Kase değil, sıradan bir tane - Bablokos !!! - sayfa 65
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Onlar. Durağan bir süreç olduğu bilinen MA'dan sapmalar alınır.
Nerden bileyim, bilmiyorum bu tür bilgilerin kaynağını belirtir misiniz?
Anladığım kadarıyla aslında küme göstergeleri gibi bir şey. Fiyat serilerinin eşbütünleşmesi burada analiz edilmez ve temel, fiyatın hareketli ortalamaya dönüşüdür.
eşbütünleşme, ortalama fiyatın tekrarlanma özelliğidir.
burada anlatılıyor
Eşbütünleşme, iki değişkenin denge oranını karakterize eder, çünkü istikrarlı olmak için, denge oranlarından ne zaman ve saptıklarında, belirli bir (sabit) ortalama değer etrafında dalgalanması için ona geri dönmeleri gerekir. Bu dengeye dönme eğilimi, hata düzeltme olarak bilinir. Bu sürecin modeli buna göre hata düzeltme modeli olarak adlandırılır ve durağanlığın ilginç özelliğine - durağan serilerin ortalama değere dönüşüne - karşılık gelir.
Durağanlığın ve ortalamaya dönüşün özdeşliğini anlamak için, otokorelasyonun etkilerini ihmal ederek durağanlığı test etmek için kullanılan (1) denklemini düşünün.
Pekala, bir grafik oluşturun, örneğin, EURUSD-iMA(EURUSD,...). Benim için çok açık.
Başka bir görücü.
Seni hayal kırıklığına uğratmak zorunda. Durağanlık için her zaman kesin bir sonuç vermeyen çok sayıda test vardır.
eşbütünleşme, ortalama fiyatın tekrarlanma özelliğidir.
burada anlatılıyor
Eşbütünleşme, iki değişkenin denge oranını karakterize eder, çünkü istikrarlı olmak için, denge oranlarından saparken ve ondan saparken, belirli bir ( sabit ) ortalama değer etrafında dalgalanması için ona geri dönmek zorunda kalacaklardır. Bu dengeye dönme eğilimi, hata düzeltme olarak bilinir. Bu sürecin modeli buna göre hata düzeltme modeli olarak adlandırılır ve durağanlığın ilginç özelliğine - durağan serilerin ortalama değere dönüşüne - karşılık gelir.
Durağanlığın ve ortalamaya dönüşün özdeşliğini anlamak için, otokorelasyonun etkilerini ihmal ederek durağanlığı test etmek için kullanılan (1) denklemini düşünün.
Yalnızca "ortalama fiyat" ve "hareketli ortalama" biraz farklı şeylerdir. Alıntıladığınız metinde sabit bir ortalama değerden bahsediyoruz. Hareketli ortalama bir değişkendir. Daha doğrusu, yalnızca belirli bir süre içindeki bir ortalamadır. Dolayısıyla fiyat serisinin eşbütünleşmesinden değil, MA'dan sapmaların eşbütünleşmesinden bahsediyordum.
Başka bir görücü.
Seni hayal kırıklığına uğratmak zorunda. Durağanlık için her zaman kesin bir sonuç vermeyen çok sayıda test vardır.
Yalnızca "ortalama fiyat" ve "hareketli ortalama" biraz farklı şeylerdir. Alıntıladığınız metinde sabit bir ortalama değerden bahsediyoruz. Hareketli ortalama bir değişkendir. Daha doğrusu, yalnızca belirli bir süre içindeki bir ortalamadır. Prensipte, bu durum faa1947'nin kayan penceresine benzer, orada sadece katsayılar değişir.
İdeal durağanlıktan bahsettiğimiz açıktır. Zamana (gerçeğe daha yakın olan) veya yarı-durağanlık denildiği zaman, örnek ortalama anlamlıdır.
Özellikle ilgi çekici olan, bir enstrümanı diğerlerine karşı takas etme fikridir. Alım satımı yapılan bir enstrümana karşı takas edilemeyen bir sentetik varsa, bir çiftin nasıl takas edileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Şimdi nasıl yapılacağı açık.
Bu, Leprecon Review No. 10 Sayı: 23 Ekim 2010 tarihli dergide "canlı" örneklerle yeterince ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkov'un makalelerine bakın:
MT4 (bölüm 8) s.65'te yarı-arbitraj ,
Üçlü Spread Karlılık Göstergesi , s.75.
Onlar. Bu serinin durağan olmadığını mı söylüyorsunuz? Kanıtla.
Bu, Leprecon Review No. 10 Sayı: 23 Ekim 2010 tarihli dergide "canlı" örneklerle yeterince ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkov'un makalelerine bakın:
MT4 (bölüm 8) s.65'te yarı-arbitraj,
Üçlü Spread Karlılık Göstergesi, s.75.
Bu, Leprecon Review No. 10 Sayı: 23 Ekim 2010 tarihli dergide "canlı" örneklerle yeterince ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
http://www.lepreconreview.com/arhiv-jyrnala/year/2010 S. Ogarkov'un makalelerine bakın:
MT4 (bölüm 8) s.65'te yarı-arbitraj ,
Üçlü Spread Karlılık Göstergesi , s.75.
görsel olarak söylemek zor. Bir danışman yazmak daha kolaydır ve her şey terazide görünür olacaktır.