Rastgele alıntıları unutun - sayfa 37

Yeni yorum
 
Demi :


Tapınakçılar, Masonlar, Gül Haçlılar, Ekonometristler - benim değil, teşekkür ederim.

Not Ekonometri yardımıyla forexte zengin olmayı hiç duymadım. Ama makaleler ve kitaplar ortaya çıktı ......... Ve forumda şubeler!

Suçlama adil, bunu kendi pahasına algılıyorum. gerçek piyasaya sürüldü, olumsuz görüşü kırmaya çalışacağım yoksa piyasa beni mahveder. Sonuçlar hakkında sizi bilgilendireceğim.
 
C-4 :
Bu yüzden acımasızca ahaen EMH için ayağa kalkmak istiyorum. Yine de piyasanın az ya da çok etkin olduğu inkar edilemez. Verimlilik ile, şimdi EMH'nin zayıf, güçlü, vb. diye ayırarak katı bir tanımını kastetmiyorum. entropisi maksimum olan rastgele bir yürüyüş. Piyasa verimli - bu bir gerçek. Soru, rastgele yürüyüş modeline ne kadar karşılık geldiğidir. Bence %95-97. Bu iyi bir gösterge, çünkü klasik statüyü kullanmak mümkün hale geliyor. ölçmek için aparat. Basit bir hareketli ortalamadan karmaşık regresyon işlevlerine kadar her şey bir şekilde bu aynı %97'ye dayanmaktadır, bu da onların EMH kavramlarını kullandıkları anlamına gelir. Kullandığımız yöntemleri ve çalışmanın nesnesini birbirine bağlıyor gibiydi. Evet, bu para kazanmak için yeterli değil, ancak pazarın% 97'sinin istatistiksel aygıtını ezbere bilerek, zaten aynı% 3'e yaklaşabilirsiniz, bu da ondan kazanmanıza izin verecektir.

Benim için etkin bir piyasanın yeri kesin olarak belirlenmiş ve uygulanabilirliğin sınırları bellidir. Sıradan vatandaşlar için, etkin piyasa teorisi, risk-getiri oranının, satın al ve tut stratejisinin bir parçası olarak pratik doğrulama ile oldukça haklı bir şekilde uygulandığı portföy yatırım fonları ile sonuçlanmıştır.

.

Etkin bir piyasa fikri, Mandelbrot (1964) ve Peters tarafından polemik olarak canlı bir şekilde belirtildiği gibi, bariz eksikliklerine rağmen gelişmeye devam edecektir. Ancak bu teori, piyasalarda giderek yaygınlaşan aykırı değerlerle çalışmaz. Endeks 2000 civarında 5200'den 1700'e düştüğünde Zımpara kağıdı yatırımcıları için %97'niz nedir? Veya 2007. 2300'den 490'a kadar RTS endeksi. Hesaplayın, özellikle kaldıraçlı satın almayı hesaba katarsanız. İnsanlar sadece para kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda borç içinde kaldı. Ama Emery bir yıldır düşüyor! Kendi başına bir incir değil teori!

 

Yarı :


Tapınakçılar, Masonlar, Gül Haçlılar, Ekonometristler - benim değil, teşekkür ederim.

Not Ekonometri yardımıyla forexte zengin olmayı hiç duymadım. Ama makaleler ve kitaplar ortaya çıktı ......... Ve forumda şubeler!

Yusuf :


Suçlama adil, bunu kendi pahasına algılıyorum


Evet, ne adil bir şey - cehaleti hakkında sessiz kalacak beyinleri olmayan cahil Demi'nin tam aptallığı.
 
faa1947 :

Benim için etkin bir piyasanın yeri kesin olarak belirlenmiş ve uygulanabilirliğin sınırları bellidir. Sıradan vatandaşlar için, etkin piyasa teorisi, risk-getiri oranının, satın al ve tut stratejisinin bir parçası olarak pratik doğrulama ile oldukça haklı bir şekilde uygulandığı portföy yatırım fonları ile sonuçlanmıştır.

.

Etkin bir piyasa fikri, Mandelbrot (1964) ve Peters tarafından polemik olarak canlı bir şekilde belirtildiği gibi, bariz eksikliklerine rağmen gelişmeye devam edecektir. Ancak bu teori, piyasalarda giderek yaygınlaşan aykırı değerlerle çalışmaz. Endeks 2000 civarında 5200'den 1700'e düştüğünde Zımpara kağıdı yatırımcıları için %97'niz nedir? Veya 2007. 2300'den 490'a kadar RTS endeksi. Hesaplayın, özellikle kaldıraçlı satın almayı hesaba katarsanız. İnsanlar sadece para kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda borç içinde kaldı. Ama Emery bir yıldır düşüyor! Teoriyi kafana takma!


Teşekkür ederim, senin tarafından lanetlenmek benim için büyük bir onur. bu, forumdaki entelektüel ödeme gücünün en yüksek göstergelerinden biridir.

Şimdi konuya geri dönelim - verimli piyasa hipotezinin portföy yatırım fonları, "al-tut" stratejisi ile hiçbir ilgisi yoktur ve emisyonlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bunlar saçmalık.

 
Demi :


Teşekkür ederim, senin tarafından lanetlenmek benim için büyük bir onur. bu, forumdaki entelektüel ödeme gücünün en yüksek göstergelerinden biridir.

Şimdi konuya geri dönelim - verimli piyasa hipotezinin portföy yatırım fonları, "al-tut" stratejisi ile hiçbir ilgisi yoktur ve emisyonlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bütün bunlar saçmalık.

Brad, bu saçmalık. Sen daha iyi bilirsin.
 
faa1947 :
Brad, bu saçmalık. Sen daha iyi bilirsin.

Ve bu arada, bildiğim kadarıyla etkin piyasa hipotezi 1970'de formüle edildi. Ve insan merak ediyor, Mandelbrot eksikliklerini "parlak bir şekilde fark ettiği" 1964 yılına kadar nasıl "gelişebilmişti"?
 
MetaDriver :

Kuyrukların kalın uçları canlı olduğu sürece piyasalarda karlı bir şekilde işlem yapmak mümkün olacaktır. sürdürülebilir dahil.

Ve her zaman olacaklar.

Aynen öyle. Ben de buna ikna oldum. Bir nedenden dolayı, burada bazıları şiddetle piyasayı normal bir dağılıma indirmeye çalışıyor ve yine de para kazanma olasılığı tam olarak anormalliğinde gömülü, üstelik çok derinde ve bariz bir şekilde gömülü değil. Basit bir örnek, aynı Hirst'i alın (aynı şeyden çok sık bahsettiğim için üzgünüm, bu sadece benim ilgi alanım). Yani, gerçek pazarın çubuklarını alıp karıştırıyoruz. Çıktıda, dağılım, matematiksel beklenti vb. gibi özdeş istatistiklerle aynı anormal, kalın kuyruklu dağılımı elde ederiz. Ama hayır, öyleyse, evet, öyle değil. Görünüşe göre, bu anormal dağılım içinde bizim için bilinmeyen bir şey yok ediliyor, Hurst bunu tespit ediyor ve para kazanmanın imkansız olduğunu söyleyerek göstergesindeki oku 0,5'e ayarlıyor. Ayrıca, 0,5 ile diğer değerleri arasındaki fark, yalnızca dağıtım anormalliğinin derinliklerinden gelir, ancak gerçeğinden değil, kendi içinde şüpheli görünen fiyat eğrisi bükülmesinin derecesinden değil. Gerçekten de, fiyat beklenenden, normal yörüngeden beklenenden daha hızlı saparsa (0,5), bunun nedeni yalnızca iki şeye gömülebilir: ya fiyat yolunda daha az engelle karşılaşır, yani böyle bir grafik daha az pürüzlü olacak. , sanki daha eşitmiş gibi. Ya fiyat belirli anlarda önemli ölçüde hızlanır (bu ivmenin izleri dağıtım anormalliğinde görülür) ve bu hareketin sonunda geçti sonucunun önemli bir bölümünü düzeltir. Ve işte en ilginç şey burada devreye giriyor, çünkü gerçek piyasaların ve stokastik serilerin "tırtıklılık" testleri birbirleriyle inanılmaz yakınsama gösteriyor. Onlar. hem stokastikte hem de gerçek piyasalarda çukur ve tepelerin sayısı, en küçük tepe ve çukurlardan en destansı tepelere ve diplere kadar tüm olası ölçüm ufuklarında birbirinden ayırt edilemez olacaktır. Ve bu, piyasanın tüm "adam"ının yalnızca anormal bir dağılım biçiminde izlerini gördüğümüz tuhaf hareketinde saklı olduğu anlamına gelir.
 
Demi :

Ve bu arada, bildiğim kadarıyla etkin piyasa hipotezi 1970'de formüle edildi. Ve insan merak ediyor, Mandelbrot eksikliklerini "parlak bir şekilde fark ettiği" 1964 yılına kadar nasıl "gelişebilmişti"?

Açıklamalarınıza "saçma" demediğimi belirtmek isterim.

" Ekonometri bir sahte bilimdir" adlı bir konu açın. Sorun nedir? Veya verimli bir pazarla ilgili kişisel vizyonunuzu belirtin, ama asla bilemezsiniz ..... Belki eğitiminiz hakkında yanılmışım, şubeye göre karar vereceğiz.

 
faa1947 :

Benim için etkin bir piyasanın yeri kesin olarak belirlenmiş ve uygulanabilirliğin sınırları bellidir. Sıradan vatandaşlar için, etkin piyasa teorisi, risk-getiri oranının, satın al ve tut stratejisinin bir parçası olarak pratik doğrulama ile oldukça haklı bir şekilde uygulandığı portföy yatırım fonları ile sonuçlanmıştır.

.

Etkin bir piyasa fikri, Mandelbrot (1964) ve Peters tarafından polemik olarak canlı bir şekilde belirtildiği gibi, bariz eksikliklerine rağmen gelişmeye devam edecektir. Ancak bu teori, piyasalarda giderek yaygınlaşan aykırı değerlerle çalışmaz. Endeks 2000 civarında 5200'den 1700'e düştüğünde Zımpara kağıdı yatırımcıları için %97'niz nedir? Veya 2007. 2300'den 490'a kadar RTS endeksi. Hesaplayın, özellikle kaldıraçlı satın almayı hesaba katarsanız. İnsanlar sadece para kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda borç içinde kaldı. Ama Emery bir yıldır düşüyor! Teoriyi kafana takma!

Bu, değerli bir fikrin kafa kafaya uygulandığı ve doğal bir fiyaskoya maruz kaldığı klasik bir örnektir. Portföy teorisi hakkındaki fikrim (belirli pazarlara uygulanmasına bakılmaksızın) biraz farklıdır. Yine de gelecekte, özünü detaylandıracağım ve uygulanabilirliğinin kapsamını çizeceğim uygun bir dal yaratmaya çalışacağım. Bu başlıkta, bu konu dışıdır ve bunun hakkında birkaç kelimeyle konuşmak istemiyorum.
 
Demi :

Ve bu arada, bildiğim kadarıyla etkin piyasa hipotezi 1970'de formüle edildi. Ve insan merak ediyor, Mandelbrot eksikliklerini "parlak bir şekilde fark ettiği" 1964 yılına kadar nasıl "gelişebilmişti"?

20. yüzyılın başında "şans iblisi" vb. hakkında konuşan yaşlı adam Bachelier ile başlamadı mı?
1...303132333435363738394041424344...66
Yeni yorum