Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 57
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu modeli parçalayalım:
1. Trend - hangi trendden bahsediyoruz, çünkü birçoğu var;
2. Gürültü - dikkate alınan trendin parametrelerine bağlıdır ve genellikle gürültünün kendisinin bir trendi vardır;
3. Periyodiklik - bir sinüs kendini gösterir, ancak iki ardışık Gama fonksiyonunun da neredeyse ideal bir tam periyot sinüsü verdiği akılda tutulmalıdır, bu nedenle henüz netlik yoktur;
4. Emisyonlar tahmin edilemez, ancak görünüşe göre koridorları özetlenebilir.
Trend, evde kullanılan bir kelimedir. Bu doğru - yumuşatma.
Gürültü: evet, sadece bir eğilim yok, aynı zamanda neredeyse her zaman oluyor. Orijinal teklif için modeli almanız ve modeli ondan çıkarmanız gerekir. Modelin gürültüsünü alıyoruz. Bu gürültüyü otokorelasyon için kontrol edin ve varsa, tekrar yumuşatma vb. nabız kaybına kadar devam edin.
Model özellikleri tablosunu tekrarlıyorum. Modelin kâr faktörüne göre optimize edilmesiyle elde edilen:
Modelin en ilginç ve benim açımdan temel özellikleri şunlardır:
R-kare - modelin orijinal alıntıya uygunluğu. 1'e yönelmeli. Çok düşük değerler var. Dahası, negatif değerler var - model alıntıyla hiç uyuşmuyor!! Ama kârlı! İşte test cihazı hakkındaki gerçek.
LM ACF - Lagrange otokorelasyonu - otokorelasyonun olmaması olasılığını gösterir, yani. trendler - yumuşatmaya gerek yoktur.
ARCH - iki test. Değişen varyans olmaması olasılığını gösterir. Bu test, LM ile birlikte, artığın durağan olduğunu iddia etmek için temel sağlar.
Max Prob c - regresyon katsayıları arasındaki maksimum olasılık, denklemin katsayısının sıfıra eşit olmama olasılığı anlamına gelir.
Son iki sütun, regresyon denklemindeki gecikmelerin sayısıdır. Parantez içindeki ilk hane HP içindir, ikinci hane kalan içindir. Görüyoruz: a) bir çubuk kaydırma modeli değiştirir; b) birinci düzleştirme sabit bir kalıntı vermedi ve ikinci bir seviye gerekliydi; c) ikinci düzleştirme seviyesinden sonra artık, LM ve ARCH ile teyit edilebilen durağandır.
Matematik için: geri kalan sabittir, ancak onu kullanamazsınız - R karesi sadece ürkütücüdür ve çoğu zaman regresyon katsayısının sıfıra eşit olma olasılığı çok yüksektir (buraya gelmedi).
neden tüm bunlar ... "trend" bile tahmin edilemezse)))
Trend, evde kullanılan bir kelimedir. Bu doğru - yumuşatma.
Genelleme yapmaya gerek yok, eleştiri kendinizden başlamalı.
grafiksel olarak tahminleri puan şeklinde zorlamadı mı?
yani bir şamdan grafiği alın...
1 - tahmin ettiğimiz şeyi sıralayın (bunu geriye dönük olarak koyabilirsiniz - sadece görmek için bir rehber olarak - beklenen ideal tahmin)
Şortlar için 2 noktalı tahmin (renkli), örneğin uzun maviler için kırmızı (herhangi biri, yalnızca iyi görünebilmesi için)
40 gözlem için tablodan başvurun, bakalım ilgi için...
Eğer iradeniz ve zamanınız varsa tabii ki...
grafiksel olarak tahminleri puan şeklinde zorlamadı mı?
yani bir şamdan grafiği alın...
1 - tahmin ettiğimiz şeyi sıralayın (bunu geriye dönük olarak koyabilirsiniz - sadece görmek için bir rehber olarak - beklenen ideal tahmin)
Şortlar için 2 noktalı tahmin (renkli), örneğin uzun maviler için kırmızı (herhangi biri, iyi görülebilmesi için)
40 gözlem için tablodan başvurun, bakalım ilgi için...
Eğer iradeniz ve zamanınız varsa tabii ki...
Bu arada. Şimdi fark ettim.
Sütun S.E. regresyon - regresyonun standart hatası. 09/07/2011 için hata 653 piptir. Bunlar, kâr faktörüne göre optimizasyonun sonuçlarıdır . Onlar. alıntıya yanlış model takıldı ve bu model yanlışlıkla büyükanneyi kesti! Test cihazında böyle bir kaza görmeyeceksiniz. Kâr faktörünü test etmek gerekli bir şeydir, ancak yalnızca "doğru" modeller için
makaleme bakın. Kod bile yayınlandı
her şeyi bir yere gönderirsiniz))) bir çizgi isterlerse - atın ... bir çizim - de ... başka birini kurcalamak için zamanınız veya arzunuz yok ... + tamamen kullanırsınız farklı yazılım...
ama en önemli şey sizin için netleşecek ... uygulayın ve tarihe bakın ...
İşte bundan bahsediyorum - ekrana bakın ...
Ana şey olası geri dönüşleri tahmin etmektir! - buna yön diyorsunuz...(vurgulanan ilginç alanlar + kırmızı oklar)... yani - bir gün için bir tahmin yapılırsa, o zaman kabaca modelin mumun rengini tahmin ettiği ortaya çıkıyor... geleceğe bir son verir - ve buna bağlı olarak, günün açılışından (veya önceki tahminden) daha düşüktür, hareket yönünü varsayabiliriz ... geri dönüş yoktur - ticaret yaparsınız daha önce olduğu gibi günün açılışından itibaren aynı yönde. gün ... var - ters yönde ...
model bir dönüş yakalayamazsa! - o zaman hiçbir değeri yok ve = zaman kaybı ...
yani, iyi bilinen ilke işe yarıyor - bugün dün gibi ve yarın bugün gibi olacak ... bu nedenle, kar faktörü hakkında hala az çok normal bir model yok ve konuşmanın bir anlamı yok ...
ekranda -
beyaz = öğretmen (ne görmek isterdin)
sarı = 1 bar için tahmin (ooc)
her şeyi bir yere gönderirsiniz))) bir çizgi isterlerse - atın ... bir çizim - de ... başka birini kurcalamak için zamanınız veya arzunuz yok ... + tamamen kullanırsınız farklı yazılım...
ama en önemli şey sizin için netleşecek ... uygulayın ve tarihe bakın ...
İşte bundan bahsediyorum - ekrana bakın ...
Ana şey olası geri dönüşleri tahmin etmektir! - buna yön diyorsunuz...(vurgulanan ilginç alanlar + kırmızı oklar)... yani - bir gün için bir tahmin yapılırsa, o zaman kabaca modelin mumun rengini tahmin ettiği ortaya çıkıyor... geleceğe bir son verir - ve buna bağlı olarak, günün açılışından (veya önceki tahminden) daha düşüktür, hareket yönünü varsayabiliriz ... geri dönüş yoktur - ticaret yaparsınız daha önce olduğu gibi günün açılışından itibaren aynı yönde. gün ... var - ters yönde ...
model bir dönüş yakalayamazsa! - o zaman hiçbir değeri yok ve = zaman kaybı ...
yani, iyi bilinen ilke çalışır - bugün dün gibidir ve yarın bugün gibi olacaktır ... bu nedenle, kar faktörü hakkında az çok normal bir model yoktur ve konuşmanın bir anlamı yoktur ...
ekranda -
beyaz = öğretmen (ne görmek isterdin)
sarı = tahmin (oos)
Gagama zaten bir bağlantı koydum - sen canım, çok havalısın.
ugorali ... o zaman bir şey yazıyorsun -
Onlar. teklife yanlış model takıldı ve bu model yanlışlıkla parayı kesti!
sonra onu bir şey izlemeye gönderiyorsun))) sonra 1 makalede ilk olarak hindileri takip ediyorsun ve neden çalışmadıklarını merak ediyorsun))) ...
Bir nedenden dolayı, son zamanlarda bana inatla durağanlığın yanlış yerde aranması gerektiği, yani. doğrudan bir dizi alıntıdaki gerilemeden elde edilen artıklarda değil, başka bir şeyde.
Ancak her durumda, bulunması gerekir. Aksi takdirde, istatistiklerin kullanımı mahkumdur.
Durağanlığı arama fikrinden tamamen vazgeçmek gerekiyor. Daha doğrusu, aşağıdaki gibi: Durağan olmayan bir serinin koşulları altında, durağanlık bölümleri genel kuralın nadir bir istisnasıdır.
Uzun zamandır izliyorum - ve sadece bu forumda değil - bu durağanlığı aramak için uzun ve beyhude girişimleri ... Ama neden buna ihtiyaç var? Spor için? Yoksa kâr için mi? Ama aynı zamanda, orijinal seri -ki bununla uğraşmak gerekir- durağan olmadığı için öyle kaldı. Onlar. bu durağanlığı izole etmenin pratik bir faydası yoktur.