Sultonov'un regresyon modeli (RMS) - pazarın matematiksel bir modeliymiş gibi davranmak. - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Kalıcılığınız nedeniyle, örnek olarak Y=tgx işlevinin analizini kullanarak modelin tahmin yeteneklerini göstererek başlamak zorundayım ve ilk 8 basamak çiftini tanıtıyorum:
Tam olarak ne yazdığımı bile okudun mu - ve gelen parametreler (fiyat) normal bir dağılıma sahip mi? Ve bu veriler - fiyat?
Kalıcılığınız nedeniyle, örnek olarak Y=tgx işlevinin analizini kullanarak modelin tahmin yeteneklerini göstererek başlamak zorundayım ve ilk 8 basamak çiftini tanıtıyorum:
Normalliğe dikkat etmeyin - bu DEMI'nin kişisel görüşüdür.
Planına geri dön.
Analitik çizgi hatayı nereden aldı?
Tam olarak ne yazdığımı bile okudun mu - ve gelen parametreler (fiyat) normal bir dağılıma sahip mi? Ve bu veriler - fiyat?
Kafanı normallikle kandırma, burada sensiz eğlenceli olacak.
Normallik ile kafanızı karıştırmayın ..........
Ekonometristlikten muhasebeciliğe düşürüldünüz. Bir utanç!
Bu tür patronlara kibarca mamutların çağdaşlarına atıfta bulunuyorum - Box ve Jenkins. O zaman bile normallik talep etmediler ve tamamen anormal dizileri tahmin edebildiler.
Bu arada, her zaman kibar olmamama rağmen.
Ekonometristlikten muhasebeciliğe düşürüldünüz. Bir utanç!
Muhasebenizi mahvetmeyin
Normal dağılım yasası aşağıdakiler için gereklidir (bilgimi paylaşmak):
1. OLS - tahminler Gauss-Markov koşullarını karşıladı;
2. Elde edilen modele göre artık bileşeni incelediğimizde, yani. e(i)=Y(i)-Ymodel(i) e(i)'nin Gauss gürültüsü olduğunu kanıtlamak için, yani. kalan (hata) durağan olacaktır, çünkü beyaz gürültü, aslında Ymodel'den tahmin ettiğim şeye güvenmeye devam edeceğimizin garantisidir.
Şimdi RMS için.
1. Burada MNC kullanılıyor mu?;
2. Modelin kalıntılarından mı bahsediyoruz?
faa1947 merhaba!)
Korelasyon ve regresyon teorisinin tüm ana hükümleri, incelenen verilerin normal dağılımı varsayımına dayanarak geliştirilmiştir. Girdi parametreleriniz (fiyat) normal bir dağılıma sahip mi?
Peki, haksız mıyım arkadaşım?
Evet kesinlikle!
faa dinle, yani normalliğe gerek yok, durağanlığa gerek yok ve modelin neden tahmin değeri olmadığı açık değil ....
Evet kesinlikle!
faa dinle, yani normalliğe gerek yok, durağanlığa gerek yok ve modelin neden tahmin değeri olmadığı açık değil ....
Sultanov modeline dayalı makaleyi okudunuz mu? ÇUŞ'lar var, sadece bilmiyorum?) İki öğe ÇUŞ'lar ve Kalıntılar tarafından tanımlanır.
Bu arada durağanlık konusunda, boşuna, faa eşbütünleşmeyi harekete geçiriyor (çift ticareti buna dayanıyor, bence, peki, kendisi için konuşacak, kendim için konuştum).