Optimize edici ile çalışma prensipleri ve uydurmadan kaçınmanın ana yolları. - sayfa 4

 

Tam tersi, IMHO. Eğilim ne kadar güçlü olursa, piyasa o kadar verimsiz olur, yine IMHO.

Gerçi durağanlığın bununla ne ilgisi var :)

 
LeoV :
Yine de trendin durağan bir parça olup olmadığını merak ediyorum.


herkes değil. Durağanlık, stat.characteristics'in kendine benzerliğidir. Onlar. bu trendi ayrı parçalara ayırırsanız, o zaman trendin tamamıyla yaklaşık olarak aynı stat.karakteristiklere sahip olmaları gerekir. Burada, elbette, bu parçaların boyutu sorusu - bunlar olmalı istatistiksel olarak anlamlı boyut.

Onlar. çizilen varyans ile tek tip eğilim. İdeal seçenek, çevresinde hafif dalgalanmalar olan bir açıda düz bir çizgidir :)

PS veya yatay çizgi (düz)

P.S2, bu serinin kendisinden değil, trend bölümündeki fiyat artışlarının dağılımından bahsediyoruz.

 
faa1947 :
Uyarlanabilirlik tek başına durağan olmama sorununu çözmez. Durağanlığı modellemek için bir dizi teknik ve yöntem vardır. Sonuç olarak, en azından durağan olmayan artık aralığını azaltmak mümkündür.

tüm bu yöntemler şamanizmdir, TA gibi, örneğin sıcaklıklarda değil de neden bir dizi fiyat üzerinde çalışması gerektiğini anlamadan)
 
Avals :


herkes değil. Durağanlık, stat.characteristics'in kendine benzerliğidir. Onlar. bu trendi ayrı parçalara ayırırsanız, o zaman trendin tamamıyla yaklaşık olarak aynı stat.karakteristiklere sahip olmaları gerekir. Burada, elbette, bu parçaların boyutu sorusu - bunlar olmalı istatistiksel olarak anlamlı boyut.

Onlar. çizilen varyans ile tek tip eğilim. İdeal seçenek, çevresinde hafif dalgalanmalar olan bir açıda düz bir çizgidir :)

PS veya yatay çizgi (düz)


Ama sonra yine de, trend sırasında olduğu gibi durağan olmayanlığın azaldığı ortaya çıkıyor?
 
LeoV :

Ama sonra yine de, trend sırasında olduğu gibi durağan olmayanlığın azaldığı ortaya çıkıyor?

trend, fiyat artışlarında belirli bir MO'dur (eğilim yukarı - pozitif, aşağı - negatif). Ancak durağanlık, bu MO'nun değerinin zaman içinde korunmasıdır. Onlar. Her saat ortalama 30 puan + - biraz kararlı bir şekilde eklersek, MO küçük sınırlar içinde değişir, yarı durağanlık diyebiliriz. +30, +28, +32, +29.... serisi gerçeğinden sonra yarı-durağan kabul edilebilir)) Ama +30, +50, +100, +150... gitti. Çünkü +30'a ilk durumda olduğu gibi ortalama değere yakınsama yok

Bunun ticaretle çok az ilgisi vardır, daha çok ticaret sonuçlarının veya testlerin analizi ile. imha

 
faa1947 :

Bu yenilgici bir pozisyondur.

Neden durağan olmayan bir serinin = birkaç bileşenin toplamı olduğunu kabul etmiyorsunuz? Ve en ilginç deterministik bileşen. Hiçbiri yoksa veya biz onu tanıyorsak, o zaman bu rastgele yürüyüş ve tahmin, hiçbir araç ve yöntemle (etkin piyasa teorisi) mümkün değildir. Bunu tanırsak, o zaman pazardaki ve bu forumdaki varlığımız haklıdır.


Size tamamen ve tamamen katılıyorum (cinas için üzgünüm), açıklamama izin verin: bir aksiyom olarak öne sürdüğünüz ifadeyi alalım ve bunun a priori olduğunu varsayalım (deneysel olarak, ücretsiz yorumu bağışlayın) doğru. Bu durumda görevimiz, deterministik bir bileşen bulmak ve temelinde, ihtiyaçlarımız çerçevesinde bize mo verecek belirli bir model oluşturmaktır. Onu buluyoruz (tahmin ediyoruz, Ito kullanıyoruz ve uygulanamaz bir şekilde Stratonovich kullanıyoruz - burada kesinlikle uygulanamaz bir şekilde kullanıyoruz, bir sinir ağı yazıyoruz veya iki ortalama farkıyla ifade edilen kalıpları buluyoruz - IMHO, Stratonovich ve diğer stokastik danslardan çok daha uygundur, anlamı şudur: hala aynı) - kimin için yeterli hayal gücü ve kime daha yakın. Şimdi elimizde belirli bir fonksiyon var, belirlediğimiz gibi determinizm var (Bir deney kurduğumuzu not ediyorum ve şimdi bunun a posteriori deterministik olduğunu iddia ediyoruz) Mantığımızdaki her şey çarpık, tamam: a a Priori modeli kabul edildiğinde, temelinde deterministik a posteriori düzenlilikler çıkarılarak bir a posteriori fonksiyon oluşturulur. Sadece bütün mesele, çıkardığımız kalıpların a posteriori olmasıdır. Ve bu konuda asla bir şey yapmayacağız. Görevimiz (varsayımınızı bir aksiyom olarak alırsak) gerçek zamanlı olarak aldığımız verilere bağlı olarak dinamik olarak değişecek bir algoritma aramaktır ( çünkü durağan olmayan herhangi bir determinizm de durağan değildir ).

Offtopic: yaklaşık yarım yıl önce forumda kivi (Yeni Zelandalı) ve diğer tüm çiftler arasındaki farkın ne olduğunu sordum - hariç tüm çiftlerde çok iyi bir kazanç (yine, a posteriori) getiren bir model almayı başardım. kivi. Uydurma yok, Ito-Stratonovich yok, kendini aldatma yok. Sadece açılış fiyatları , optimizasyon yok. Model şaşırtıcı derecede basit ve karmaşık değil - en basit mum çubuğu istatistiklerine dayanarak ( prensipte piyasada çalışamayan - bu sürpriz oldu), ayrıca oluşturulan rastgele modeller de kar getirdi. Ancak küçük ekonomilerin (eğilimlere tabi olanlar) emtia para birimleri ve para birimleri, sözde bulunan modelin tamamen dışındaydı. Seninle aynı fikirde olmamın tek nedeni, bir miktar determinizm olduğunu kabul etmek, yapabiliriz, bu sağduyuya aykırı olsa da (cinas için üzgünüm), bazen araya giren bu determinizmdir ... Tüm söylenenler tamamen IMHO gerçeği iddia etmeden.

 
TheXpert :
Tam tersi, IMHO. Eğilim ne kadar güçlü olursa, piyasa o kadar verimsiz olur, yine IMHO.

Nedense IMHO'nuzu tamamen destekliyorum.
 
Avals :

trend, fiyat artışlarında belirli bir MO'dur (eğilim yukarı - pozitif, aşağı - negatif). Ancak durağanlık, bu MO'nun değerinin zaman içinde korunmasıdır. Onlar. Her saat ortalama 30 puan + - biraz kararlı bir şekilde eklersek, MO küçük sınırlar içinde değişir, yarı durağanlık diyebiliriz. +30, +28, +32, +29.... serisi gerçeğinden sonra yarı-durağan kabul edilebilir)) Ama +30, +50, +100, +150... gitti. Çünkü +30'a ilk durumda olduğu gibi ortalama değere yakınsama yok

Bunun ticaretle çok az ilgisi vardır, daha çok ticaret sonuçlarının veya testlerin analizi ile. imha

Güzel güzel. Üstel eğilimleri duydunuz mu?

Düzgünleştirme işlevi herhangi bir analitik forma sahip olabilir. Neden kendimizi sınırlandırmalıyız? Ve bunun bir eğri olduğu gerçeğinde hiçbir şey değişmez, çünkü türevler hakkında bir şeyler duyduk ve herhangi bir noktada herhangi bir düzgün eğriyi işleyebiliriz.

 
faa1947 :

Güzel güzel. Üstel eğilimleri duydunuz mu?

Düzgünleştirme işlevi herhangi bir analitik forma sahip olabilir. Neden kendimizi sınırlandırmalıyız? Ve bunun bir eğri olduğu gerçeğinde hiçbir şey değişmez, çünkü türevler hakkında bir şeyler duyduk ve herhangi bir noktada herhangi bir düzgün eğriyi işleyebiliriz.


evet, düzleştirme işlevleri, trend modelleri, seri yaklaşımları vb. hakkında hiçbir şey yazmadım. Durağanlıkla ilgiliydi. Özellikle, ilk dağıtım anının (mo) zamanındaki değişmezliği hakkında. Kullandığınız birim kök testi "her türlü yumuşatma işlevi", " üstel eğilimler" içeriyor mu? :)
 
LeoV :
Yine de trendin durağan bir parça olup olmadığını merak ediyorum.
Eğilim bir alıntı parçası değil, bileşenlerine ayrılmasının bir parçasıdır.