Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 74
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
diyor ki strateji testçisi , en iyi başlangıç yapanın inatla kabul etmeyi reddettiği
onaylıyor ve kabul ediyorum. EViews'de uyguladı ve sonuçları bir tablo şeklinde ortaya koydu.
ve aynı zamanda modelinin neden çalışmadığını merak ediyor. Tüm bu bahçeyi R ^ 2 vb. İle çitle çevirmeye değer. basit test, neyin ne olduğu konusunda çok daha objektif olduğunda.
Bir arabayı bir yolda test etmeden önce, cıvata ve somunların bir hesaplamasını yaparlar. Bu hesaplamalar olmadan, hiç kimse hiçbir şey deneyimleyemez. Testlere ihtiyaç var, ancak uygun şekilde tasarlanmış bir araba.
Modelim, TS'den TA'dan farklıdır, çünkü kendi sayısal özelliklerine sahip belirli bir dizi özelliğe sahiptir.
Amacım: modelin ölçülen özelliklerinden modelin tahmin yetenekleri hakkında bir sonuç çıkarmak
Herkesi bu sorunu tartışmaya davet etti.
Çalışan modelleri takımla birleştirmek gibi bir amacım yok. Beni bir şeyde yakalamak veya benim pahasına kâr etmek isteyenler serbesttir.
istatistikte, böyle bir ampirik kural oluşturulmuştur - en az 300 puan olmalıdır - bu alt sınırdır.
bu saçmalıktan. Her şey ne düşündüğümüze ve ne tür bir dağıtıma bağlı.
bu saçmalıktan. Her şey ne düşündüğümüze ve ne tür bir dağıtıma bağlı.
Diğer tüm istatistiksel değerler ve sayısal kriterler de öyle - tahminlerin doğruluğuna ihtiyaç var. Güvenilir bir aralık, bunu yapmanın bir yoludur. 116 gözlem, hangi kriter uygulanırsa uygulansın normale dağılım atama veya atamama sonuçlarına güvenmek için yeterli değildir.
Neden analiz etmiyorsun? yazınızda 1.3 yazıyor
Analizin en başında, durağan alıntılar arayan insanlar için yol açtı. Aksiyom sizin için durağan değilse, normallik analizinin kontrol edilmesi gerekmez.
400 işlem için kar faktörü 40 ile aynı şekilde hesaplanabilir mi?
Tabii ki 400 daha iyi. 400'de tarih üzerinde koşabilirsin ama modelin uygunluğu sorusuna daha mantıklı bir cevap alacağım. Modelin özelliklerinin sayısal özelliklerinden tahmin yetenekleri hakkında bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Sizin terimlerinizle: Geçmiş verilerle ilgili bir eğilim sonucuna sahipsiniz. Bu sonuç örnek üzerinden tahmin edilebilir mi? Bu çok ilginç bir soru. Seçim içindeki herhangi bir bilgi, seçimin dışında en az bir adım tutulmadığı sürece değersizdir.
Tabii ki 400 daha iyi. 400'de tarih üzerine koşabilirsin ama modelin uygunluğu sorusuna daha mantıklı bir cevap alacağım. Modelin özelliklerinin sayısal özelliklerinden tahmin yetenekleri hakkında bir sonuç çıkarmaya çalışıyorum. Sizin terimlerinizle: Geçmiş verilerle ilgili bir trend sonucuna ulaştınız. Bu sonuç örnek üzerinden tahmin edilebilir mi? Bu çok ilginç bir soru. Seçim içindeki herhangi bir bilgi, seçimin en az bir adım dışında tutulmadığı sürece değersizdir.
Devam edin. Kalanı durağan değildir, çünkü tek bir örneğe takılan model, başka herhangi bir bağımsız örnek üzerinde kontrol edilirse, kalanın sabit olması sona erecektir. Başka örneklere de uyum yapmak mümkündür, ancak bu aynı uyumlardan sonra her bir örnek için farklı modeller elde edeceğiz.
Üstün zekalılar için bir kez daha tekrarlıyorum: durağanlık ancak farklı, bağımsız örnekler üzerindeki istatistiksel verilerin tesadüfi olmasıyla ortaya çıkarılabilir. Ve böyle bir tesadüf yoktur.
Ekonometrik manipülasyonların tüm hilesi, modeli bir örneğe sığdırabileceğiniz bir yöntem bulmuş olmalarıdır, öyle ki bu örnekteki tüm artıklar yaklaşık olarak eşit olacaktır. Ancak böyle bir odak yalnızca tek bir örnek için gerçekleştiğinden ve diğer örneklerde model farklı sonuçlar verdiğinden, artık durağan değildir, ancak yalnızca tek bir örneğe uyarlanmıştır. Ekonometrik modeller geleceği tahmin edemez, çünkü modele uyması için henüz tarihsel verilere sahip değiller (yalnızca gelecekte görünecekler).
Bu, yeniden çizim göstergesiyle aynıdır - okumalarını belirli verilere göre ayarlar ve bunları geriye dönük olarak değiştirir.
Gelecekteki artıklarla birlikte durağan olacak bir artık seçmek benim amacım değil. Geleceği bilmiyorum ve bir sonraki örnek dışı çubukta gelecekle tam olarak bir adım önde ilgileniyorum.
Fikir şudur: Mevcut örnek için bir model oluşturuyoruz. Model oluşturmanın sonu, bu örnek için durağan kalıntıdır . Gelecekteki artıkların durağanlığı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmıyorum ve bir sonraki nedenden dolayı onlara ihtiyacım yok. Özellikleri tam olarak bir bar ilerisi için yeterli olacak bir model oluşturmaya çalışıyorum. Her şey, artık yok. Bu çubuğu tahmin ediyorum. O geldiğinde, yeni bir model üzerine bir model oluşturmaya başlıyorum. Baştan beri tüm algoritma. Tabloya bakarsanız, bir çubuk kaydırmanın gecikme sayısını değiştirdiğini göreceksiniz. Bir çeşit adaptasyon algoritması.
Olduktan sonra hiçbir şey yapmıyorum. İleriye bakarken, modelin olağanüstü nitelikleri hakkında nihai tablo verilerinde kasıtlı olarak bahsettim. Ve onlarla birlikte, tahmin yaparken sonuçlar kesinlikle seçimin bir sonraki çubuğudur.
Regresyon katsayılarını hesaplamak için pencereyi artırmayı önermiyorum. Bunun için pencere, bir sayıya yakınsamalarıyla belirlenir. Gözlem sayısından ve kullandığınız ölçütlerin tahminlerinin ve istatistiksel tahminlerin doğruluğunu nasıl etkilediğinden bahsediyorum.
40'tan 300'e kadar H1 örnekleri için tahminler yaptım. 118'den (bu bir hafta), kar faktörü pratikte değişmez, katsayılar sabitlenir.Burada bulunacak hiçbir şey yok.
Bir şey açık, ideal özelliklere sahip model çalışmıyor ve bunun nedenini anlamıyorum.
Konuyu başlatan Sori, biraz konu dışıyım ama sorum istatistiklerle ilgili olduğu için pek konu dışı değil.
Bir yerde enstrümanlar hakkında istatistik toplayan bir komut dosyasıyla karşılaştım - lütfen bana birini söyleyin. En yüksek getiri / spread oranına sahip enstrümanlarla ilgileniyorum. Kabaca söylemek gerekirse, mümkün olan en yüksek üst ve alt gölgeye sahip en fazla mum sayısına sahip enstrümanlarla ilgileniyoruz.
Konuyu başlatan Sori, biraz konu dışıyım ama sorum istatistiklerle ilgili olduğu için pek konu dışı değil.
Bir yerde enstrümanlar hakkında istatistik toplayan bir komut dosyasıyla karşılaştım - lütfen bana birini söyleyin. En yüksek getiri / spread oranına sahip enstrümanlarla ilgileniyorum. Kabaca söylemek gerekirse, mümkün olan en yüksek üst ve alt gölgeye sahip en fazla mum sayısına sahip enstrümanlarla ilgileniyoruz.
Gelecekteki artıklarla birlikte durağan olacak bir artık seçmek benim amacım değil.
Ekonometri mezhebine bağlı biri olarak böyle bir hedefiniz olamaz çünkü gelecek, uygunluğu ortaya çıkarır ve bu nedenle dini inançlardan ödün verir. Ancak durağanlığın matematiksel tanımı her zaman durağanlığın varyans ve beklenti değerlerinin örneklemden, gelecekten veya geçmişten ya da her neyse bağımsızlığı olduğunu ima eder. Matematiksel tanım gereği örneğe bağlı (değişebilir) olan her şey durağan değildir.
faa1947 :
Özellikleri tam olarak bir bar ilerisi için yeterli olacak bir model oluşturmaya çalışıyorum. Her şey, artık yok. Bu çubuğu tahmin ediyorum. O geldiğinde, yeni bir model üzerine bir model oluşturmaya başlıyorum.