Rastgele alıntıları unutun - sayfa 45

Yeni yorum
 
alsu :

Aptallığınızı bu kadar aktif bir şekilde göstermenize gerek yok.

Etkin Piyasa Hipotezi hala en iyi fiyattan satın alma kabiliyetini ima etmektedir. Tıpkı bir köpeğin reflekslerinin, içinde merkezi ve çevresel bir sinir sisteminin varlığından ve Pavlov'un incelediği çalışmalarının yasalarından kaynaklanması gibi.


Tamam, sessizim. Tekerleğe ilişkin kendi yeni tanımlarınızı ve neden yuvarlak olduğu teorilerinizi üretin.
 
HideYourRichess :
Programı şimdiden beğenmedin mi?

peki sen?
 
marker :
Hedgers şimdi soya fasulyesinde çok iyi görünüyor)

Evet, gerçekten de kadınlarda çok daha teknik görünüyorlar.
 
Mischek2 :

Hangi teoriler, hangi hipotezler? Bütün bunları nereden alıyorsun?


Kitaplar, tüylü dostum, bütün bunları kitaplardan, içinde pek çok anlaşılmaz bukaf bulunan bu korkunç, aptal paralelkenarlardan alıyoruz.
 
altbilgi
 
C-4 :

peki sen?
Harika grafik. COT'deki hedger'ların döngüsel doğası özellikle dokunaklı (görülmelidir, zaman ölçeği çok başarılı değil, cadılar muhtemelen geri kazanıyor). Uzun ve kısa pozisyonların sayısının neredeyse aynı olması, elbette, özellikle dengesizlikleri kullanmanıza izin vermediğinden üzücü, ancak burada, riskten korunma yapan büyük erkeklerin, ama aslında SP500 vadeli işlemlerinin bir SP500 hissesi sepetine karşı arbitrajı, günün altındaki bir zaman diliminde ve dolayısıyla COT raporlama zaman diliminin altında oturuyor. Onları burada görmüyorsunuz, büyük çocuklar böyle fark edilebileceklerini düşündükleri kadar aptal değiller.
 
HideYourRichess :
Harika grafik. COT'deki hedger'ların döngüsel doğası özellikle dokunaklı (görülmelidir, zaman ölçeği çok başarılı değil, cadılar muhtemelen geri kazanıyor). Uzun ve kısa olanların sayısının tamamen aynı olması, elbette, dengesizliklerin özel kullanımına izin vermediği için üzücü ...


Ne yazık ki, gördükleriniz döngüsel değil. Prosto Sip, fiili teslimatı yapılmayan bir türev enstrümandır. Bu nedenle, onun için mevcut vadeli işlemlerin sona ermesinden sonra, tüm açık sözleşmeler çöküyor ve açık faiz keskin bir şekilde düşüyor. Ardından, hedger'ların pozisyonları da yeni bir sona erme kadar monoton bir şekilde büyümeye başlar. Onlar. genel olarak, sadece açık faiz dinamiklerini tekrar ederler ve bu para kazanmak için yeterli değildir.

...ama burada, riskten korunma yapan büyük adamların ve aslında SP500 vadeli işlemlerinin bir sepet SP500 hissesine karşı arbitrajının, günün altındaki zaman diliminde ve dolayısıyla COT raporlama zaman diliminin altında oturduğunu anlamanız gerekir. Onları burada görmüyorsunuz, büyük çocuklar böyle fark edilebileceklerini düşündükleri kadar aptal değiller.

Anlattıklarınız tamamen spekülatif işlemler. Hedgeciler için yasaktır (bu yüzden, eğer spekülasyon yapmak istiyorsanız - bir spekülatör olarak kayıt olun ve devam edin). Bir hedger, temel bir spot varlığa sahip olmalı ve onu bir nevi piyasaya getirmek için hedge'sini kullanmalıdır. Ayrıca, hedger'lar bu kadar fazla ses seviyesini yukarı ve aşağı çekemezler. Konumlarına bakın, bunlar sadece 30-60 oyuncu arasında dağıtılan milyonlarca sözleşme (!), bu her zaman toplam pazar hacminin %70-90'ı. Bu hacimlerle nasıl bir gün içi ticaretten bahsedebiliriz?

 
C-4 :


Ne yazık ki, gördükleriniz döngüsel değil. Prosto Sip, fiili teslimatı yapılmayan bir türev enstrümandır. Bu nedenle, onun için mevcut vadeli işlemlerin sona ermesinden sonra, tüm açık sözleşmeler çöküyor ve açık faiz keskin bir şekilde düşüyor. Ardından, hedger'ların pozisyonları da yeni bir sona erme kadar monoton bir şekilde büyümeye başlar. Onlar. genel olarak, sadece açık faiz dinamiklerini tekrar ederler ve bu para kazanmak için yeterli değildir.

Bu yazdığım büyücülük. Ve bu, bir süre önce insanların karlı bir şekilde kullandığı en döngüsel olanıdır (doğrudan değil, elbette, SOT aracılığıyla değil).
C-4 :


Anlattıklarınız tamamen spekülatif işlemler. Hedgeciler için yasaktır (bu yüzden, eğer spekülasyon yapmak istiyorsanız - bir spekülatör olarak kayıt olun ve devam edin). Bir hedger'ın temel bir spot varlığı olmalı ve onu piyasaya getirmek için hedge'sini kullanmalıdır. Ayrıca, hedger'lar o kadar fazla ses seviyesini yukarı ve aşağı çekemezler. Konumlarına bakın, bunlar sadece 30-60 oyuncu arasında dağıtılan milyonlarca sözleşme (!), bu her zaman toplam pazar hacminin %70-90'ı. Bu hacimlerle nasıl bir gün içi ticaretten bahsedebiliriz?

İşlerin resmi tarafı hakkında yazıyorsunuz, hepsi bu, ancak kendileri için riskten korunma yapan birçok katılımcı var. Herkes yapabilir. Bu ne kadar hızlı - Nanex basın bülteninin satır aralarını okuyabilirsiniz, burada müşterilerinden gelen garip gerçek veri çöküşü için kendilerini haklı çıkarırlar. Bu arada, uygulama akışının yoğunluğu açısından likiditede bir düşüş (daha doğrusu likidite taşması) da gösterdiler.

İkinci nokta ve bu benim için şaşırtıcıydı, uzun süredir gerçek hisse senetlerinin vadelileri yöneten endeksi yönettiği, ancak tam tersi olduğu ortaya çıktı. Kuyruk köpek gibi sallanır.

 

... Dengesizliklerden bahsetmişken:

Bu sefer daha "içeriden" soya. Gösterge, bir stokastikte sarılmış uzun ve kısa hedger pozisyonları arasındaki net dengesizliği temsil eder. Yeşil daireler (stokastik bakış açısından) uzun pozisyonlar lehine aşırı dengesizliği, kırmızı daireler ise kısa pozisyonlar lehine göstermektedir. Bu enstrüman için gelecekteki fiyat ile büyük adamların dengesizlik seviyesi arasındaki ilişki açıktır. Ve bunun güne inmesi hiç de gerekli değil.

 

Soya fasulyesi harika, ama bu pazarın kendi kısmı, sipi farklı, orada başka bir şey var. Her yerin incelikleri vardır.

1...383940414243444546474849505152...66
Yeni yorum