Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 96

Yeni yorum
 
Mathemat :

Topicstarter aynısını yapar, ancak ergodiklikle hiçbir ilgisi yoktur. Ve bu açıkça yeterli değil.

İşte bu, sana başka sorum yok.

Alexey, ama Demi kesinlikle haklı.
 
Doğru olan ne?
 
avtomat :

faa1947 neden bu EView'leri bu kadar çok tutuyorsunuz? Neredeyse onun için dua ediyorsun... Ve onu her koşulda taklit edilmeye değer, mükemmel bir şey olarak sunuyorsun. Bir tür eylem rehberi... Benim için net değil... Bütün bilgin bu kadar mı tükendi? Belki biraz edebiyat önerirsiniz?

Bu arada, soruma hala cevap vermediniz: durum-uzay yönteminin hangi teorik hükümleri sizin için net değil? Gerçekten de, anlaşılır bir şekilde açıklamak için, zorlukların nerede başladığını ve nelerden bahsetmem gerektiğini çözmem gerekiyor.

Konunun yukarısında anladığım için yazdım ama cevap vermediniz.
 
Mathemat :

Topicstarter aynısını yapar, ancak ergodiklikle hiçbir ilgisi yoktur. Ve bu açıkça yeterli değil.

İşte bu, sana başka sorum yok.


Açıklamalarımın özü, haber spikerinin bir şeyi doğru yapıp yapmadığı değildir. Sonuç olarak, genel olarak durağan olmayan ve ergodik olmayan seriler için matematiksel istatistik yöntemlerinin uygulanabilirliğidir.

Ve bu ekonomik zaman serileri durağan ve ergodik değildir. Ve sonra veri işleme için hangi paket kullanılmaz - hiçbir anlamı yoktur.

Uyarlanabilir yöntemler - belki, ancak gördüğüm uygulama somut bir anlam vermedi.

Durağan olmayan seriler = sinir ağları + bulanık mantık devreleri için uyarlanmış yöntemler uygulama girişimleri vardır. Örnekler, emtia piyasaları için bu tür uygulamalardı.

 

İstatistikler de bu ekonomik serilere ancak akıllıca uygulanabilir.

Az önce konu başlatıcı ile aynı şeyi yapmayı önerdiğini söyledim. Ancak faa bile bunun yeterli olmadığını kabul etti.

Ve onları nasıl adlandırdığımız önemli değil - uyarlanabilir veya başka türlü. Her durumda, istatistikler temel olarak kalmalıdır. Bu arada, istatistik yöntemleri klasik olmak zorunda değildir. Yeni bir şey olabilir - diyelim ki Bayes yaklaşımı.

 
Mathemat : Ama faa bile bunun yeterli olmadığını kabul etti.
İlkel, zayıf bir şekilde doğrulanmış ve yüzlerce ekonometri bile kullanmayan sunulan model için yeterli değil.
 
Mathemat :
Doğru olan ne?
Burada geniş nehrin diğer tarafına geçmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz ki köprüler bu amaç için var. Bir köprü arıyorsunuz ve haklı olarak - bir köprü bulmanız ve nehri sakince geçmeniz gerekiyor. Ama sorun şu ki, ne yakınlarda ne de uzakta köprü yok. Peki, orada ne yapmalı ... Ve ne pahasına olursa olsun diğer tarafa geçmelisin. Ve o bölgede insanlar yaşıyor ve ne kadar bakarsanız bakın burada köprüleri olmadığını söylüyorlar. Ve nehri sallar üzerinde yüzerler. Ve size kendi salınızı inşa etmeniz ve onu geçiş için kullanmanız öneriliyor. Ama diyorsunuz ki: - "Hayır! Bu doğru değil. Geçiş doğru olmayacak. Ve geçişin doğru olması için bir köprü olmalı!" “Öyleyse bir köprüye mi ihtiyacınız var yoksa nehrin diğer tarafı mı?”
 
Ve daha spesifik olarak, Oleg ? Topikstarter ile karşılaştırıldığında yeni olan ne dedi Demi ?
 

Mathemat :
А поконкретнее, Олег ? Что нового в сравнении с топикстартером сообщил Demi ?

Biraz utandım, cevap vermeliyim :

1. ekonometri, ekonomik tahmin için istatistiksel yöntemleri uygulamanın bir yoludur. "Kendi" ve "özgün" yöntemler yoktur .

2. İncelenen seriler ergodik ve durağan değildir ve bu tür seriler için matematiksel istatistik yöntemlerinin büyük çoğunluğu kabul edilemez .

3. Bu dizileri nasıl dönüştürürseniz çevirin, ne kadar zorlarsanız zorlayın , durağan ve ergodik olmayacaklardır.

4. Bir alt bileşen ve gürültü seçebilir ve ardından gürültüden başka bir bileşen ve daha da gürültülü gürültü seçebilir ve ardından gürültüyü dönüştürebilir ve ardından bozabilir, sarhoş edebilir, kollarını ve bacaklarını kesip yakabilirsiniz - hepsi aynı şekilde, seri durağan ve ergodik değildir.

Sonuç : eğer seri durağan ve ergodik değilse, o zaman bu serinin herhangi bir yerinde, kısa bir süre sonra tamamen ve beklenmedik bir şekilde değişecek olan stat özelliklerini ve kalıplarını alabilirsiniz, bu da tahmin özelliklerini tamamen olumsuzlar. bulunan desenler.

Dikkat : Yazdıklarımda kesinlikle yeni bir şey yok. Bütün bunlar çok sayıda ders kitabı ve monografta daha eksiksiz ve daha az hantal bir biçimde okunabilir .

 

Genel olarak, katılmıyorum. 2. maddeden başlayarak, dizinin kendisi - evet, aynen öyle, ancak bazı dönüşümleri böyle olabilir.

Öte yandan, bağımsız artışlarla ve Gauss artışlarıyla sıradan Wiener işleminin yinelenme serisi hem durağan hem de ergodiktir. Ancak bu, sürecin kendisi üzerinde çalışmamıza ve düzenli karlar elde etmemize yardımcı olmaz.

Kısacası, hala bir pusu (bu bir panik değil, uzun zamandır pusuya alışkınım).

En önemli şey martingaleden belirli sapmalar bulmak ve bunları kullanmaktır. Ama o zaman anlamlı bir model (anlamlı) olmadan yapılamaz.

İçerikten yoksun regresyonlarla oynamak hiçbir anlam ifade etmiyor.

1...8990919293949596979899100101102103...139
Yeni yorum