MACD'nin 1. ve 2. türevi - sayfa 28
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düzeltme: Forex fiyatları 1/f^2 gürültü (kırmızı gürültü) gibi davranır. İşte EURUSD M1, 8192 bar aralığı (kod ekli):
Kırmızı çizgi ideal 1/f^2 spektrumudur. 1/f^2 spektrumu, Brown hareketinin karakteristiğidir. Bu konunun konusuyla ilgili bu bağlantıyı okumak ilginç:
http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_%20the-_%20FOREX_Rates.htm
Meslektaşım, vakit erken değil ve bir çocuk gibi yüklemiyorsun :) İşte buradayım, henüz uyumuyorum, ama çoktan düşündüm ve işte senin çarpıklığın ... ve - kesinlikle anlamak için iki seçenek: ya makaleyi Rusça olmayan bir dilde okuyun ya da OOP'de kodlayın :(
Ve eğrilik ilginç ...
Bu arada, pozisyonun savunucuları için: "SB sürecinde belirli bir yöntemin kullanılması, SB süreçlerinin özelliği olmayan bazı sonuçlar çıkarmanıza izin veriyorsa, o zaman bu yöntemin bir süreçte kullanılması, -rastgele bileşen kabul edilemez" - İNANMIYORUM (Vinin, yapabilirsen beni affet).
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Makale merak uyandırıyor. Ama yine de... Piyasada sistematik olarak para kazanamayacağınıza hala inanmıyorum.
Bu kaleydoskop açıklamalarına uymayan fenomenler var: yazar, bir enstrümanın tarihsel alıntıları (daha doğrusu getiriler) arasındaki ilişkiyi dikkate almıyor. İdeal bir RW (Rastgele Yürüyüş) ile, bu artık RW olmadığı için prensipte hiçbir bağımlılık olmamalıdır. Yani, bağımlılıklar testlerle tespit edilebilir, ancak yalnızca "hata" içinde, yani. istatistiksel olarak önemsiz. Bununla ilgili daha fazla bilgi - burada .
Referans fenomenine, diyelim ki *ARCH modellerinde (fenomen tartışanların çoğunun bakış açısı) yansıtıldığı gibi bilinen oynaklık davranışından mı yoksa piyasanın derin hafızasından mı (benim bakış açım) kaynaklanıp kaynaklanmadığı ), hala var. Ve oldukça güvenilir bir şekilde Forex'in RW olmadığını (ve büyük olasılıkla bir martingale olmadığını) tespit eder. Ayrıca gelen bilgilerin tam olarak özümsenmemiş olması, i. piyasa - zayıf anlamda bile verimsizdir, yani. alıntıları tek başına değerlendirirken.
Not Lütfen olgunun esasen doğrusal olmadığına dikkat edin: olağan Pearsonian otokorelasyonu onu yakalamaz, çünkü pratikte zaten 10. barda kaybolur.
Ve fenomenin durağanlığı / durağanlığı hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum (bu, faa1947 içindir ): ticarette henüz pratik bir uygulamadan söz edilmedi.
İlginç olacak - kişisel olarak yazın, yanlış anlamaları netleştirmeye çalışacağım. Burada halka açık bir tartışma istemiyorum.
Makale merak uyandırıyor. Ama yine de... Piyasada sistematik olarak para kazanamayacağınıza hala inanmıyorum.
Piyasada sistematik olarak kazanabilirsiniz. İşte ilginç bir makale ve ondan bir alıntı:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
Matematik mezunu William Hooper, Londra'nın en çok tercih edilen banliyölerinden biri olan Hampstead'deki lüks evinin rahatlığında, "Benim modelim para basan modellerden biri" diyor. Para ticareti yapmak için tasarladığı matematiksel model elbette tam anlamıyla para basmıyor ama hem kendisi hem de çalıştığı banka için çok büyük meblağlar kazandı . ...Sözde algoritmik tüccarlara genellikle modellerinin kazandığı paranın yaklaşık %20'si kadar ödeme yapılır ve tipik bir algoritmik tüccar, işverenine yılda yaklaşık 10-20 milyon ABD Doları kazandıracaktır... Parasını yüksek teknolojiye harcamaktan hoşlandığını söylüyor gadget'lar, sanat ve şampanya ve tüm ticareti modeli yaptığı için spor salonunda egzersiz yapmak ve macera tatillerine çıkmak için bolca zamanı var.
Kuantların ekonometrist değil, çoğunlukla matematikçi olduğunu unutmayın. Yani bir avantajınız var.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
İşte tipik milyoner tüccarımız:
Düzeltme: Forex fiyatları 1/f^2 gürültü (kırmızı gürültü) gibi davranır. İşte EURUSD M5 aralığı, 8192 bar (kod ekli):
Kırmızı çizgi ideal 1/f^2 spektrumudur. 1/f^2 spektrumu, Brown hareketinin karakteristiğidir. Bu konunun konusuyla ilgili bu bağlantıyı okumak ilginç:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm
Dünyada bize ne gerçeğe ne de yalana güvenmemeyi öğreten gerçekler, yalanlar ve istatistikler var.
İstatistiklerin temeli, alınan her rakamın ekonomik bir anlamının bulunması gerektiği varsayımıdır, aksi takdirde dijital zinaya girmek çok kolaydır. Makale dakikaları araştırıyor. Dakikalar içinde hareketler için ekonomik bir açıklama yoktur, bu nedenle makaledeki tüm sonuçlar istatistik alıştırmalarından başka bir şey değildir. Herhangi bir teorinin, ancak teorinin kendisi vasıtasıyla ispatlanamayacak hükümler içeriyorsa tutarlı olduğunu hatırlatmak isterim (Gödel'in eksiklik ve tutarsızlık teoremi).
H1 ile handikap trendleri hakkında konuşmaya başlayabileceğiniz bu forumda birçok kez belirtildi. Ama cidden, D1 ve üstü ile başlayın. Bu zaman dilimlerinden hareketlerle ekonomi ve siyasetteki olaylar, yani. sayıların anlamını anlayın.
Yazımda, Güvenlik Konseyi destekçilerinin dünyada çoğunluk olduğunu yazmıştım. Ve bu insanlar eğitimli değil. 87'nin çöküşünden ve kendilerine yönelik dolandırıcılık suçlamalarından sonra, bir fon oluşturan, Güvenlik Konseyi'ne tam olarak göre yönlendirilen, 97'de iflas eden ve Güvenlik Konseyi teorisinin doğruluğunu savunmaya devam eden Nobel'leri sayabilirsiniz.
Bu inatçılığın nedeni çok basittir: Batı'daki ana para, SB'ye ve etkin piyasaya dayalı "ileri" bilime sahip olan Nobels tarafından "kutsanmış" çeşitli yatırım fonlarındadır. Bu fonlarda başka bir para kaybından sonra yatırımcıları başka nasıl kandırabilirsiniz? Ve yüz trilyonlarca dolardan bahsediyoruz!
Diğer yazarları okuyun. Örneğin, Mandenbrot ve onun gibi diğerleri. Piyasalarda atalet varlığına dair kanıt sağlayan istatistikçilerin yayınları var.
Birisi çıktısını istediği için eski sinüs uydurma modelimi tanımladım. Gerilemeyi uzun zaman önce terk ettim ve burada modelimi karıştırmıyorum. Regresyonun başarılı olabilmesi için tırnaklarda gürültüyü aşan deterministik ve öngörülebilir bir sinyal olması gerekir. Doğal fenomenler, fiziksel öncüllerinin tekrarı nedeniyle az çok tahmin edilebilirdir (güneş lekelerinin sayısını tahmin etmenin ünlü bir örneği). Bana göre Forex fiyat tekliflerinde böyle bir belirleyici sinyal yok. Burada faa mevsimsellikten ve iş döngülerinden bahsetti. Belki büyük zaman dilimlerinde (yıllar) hala görülebilirler, ancak hükümetlerin ekonomi üzerindeki etkisi, enflasyonu ile çok hızlı ekonomik büyümeyi önleme girişimlerinde ve ayrıca doğal seyir olan durgunluklardan dolayı daha az sıklıkta görülebilir. şeylerden. İnsanlar soğuk kışları ve sıcak yazları önlemek için hava sıcaklığını belirli bir hassasiyetle nasıl düzenleyeceğini öğrendiyse, hava sıcaklığını tahmin etme görevini hayal edin. Tüccarların ilgisini çeken küçük zaman dilimlerindeki (dakika, saat) fiyat tekliflerinden bahsedersek, burada mevsimsellik veya döngüsellik yoktur. Yalnızca dış rahatsızlıklar (haberler) ve piyasa tepkileri vardır. Bana göre haberlerin yönü tahmin edilemediği için, onları piyasa modeline dahil etmenin bir anlamı yok (örneğin regresyon). Piyasa tepkisi, yani ilk yukarı veya aşağı rallisinden sonraki fiyat davranışı hala tahmin edilebilir, ya da en azından öyle olmasını umuyorum.
hiçbir yerde ve "kararlılık" hakkında yazmadı. Rastgele değişkenlerin kanonik temsili teorisine dayanan bir fikrim vardı. Genel olarak, onunla cehenneme. Belirsiz "trendler", özellikle mevsimsellik vb. Hayır - Bu konuda telaşlanmama gerek yok. Bunu hemen hemen her yazımda yazıyorum.
not ; kısaca, faa yazdı: ... bir alıntı karmaşık bir stokastik multifraktaldır, kendine benzer bile değildir, ancak bir tüccarın erişebileceği "görsel" bir ölçekte, neredeyse bir martingale gibi davranır ve buna rağmen, süreç güçlü doğrusal olmayan bağlantılara sahiptir. Sadece fraktal analizi kullanarak süreç hakkında en azından biraz yeterli bilgi edinebilirsiniz, birçok teknik ve teknik zaten birikmiştir. Örneğin tüm durumu gösterecek olan tekillik tayfı :o)
Piyasada sistematik olarak kazanabilirsiniz. İşte ilginç bir makale ve ondan bir alıntı:
https://www.mql5.com/go?link=http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7109805.stm
Matematik mezunu William Hooper, Londra'nın en çok tercih edilen banliyölerinden biri olan Hampstead'deki lüks evinin rahatlığında, "Benim modelim para basan modellerden biri" diyor. Para ticareti yapmak için tasarladığı matematiksel model elbette tam anlamıyla para basmıyor ama hem kendisi hem de çalıştığı banka için çok büyük meblağlar kazandı . ...Sözde algoritmik tüccarlara genellikle modellerinin kazandığı paranın yaklaşık %20'si kadar ödeme yapılır ve tipik bir algoritmik tüccar, işverenine yılda yaklaşık 10-20 milyon ABD Doları kazandıracaktır... Parasını yüksek teknolojiye harcamaktan hoşlandığını söylüyor gadget'lar, sanat ve şampanya ve tüm ticareti modeli yaptığı için spor salonunda egzersiz yapmak ve macera tatillerine çıkmak için bolca zamanı var.
Kuantların ekonometrist değil, çoğunlukla matematikçi olduğunu unutmayın. Yani bir avantajınız var.
https://www.mql5.com/go?link=http://www.bbc.co.uk/news/business-14631547
İşte tipik milyoner tüccarımız:
Evet, her şey mümkün, şüphesiz öyle.
sadece bu ve benzeri makaleler, gazeteciler tarafından da pekiştirilen "birincil" açık spekülatif bir anlam taşır. Ve görünüşe göre nicellerin yardımı olmadan kaç para boşa gitti: o)
Doğru yazdığına emin misin?
İstatistiklerin temeli, alınan her rakamın ekonomik bir anlamının bulunması gerektiği varsayımıdır, aksi takdirde dijital zinaya girmek çok kolaydır. Makale dakikaları araştırıyor. Dakikalar içinde hareketler için ekonomik bir açıklama yoktur, bu nedenle makaledeki tüm sonuçlar istatistik alıştırmalarından başka bir şey değildir.
Bu, en hafif tabirle, aynı zamanda bir sözlü dengeleme edimidir. Hiç kimse dakikaları dikkate almakla uğraşmaz ve hatta keneler ve karlı bir stratejinin oluşturulmasına katkıda bulunan sonuçlar çıkarır. Kuantların yaptığı budur.
Genel olarak, arbitraj stratejileri "ekonomik anlamda" kullanır ve küçük zaman dilimleri üzerinde çalışır.