Optimize edici ile çalışma prensipleri ve uydurmadan kaçınmanın ana yolları. - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tüm bu yöntemler şamanizmdir, TA gibi, örneğin sıcaklıklarda değil de neden bir dizi fiyat üzerinde çalışması gerektiğini anlamadan)
Ekonometri: ileriye doğru bir adım tahmini konusunda, bunun şamanizm olmadığını rakamlarla gösterdim. bu ispatın anlamı: GARCH kalıntısını modelledikten sonra, durağan olmayan kalıntının aralığı azaldı ve onlarca pip yerine piplerin kesri haline geldi.
Mağazada "pip kesirlerinde durağan olmayan bakiyeler" ile ilgili bir şey satın alabilir misiniz? :)
Size tamamen ve tamamen katılıyorum (cinas için üzgünüm), açıklamama izin verin: bir aksiyom olarak öne sürdüğünüz ifadeyi alalım ve bunun a priori olduğunu varsayalım (deneysel olarak, ücretsiz yorumu bağışlayın) doğru. Bu durumda görevimiz, deterministik bir bileşen bulmak ve temelinde, ihtiyaçlarımız çerçevesinde bize mo verecek belirli bir model oluşturmaktır. Onu buluyoruz (tahmin ediyoruz, Ito kullanıyoruz ve uygulanamaz bir şekilde Stratonovich kullanıyoruz - burada kesinlikle uygulanamaz bir şekilde kullanıyoruz, bir sinir ağı yazıyoruz veya iki ortalama farkıyla ifade edilen kalıpları buluyoruz - IMHO, Stratonovich ve diğer stokastik danslardan çok daha uygundur, anlamı şudur: hala aynı) - kimin için yeterli hayal gücü ve kime daha yakın. Şimdi elimizde belirli bir fonksiyon var, belirlediğimiz gibi determinizm var (Bir deney kurduğumuzu not ediyorum ve şimdi bunun a posteriori deterministik olduğunu iddia ediyoruz) Mantığımızdaki her şey çarpık, tamam: a a Priori modeli kabul edildiğinde, temelinde deterministik a posteriori düzenlilikler çıkarılarak bir a posteriori fonksiyon oluşturulur. Sadece bütün mesele, çıkardığımız kalıpların a posteriori olmasıdır. Ve bu konuda asla bir şey yapmayacağız. Görevimiz (varsayımınızı bir aksiyom olarak alırsak) gerçek zamanlı olarak aldığımız verilere bağlı olarak dinamik olarak değişecek bir algoritma aramaktır ( çünkü durağan olmayan herhangi bir determinizm de durağan değildir ).
Offtopic: yaklaşık yarım yıl önce forumda kivi (Yeni Zelandalı) ve diğer tüm çiftler arasındaki farkın ne olduğunu sordum - hariç tüm çiftlerde çok iyi bir kazanç (yine, a posteriori) getiren bir model almayı başardım. kivi. Uydurma yok, Ito-Stratonovich yok, kendini aldatma yok. Yalnızca açılış fiyatları, optimizasyon yok. Model şaşırtıcı derecede basit ve karmaşık değil - en basit mum çubuğu istatistiklerine dayanarak ( prensipte piyasada çalışamayan - bu sürpriz oldu), ayrıca oluşturulan rastgele modeller de kar getirdi. Ancak küçük ekonomilerin (eğilimlere tabi olanlar) emtia para birimleri ve para birimleri, sözde bulunan modelin tamamen dışındaydı. Seninle aynı fikirde olmamın tek nedeni, bir miktar determinizm olduğunu kabul etmek, yapabiliriz, bu sağduyuya aykırı olsa da (cinas için üzgünüm), bazen araya giren bu determinizmdir ... Tüm söylenenler tamamen IMHO gerçeği iddia etmeden.
Düzenlilikler neden durağanlığa ihtiyaç duyar? Diyelim ki bir çalışma modelimiz var. Oluşumunun zaman içindeki dağılımı kesinlikle normal değildir. Bu düzenliliğin temel özellikleri de durağan değildir ve zamanla yüzer. Ne olmuş? Sadece bir ana koşul var - görünmeye devam etmesi ve kaybolmaması. Sadece MO'muz durağan olmayacak, ancak yine de olumlu olacak ve asıl mesele bu. Bir başka soru da, durağan olmamanın bu kalıpları aramayı ciddi şekilde karmaşık hale getirmesidir. Tanımlanması ve kullanımı için standart istatistiksel yöntemlere güvenemeyiz. Örneğin, geçen yıl boyunca her gün ortaya çıktıysa ve bugün aniden ortadan kaybolduysa, istatistikler kalıbın artık çalışmadığını söyleyecektir. Ancak bu böyle değildir, çünkü istendiğinde ortaya çıkar ve durağan özellikler oluşturmak için gerekli değildir. Bu özellik, temel düzeyde, algoritmaların yeniden optimize edilmesi ihtiyacını belirler. Çünkü öyle ya da böyle, yalnızca tarih üzerinde belirli bir kalıba ideal olarak karşılık gelen sabit parametrelerle çalışıyoruz. Yarın biraz farklı olacak, bu da uyumumuzun aşırı uçlarından bir kayma olacağı anlamına geliyor.
Ve tüm soruların sorusu sadece yarının vardiyasında hayatta kalmaktır. Ve nispeten kararlı kalıpları veya (ve) onları tanımlamanın ve onlarla çalışmanın oldukça kaba (basit) yöntemlerini kullanarak hayatta kalabiliriz , böylece onların kaba değerlendirmeleri, kalıbın kendisinin oldukça geniş bir aralıkta değişmesine izin verir.
Basit yöntemlerin karmaşık yöntemlerden daha etkili olmasının ve piyasada para kazanmanın neden mümkün hale geldiğinin gerekçesi budur.
Mağazada "pip kesirlerinde durağan olmayan bakiyeler" ile ilgili bir şey satın alabilir misiniz? :)
Bir şey dışında her şey harika: Modelin tersinirlik gereksinimini karşılamıyorsunuz. Alıntının bir bölümünü (örneğin bir trend) alır ve onunla çalışırız. TA'nın standart şeması. Peki geri kalanı? Belki de bu kalıntı bizim modelimizde her şeyi değiştirmeye başlayacak? Bu kalanı hiç hesaba katmazsak, bu güven nereden geliyor?
Güven yok - Tanrı korusun.
Bu nedenle, bu simülasyonun sonunun bir işaretidir - ihmal edebilir ve kasiyere bırakabilirim.
Herhangi bir konuda aynı şeyi tartışıyorsunuz - modeliniz. Görünüşe göre herkes zaten ve bir kereden fazla konuşmuş))
Güven yok - Tanrı korusun.
Bu arada zikzak yaparak para kazanabilirsiniz :) Zigzaglardan bahsetmişken