Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
artıklar normal dağılmışsa tahmin modeli doğrudur.
Seçilen regresyon modeli gerçek ilişkiyi iyi tanımlıyorsa, artıklar sıfır ortalamalı bağımsız normal dağılımlı rastgele değişkenler olmalı ve değerleri trendsiz olmalıdır.
durağanlık nedir?
PS Mamutlarlaydı, döndü, yine sizlerle...
Tabiiki. Ancak kalan kısım durağanlık olan birim kök testi ile test edilir.
Başka bir problem. Ve tam olarak yazdığınız gibi değilse? Ve her şey yazdığınız gibiyse, tahmine güvenebilir misiniz?
Umm, yani artıksız model deterministik bir bileşen mi?
bu, değişkenlerin deterministik olduğu ve rastgele olmadığı anlamına gelir.
Tabiiki. Ancak kalan kısım durağanlık olan birim kök testi ile test edilir.
Başka bir problem. Ve tam olarak yazdığınız gibi değilse? Ve her şey yazdığınız gibiyse, tahmine güvenebilir misiniz?
Girdi değişkenleri normal dağılmışsa, durağansa, modelin artıkları normal dağılmışsa ve R veya R2 tahmininin doğruluğu tatmin ediciyse - yapabiliriz! Ve ihtiyacımız var!
Erm, artıkları olmayan modelin deterministik bir bileşen olduğu anlamına mı geliyor?
artıkları olmayan bir model, serinin değerlerini hatasız olarak tahmin eden bir modeldir. Artıklar hatadır (tahmin edilen değer ile gerçek değer arasındaki fark). Bu nedenle, aslında, deterministik bir bileşene (tahmin modeli) + gürültüye (normal olarak dağılmış artıklar) bir ayrışma vardır.
Ayrık bir dizi tahmini ile ne demek istediğinizi anlamıyorum? Sunulan verilerin işlenmesinin bir sonucu olarak, ayrık serinin MO = 0.878649833'e sahip olduğunu ve önemli ölçüde 1'e doğru kaydığını söyleyen sonuç elde edildi. Ayrık serilerle çalışırken saçma bir gereksinim. Eminim bir şekilde bu satırın toplamını hesaplar ve "atma" sayısına bölerseniz yukarıdaki sonucu alırsınız.
Bu dizide 45 sıfır ve 45 bir var. Beklenti = 0,5.
18 analitik bir formüldür. Ondan fonksiyonun değerlerini hesaplıyoruz ve farkı tırnak ile alıyoruz. Düzeltme hatası alıyoruz. Bu hatayla başlayalım. Yoksa bir şey mi kaçırıyorum?
Girdi değişkenleri normal dağılmışsa, durağansa, modelin artıkları normal dağılmışsa ve R veya R2 tahmininin doğruluğu tatmin ediciyse - yapabiliriz! Ve ihtiyacımız var!
Piyasada değil. Kotir durağan değildir ve kullandığımız durağan olmama tanımı gerçek bir seri için çok dardır.
Bu dizide 45 sıfır ve 45 bir var. Beklenti = 0,5.
Piyasada değil. Kotir durağan değildir ve kullandığımız durağan olmama tanımı gerçek bir seri için çok dardır.
O halde regresyon modeli ölü bir lapa gibi yardımcı olacaktır. Regresyon analizini bilen çok sayıda uzman var ve piyasada sadece birkaçı kazanıyor.