Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Avals, verimliliğe çok kesin bir katkı yaptı.
Yatırım nedeniyle pazarın büyüdüğüne dikkat çekti. Gerçekten önemsemezseniz - ekonominin büyümesi nedeniyle pazar büyüdü. Bu alanda bütünlük, farkındalık ve eşitlik vardır. Ve eğer yatırım yoksa, o zaman verimli piyasa beyaz gürültü mü? Ya da drift ile rastgele bir yürüyüş? Sonuçta, bundan para kazanmanın imkansız olduğu iddia ediliyor.
Ticarette hangi düzenlilikler kullanılır, özellikle de trend olan TS'den bahsediyorsak?
Birinci ve ikinci tür hatalar hakkında bilgi aradım ve bir doktorlar forumuna rastladım. Garip bir şekilde, tartışma konularının bizimkine çok benzemesi son derece ilginç, ancak seviye bir büyüklük sırası. En azından değer konularından birinin adı nedir:
Sağlamlık ve değişen varyans, Aykırı değerlerden nasıl kurtulunur?
Ve kan kaybı hakkında yazıyorlar! Okuyacak ve MathLab, R veya Statistica olmadan akıllı bir doktor olamayacağınızı anlayacaksınız!
Şimdiye kadar, konu başlatıcı, hesaplamalarında zayıf verimlilik biçiminin üzerine çıkmadı, yani. fiyat verisi dışında bir şey kullanmadı.
İşin komik yanı, hiç kimse en teknik araç için bile zayıf bir verimlilik biçimini bile kanıtlayamadı :)
Teknikliği, tüm bilgileri bir fiyata ( imho ) anında özümseme yeteneği olarak anlıyorum.
Konuyu başlatan kişi, piyasa manipüle edilirse, trendler olduğu ve bundan para kazanabileceğiniz tezini ortaya koydu. Petrol ve finans - tam tersi söylenir. Bu arada, SP500'deki hisseler aynı, hedger'lar tarafından manipüle ediliyorlar, deneyimli tüccarlar (bildiğim kadarıyla) genellikle yeni başlayanların oraya gitmesini yasaklıyor. Çünkü depozitoyu paçavraya çevirecekler.
Aslında, hedger'ların davranışı açık değildir. Aynı petrole gelince, eylemleri ile aynı fiyat arasında bir ilişki bulmak zordur:
* Kırmızı çizgi, hedger'ların kısa pozisyonlarının dinamiklerini, bej çizgi ise uzun pozisyonları gösterir.
Tabiiki. Zayıf formu bile çürütülür. Ama neredeyse kimsenin umurunda değil...
ilginç. Ancak yine, artımlara veya yalnızca modüllerine (volatilite) bağlı olarak sıfır olmayan karşılıklı bilginin nedeni? Koşullu değişen varyans altında, karşılıklı bilgi sıfır mı?
Şimdiye kadar, konu başlatıcı, hesaplamalarında zayıf verimlilik biçiminin üzerine çıkmadı, yani. fiyat verisi dışında bir şey kullanmadı.
İşin komik yanı, hiç kimse en teknik araç için bile zayıf bir verimlilik biçimini bile kanıtlayamadı :)
Verimliliğin (kazanma yeteneğinin) olmadığını kanıtlamak imkansızdır ve bunun tersini kanıtlamak da imkansızdır, çünkü verimlilik değişir.
Teknikliği, tüm bilgileri bir fiyata ( imho ) anında özümseme yeteneği olarak anlıyorum.
Aslında, hedger'ların davranışı açık değildir. Aynı petrole gelince, eylemleri ile aynı fiyat arasında bir ilişki bulmak zordur:
* Kırmızı çizgi, hedger'ların kısa pozisyonlarının dinamiklerini, bej çizgi ise uzun pozisyonları gösterir.
ilginç. Ancak yine, artımlara veya yalnızca modüllerine (volatilite) bağlı olarak sıfır olmayan karşılıklı bilginin nedeni? Koşullu değişen varyans altında, karşılıklı bilgi sıfır mı?