarak hacim çarpanını hesaplayın
3. çarpan ve yuvarlama kullanarak lotları normalleştirin (kökleri lotlara çevirin)
lotları normalleştirmek için, örneğin belirli bir oynaklık kanalına göre alternatif yöntemler olabilir.
ancak o zaman, sıkıştırılmamış enstrümanlar için volatilite aykırı değerlerinin daha yüksek ve sıkıştırılmış enstrümanlar için daha düşük olabileceğini unutmamalısınız.
fiyatların logaritmaları IMHO genellikle anlamsız akademik sapıklık
Bir örnekle gösterebilir misin?
ama lütfen
double total_value=0; // зануляем объем
for(int i=0; i<total; i++) // перебираем все инструменты
total_value += closing[i] * ContractValue(SYMBOLS[i],limit_time,timeframe) * MathAbs(LOTS[i]); // считаем объем для i-ого инструмента, ContractValue - функция оценки контрактов
if(total_value==0) { Alert("Incorrect volume scaling!"); error=true; first_run=false; return; } // сообщаем об ошибке если ноль, мало ли
scale_volume=portfolio_value/total_value; // определяем множитель
for(int i=0; i<total; i++) // снова перебираем все инструменты
LOTS[i]=NormalizeDouble(LOTS[i]*scale_volume,lots_digits); // рассчитываем лоты
transcendreamer :
Ama sonra tüm regresyon katsayılarını, ölçeklenebilir bir katsayı aracılığıyla portföy değerine doğrusal olarak getirdiğimiz ortaya çıkıyor. Ama anladığım kadarıyla ideal olarak, hisse senedi grafiğinin sentetik grafiğine mümkün olduğunca yakın olmasına ihtiyacımız var, ancak bu yaklaşıma göre durum böyle değil.
Genel olarak, 3 varlık için özkaynak formülü şöyledir:
özsermaye=Hacim[1]*Fiyat[1]*1 lotun maliyeti+ Volume[2]*Fiyat[2]*1 lotun maliyeti+ Volume[2]*Fiyat[2]*1 lotun maliyeti
Basit doğrusal regresyon durumunda grafik sentetik iken
spread= a*Fiyat[1]+b*Fiyat[2]+c*Fiyat[3]
Onlar.
Hacim[1]=a/(1 lotluk hisse senedi 1'in maliyeti)
Volume[2]=b/(1 lot hisse senedi 2'nin maliyeti)
Hacim[3]=c/(1 lot hisse senedi 3'ün maliyeti)
Ancak bu, Fiyat[1]=b/a*Fiyat[2]+c/a*Fiyat[3] regresyonunu aramamız şartıyla sağlanır.
Ama ya net fiyatı almasaydık ve onu en basit biçimde (temel {x; sinx}) bir işlevler bazında ayrıştırsaydık Fiyat[1]=A(Fiyat[2]+a*sin(2*PI)] *b*Fiyat [2]))+B(Fiyat[3]+c*sin(2*PI*d*Fiyat[3]))
(Böyle bir fonksiyon için a,b,c,d optimal katsayılarını nasıl bulacağınız önemli değil, yaklaşımın kendisi sadece ilginç)
Şimdi, kuponları dengelemek için, lotlara gitmek için katsayıları lineer olmayan bir şekilde getirmek gerekiyor:
Hacim[2]=A(Fiyat[2]+a*sin(2*PI*b*Fiyat[2]))/(1 lot Ticker 2 maliyeti
Volume[3]=B(Fiyat[3]+c*sin(2*PI*d*Fiyat[3]))/(1 lot ticker 3) maliyeti
Onlar. katsayılar sabit değildir ve fiyatlar değiştiğinde her zaman hacimleri yeniden dengelemek gerekir.
Bana nerede hata yaptığımı söyle
Ve her zaman doğrusal olmayan farklı fonksiyonel bağımlılıkların arandığı, spreadler için bir pozisyon açmak için lotlarda katsayılar nasıl bulunur?
Yoksa fonksiyonel bağımlılığın kendisi bizim için genel olarak önemli değil mi (herhangi biri olabilir) ve A, B regresyon katsayıları lineer olarak portföyün değerine (ve lotun değerine) tamamen lot sistemine dönüştürülür mü?
kirill_K :
...
Hayır, durum böyle değil, tüm regresyon katsayıları için tek bir ölçek faktörü kullanıyorum, bu nedenle lot oranları mümkün olduğunca orijinal katsayı oranlarına karşılık geliyor, sapmalar yalnızca 0,01'e (minimum lot) yuvarlandığında hatada oluyor. LOT[i] = KÖK[ i] * ölçek_hacim, burada LOT[i] toplam parti, KÖK[i] toplam köktür, ölçek_hacim oranların yapısını ihlal etmez, ancak doğrusal olmayan normalleştirme yaparsanız ve her enstrüman için bağımsız olarak hesaplayın, o zaman bir ihlal olacaktır, bu nedenle tüm sinüsler vb. ortadan kalkar, teorik olarak, elbette, piyasanın aşamasını "tahmin etmek" ve portföyü geliştirmek için lotlar seçebilirsiniz, ancak bu durumda regresyon modeli anlamını kaybeder ve enstrümanları ayrı ayrı analiz etmek daha iyidir, bu aynı zamanda portföy yaklaşımının bir parçası olan ancak farklı bir branşa ait olan çok enstrümanlı ticaretin bir çeşidi olacaktır.
aşkın hayalperest ,
Sen ve benim sentetik algımız farklı. Genel olarak, dinamik katsayılarla nasıl çalışılacağını anladım.
Portfolio Optimizer kodunu gözden geçirdim (her ne kadar MQL'de hiç yazmamış olmama rağmen). Sentetik formülünüz öz sermaye ile aynıdır (yuvarlama hariç), regresyon özsermaye verilerine dayanmaktadır. Ve sentetik formülde, partiye yapılan indirim, kâr için ContractValue aracılığıyla zaten gerçekleştirilmiştir [i].
Ancak istenirse sentetik formüle stokastik bağımlılıklar ve çeşitli döngüler vb. ekleyebiliriz. ve bu ilişkiler her zaman doğrusal değildir. Ve genel anlamda, bir sentetik maddenin belirli bir mesafede mümkün olduğu kadar uzun süre dayanan özelliklerini bulmamız gerekir; basit bir doğrusal regresyon oluştururken, kanalımız (dağılımla özetlenen) hızla bozulur, çünkü sentetik formülün hesaplanmamış bileşenlerinin etkisi, bir hatanın hızla birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle size özel bir durum uygulanması.
Her durumda, geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.