Rastgele alıntıları unutun - sayfa 63

Yeni yorum
 
C-4 :

903.50 nereden? Aynı dosyaya mı bakıyorsunuz? İlk rakam 325.25'tir:

1 2 3 4 5 6 7

1992.11.01.00:00.355.75.364.00,352.75, 359.25.1901

Ve böylece evet, saatler ve dakikalar farklı sütunlardır, tüm sütunlar virgülle ayrılır (MT4'ten standart dışa aktarma).

İkinci dosyada 16, sütun operatörlerin net konumuna karşılık gelmelidir: Ağ Operatörleri.

Salı ve Pazar için bir veri... 2012.07.15, 2012.07.17'ye mi tekabül ediyor yoksa 2012.07.22'ye mi tekabül ediyor?

 
faa1947 :

Salı ve Pazar için bir veri... 2012.07.15, 2012.07.17'ye mi karşılık geliyor yoksa 2012.07.22'ye mi tekabül ediyor?


Veriler Salı günü sabitlenir, ancak yalnızca Cuma akşamı yayınlanır (bizim için kullanılabilir hale gelir). Buna göre kendini kandırma tuzağına düşmemek için bir hafta değişim yapmak gerekiyor. Onlar. gelecek haftanın açılış fiyatını kullanmak daha da iyi:

1992.11.01.00:00, 355.75 ,364.00,352.75.359.25,1901

1992.11.01 neden Pazar, hiçbir fikrim yok, 1992.11.02 olmalı. Elimdeki tek alıntılar bunlar. Ama mesele bu değil. Açılış fiyatı Pazar günü veya beklendiği gibi Pazartesi günü ise, bunun için önceki Salı için COT verilerini kullanırız, yani. 1992.11.01 için 1992.10.27 için COT verileri kullanılmalıdır

 

Evet, birkaç not daha.

Fiyat kabul edilir ve buna göre göstergeler zamana göre değerlendirilir. Ama bunun tek doğru yöntem olduğunu kim söyledi?

Operatörlerin pozisyonlarının fiyata bağlı olduğu bilinmektedir (fiyat ne kadar yüksekse, net hedgeleri de o kadar yüksek olur). Ama zaman nerede? Bu nedenle, fiyat ve operatörlerin pozisyonları arasındaki ilişkinin bir dağılım grafiğini oluşturmak kötü olmaz. Bana öyle geliyor ki, lineer olana az çok benzer olacak ve granger testini bunun üzerine uygulamak oldukça mümkün.

 
C-4 :



Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Senkronize tarihler. Zw'de hizalamak için 6 boş nesne eklemek zorunda kaldım. Daha sonra elde edilen NA değerleri lineer olarak enterpolasyona tabi tutulmuştur.

Aşağıdaki bilgileri aldım.

Ağ

20000.01.04 -4479 20000.01.09 265.5

2000.01.11 -15963 2000.01.16 264.25

2000.01.18 -22316 2000.01.23 259.75

2000.01.25 -26656 2000.01.30 257

2000.02.01 -19041 2000.02.06 269.5

2000.02.08 -19564 2000.02.13 265

/

/

/ son

648 2012.05.29 11227 2012.06.03 629.25

649 2012.06.05 34075 2012.06.10 612.25

650 2012.06.12 36996 2012.06.17 673

651 2012.06.19 34250 2012.06.24 741.75

652 2012.06.26 -4088 2012.07.01 790.25

653 2012.07.03 -13515 2012.07.08 834

654 2012.07.10 -23508 2012.07.15 944.75

655 2012.07.17 -38701 2012.07.22 903

Ortak Program

2 gecikme ve 10 gecikme kayması ile 655 gözlemin tüm örneğinde nedensellik testi (sonuç aynıdır)

İkili Granger Nedensellik Testleri

Tarih: 08/03/12 Saat: 15:21

Örnek: 1655

Gecikme: 10

Sıfır hipotezi: ................................................ . ................................ Gözlemler F-istatistiği prob.

NET_OPERATORS, Granger'ın SER06_INTERPOLATE nedeni değil 645 2.66043 0.0035

SER06_INTERPOLATE , Granger'ın NET_OPERATORS nedeni değil 20.9059 1.E-33

Okur: NET_OPERATORS'un SER06_INTERPOLATE için neden olmadığı hipotezini reddedemez, yani . bu iki miktar bağımsızdır.

.

tüm örnek üzerinde nedenselliği test etme fikri doğru değil.

İlk 30 gözlemi alalım:

İkili Granger Nedensellik Testleri

Tarih: 08/03/12 Saat: 15:44

Örnek: 1 30

Gecikme: 2

Sıfır hipotezi: obs F-istatistiği prob.

SER06_INTERPOLATE, NET_OPERATORS'a Neden Olmaz 28 10.8494 0.0005

NET_OPERATORS, SER06_INTERPOLATE Nedenini Granger etmiyor 0.39443 0.6785

Resim farklı. ikinci satır şöyle gider:

NET_OPERATORS'un SER06_INTERPOLATE için Granger nedeni olmadığı hipotezini %67 olasılıkla reddediyoruz.

Ama aksi yönde, nedeni olmayan hipotezi reddedemeyiz!

 
C-4 :

Evet, birkaç not daha.

Fiyat kabul edilir ve buna göre göstergeler zamana göre değerlendirilir. Ama bunun tek doğru yöntem olduğunu kim söyledi?

Operatörlerin pozisyonlarının fiyata bağlı olduğu bilinmektedir (fiyat ne kadar yüksekse, net hedgeleri de o kadar yüksek olur). Ama zaman nerede? Bu nedenle, fiyat ve operatörlerin pozisyonları arasındaki ilişkinin bir dağılım grafiğini oluşturmak kötü olmaz. Bana öyle geliyor ki, lineer olana az çok benzer olacak ve granger testini bunun üzerine uygulamak oldukça mümkün.

Gözlemler zamana bağlıdır. Bilmediğimiz gözlemler arasında ne olduğunu. Önerdiğiniz gibi, çok basit bir görev (yukarıda yapılır) veya çok karmaşık olabilen enterpolasyon yapmak gerekir.

Sanırım nedenselliği tespit edeceğimiz pencere boyutunu aramamız ve bu bulunan pencere boyutuyla çalışmamız gerekiyor. İfadeyi tamamen reddediyorum, örneklem ne kadar büyükse o kadar iyi. Bu, teorveradan daha ileri gitmeyen insanlar tarafından iddia edilmektedir. Birkaç adım ilerideki trendle ilgileniyoruz. Kazanabileceğiniz veya birleşebileceğiniz piyasa dalgalanmalarıyla ilgileniyoruz. Ve 12 yıl boyunca değişkenler arasındaki ortalama nedensellik eksikliği hiçbir şey söylemez. 30 hafta - altı ay. Ve soru şu şekilde sorulmalıdır: Bu 30 hafta birkaç hafta önceden tahmin etmek için yeterli mi?

 
faa1947 :

Sonuçlar aşağıdaki gibidir.

NET_OPERATORS'un SER06_INTERPOLATE için Granger nedeni olmadığı hipotezini %67 olasılıkla reddediyoruz.

Ama aksi yönde, nedeni olmayan hipotezi reddedemeyiz!

Yani evet evet mi, yoksa evet hayır mı?

! (Net_Operators != Ser06_Interpolar) = true;

Onlar. büyük olasılıkla Net Operatörler Ser06_Interpolate'in nedenidir?

 

Ve fark ettim ki ilk 30 gecikme için - evet, sebep operatörler. Bir bütün olarak tüm örnek için - hayır, operatörler sebep değildir. Hiç de harika bir sonuç değil. Yine de, bir bütün olarak tüm hikaye için onay gereklidir, aksi takdirde, mantıksal olarak, sebep budur ya da değildir. Ve bazen bazen değil - aynı 50/50.

Artışlar veya anlar karşılaştırılıyor mu?

 
Açıkça bağımlı veriler üzerinde bir test yapmak gereklidir. RSI gibi gecikme olmaksızın çok uygun TA göstergeleri. Fiyatın, terminalimizde yerleşik olan göstergeye bağlı olmadığı, ancak göstergenin fiyata bağlı olduğu bilinmektedir. Grunger testi tam da böyle bir ilişki göstermelidir: çok yüksek bir olasılık derecesi ile rsi fiyata bağlıdır .
 
C-4 :

Yani evet evet mi, yoksa evet hayır mı?

! (Net_Operators != Ser06_Interpolar) = true;

Onlar. büyük olasılıkla Net Operatörler Ser06_Interpolate'in nedenidir?

İşin aslı şu ki, grinin pek çok tonu olduğu gibi, her şeye ek olarak dünya da renkleniyor!

Sadece gözlerini aç. Ne yapmalı, başka bir soru.

 
C-4 :

Ve fark ettim ki ilk 30 gecikme için - evet, sebep operatörler. Bir bütün olarak tüm örnek için - hayır, operatörler sebep değildir. Hiç de harika bir sonuç değil. Yine de, bir bütün olarak tüm hikaye için onay gereklidir, aksi takdirde, mantıksal olarak, sebep budur ya da değildir. Ve bazen bazen değil - aynı 50/50.

Artışlar veya anlar karşılaştırılıyor mu?

Pencereyi örnek boyunca çalıştırırsak çok ilginç bir resim elde edilir. Peki, hesaplanan nedensellik değeri değişmezse, ancak büyük olasılıkla değişirse!

Bunu ilk önce ağırlıklı hareketli ortalama katsayılarında gördüm - sadece dehşete düştüm. TA'da olan herhangi bir şeyle çalışmak imkansızdır. Test cihazından aldığım her şeye güvenilemez vb.

1...5657585960616263646566
Yeni yorum