Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 114
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sensiz ***. özellikle. Matlab ve Shiryaev'i karşılaştırın.
Matlab ve Shiryaev'i karşılaştırır mısınız? Ağırlık dağılımına göre karşılaştırın?
Şimdiye kadar Shiryaev'in sadece arbitraj yaptığını gördüm.
Az okuyorsun, çoğunlukla yazıyorsun ve temelde aynı şeyi söylüyorsun :o)
Ben öğretmen değilim. Hayatım boyunca yatırımlarla uğraştım ve buna paralel olarak bazen dersler verdim.
Sevgili faa1947, bu bir sır değilse kaç yaşındasın? Ayrıca size 1947 seri numarasıyla değil adıyla hitap etmek istiyorum. "SunSunich" yazısının Alexander Alexandrovich anlamına geldiği açık mı?
Sevgili faa1947, bu bir sır değilse kaç yaşındasın? Ayrıca size 1947 seri numarasıyla değil adıyla hitap etmek istiyorum. "SunSunich" yazısının Alexander Alexandrovich anlamına geldiği açık mı?
Matlab ve Shiryaev'i karşılaştırır mısınız? Ağırlık dağılımına göre karşılaştırın?
Az okuyorsun, çoğunlukla yazıyorsun ve temelde aynı şeyi söylüyorsun :o)
Koyunlarımıza dönelim. Tek başına ve çok basit ama çok yönlü.
İlkel bir regresyon modelimiz var. Numune içinde 10'dan çok daha fazla bir kar faktörüne sahip olduğu gösterilmiştir. Numune dışında 1'den biraz fazladır ve bu şüphelidir. Bu model "doğru" inşa edilmiştir. bir dizi "doğruluk" işareti var.
Soru: Bu "doğru" model neden istikrar veya öngörülebilirlik özelliğine sahip değil?
Evet.
Sanych 1947'de mi doğdun?
Koyunlarımıza dönelim. Tek başına ve çok basit ama çok yönlü.
İlkel bir regresyon modelimiz var. Numunenin içinde 10'dan çok daha fazla bir kar faktörüne sahip olduğu gösterilmiştir . Numunenin dışında - 1'den biraz fazla ve bu şüpheli. Bu model "doğru" inşa edilmiştir. bir dizi "doğruluk" işareti var.
Soru: Bu "doğru" model neden istikrar veya öngörülebilirlik özelliğine sahip değil?
(1) hiçbir şey göstermedin, bütün mesele bu
(2) modelin (sizin değil, şeytanın) tanımlamasını yapmış olmanız hiçbir şey ifade etmez, 3. paragrafa bakınız.
(3) seri durağan değildir, durağan değildir ve ACF'dir (dar ve geniş anlamda durağanlığı hatırlarsanız). Alacağınız model parametreleri tanım gereği sabit olmayacak, çok fazla sürüklenecekler. Ayrıca, bu tür seriler için numune istatistikleri kavramı yoktur, ortalama ortalamadır, numunelerin boyutu hiçbir şeyi belirlemez.
(4) proses parametreleri. modelinizi "oluşturan", orijinal sürecin parametrelerine karşılık gelmez. Basitçe, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan tamamen farklı bir süreç yaratırsınız.
(5) ayrıca, ... ve ayrıca bkz. paragraf 6
(6) " Konunuza birkaç kez gittiğini hatırlıyorum . " - hepsi bu, ayrılıyorum. Merak etme, artık beni ilgilendirmiyorsun. Ama suçlanacaktım, tamamen doğal merakım, baktım ve burada henüz hiçbir şeyin değişmediğinden emin oldum, "Ben bir ekonometristim ve diğer herkes ***sy :o)"
Sanych 1947'de mi doğdun?
Durum böyleyse, 3. paragrafta olduğu gibi gördüğüme sevindim
İlk alıntı durağan değildir ve bu bir gerçektir.
Parça parça koparıyoruz. En belirgin eğilim Deterministik olduğundan pürüzsüz, pürüzsüz ve kesinlikle durağan
Kalana sahibiz - durağanlık hiçbir yere gidemez ve oradadır - bu gösterilir.
ACF'ye göre trendin ilk adımda tamamen ortadan kalkmadığını görüyoruz. Trendi tekrar vurgulayın
Tekrar kalan. Yine durağan değil. ARCH'i kontrol ediyoruz ve varsa simüle ediyoruz. Onlar. yapabileceğimiz durağan olmama türünü modelliyoruz. Hala hiç yoktan fazlası.
Gerisini görelim. Neredeyse durağan değil. Şanslı. Ama en önemlisi, bir pipten daha az. ona tükürdük. Çok küçük hata.
Sonucunuzu tekrarlayın, ancak belirli bir algoritmaya göre. Yukarıda tüm hesaplamalar ve grafiklerle uygulanmaktadır.
Burada doğum yılını değil, sorunların özünü ele alıyoruz.
açıkçası...o zaman işkence etmeyelim...HP trendi göze çarpıyor...adım adım basit bir örneğe bakın (çubuk çubuk)... Aldığınız trend yeniden çizilmemeli! (sağdan önce çubuklar) aksi takdirde tüm ölçümler geçersiz olur ve doğru olmaz...
Farnsworth , p3'teki seçim hakkında doğru bir şekilde söyledi ... burada elli elli oraya nasıl gidilir ... ancak programın yardımındaki ile aynı olmaması gerektiği kesin ... ve TF'ye bağlı olarak, eğer etrafta oynarsa, o zaman kesim geliştirilebilir .. elbette tüm bunlar saçmalık olsa da ... ve iyi bir şey tahmin edilemez ...
Повторите свой вывод но в привязке к конкретному алгоритму
Dinle, ne kendini unutkanlığa inat ediyorsun .... bir kez daha:
Seri model olarak artımlı modeli seçin: B(n)=B(n-1)+epsilon(n) (tasarlanan her şey bunun için tasarlanmıştır), B(n)=trend1()+trend2()+ .. .trendn()+e. İçinde oturan ve özellikle zaman zaman değiştikleri için onları asla doğru bir şekilde tanımlayamayacak olan trend kalıpları hakkında hiçbir fikriniz yok. Fiyat çok fraktal, çok karmaşık bir süreçtir.
modelinizin uygulanabilirliği için şunları elde etmeniz gerekir (aksi takdirde modelin atılması daha kolaydır):
Bu gereken minimum (ama yeterli değil) Bu tür şeyler fiyatla uyuşmaz, dönüşüme geçmeyi deneyin.