Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 64

Yeni yorum
 
jartmailru :
Peki ne veriyor?
.
Yakınsama için oynayabilirseniz -
örneğin, fiyat maşayı kırdı-
bir araba alırız, fiyatı satarız - sonunda, her zaman siyahtır.
.
Ama böyle bir olasılık yok.

getiri örneğin daire olarak işlem görür. Kartlarla ilgili sorun farklıdır - saf haliyle onlara göre eğilim veya getiri, risklere (dağılma) kıyasla çok küçüktür. Onlar. sadece filtre gibi bir stratejinin parçası olabilirler.
 

Aynen öyle! Bir köpek kendi kuyruğuna göre nasıl sallanır?

 
jartmailru :
Yakınsama için oynamak mümkün olsaydı - örneğin, fiyat maşayı yukarı kırdı - maşayı alırız - fiyatı satarız - sonuç olarak, her zaman siyahtır.
.
Ama böyle bir olasılık yok.

Neden? Bir arzu olurdu. Böyle bir fikir vardı - fiyat ve işaret arasında (yani bir finansal araçta) statarbitraj. geliştirmedim çünkü Kaba bir şekilde böyle bir sistemin sızdırdığı ima edildi. Ancak henüz buna kendini ikna edememiştir.

Açıkçası, fiyatın arabaya (veya arabanın fiyata) belirli bir getirisi var. Başka bir şey, aralarındaki farkın işaretini uzun süre, çok uzun süre koruyabilmesidir. Evet ve mashka'yı anında alıp/satamazsınız, biriktirmeniz gerekecek ve sonra bir noktada birikmiş mashka hacmine eşit bir fiyata ters pozisyona gireceksiniz. Ardından, gelen çubukları dikkate alarak - fark tersine değişene kadar bu konumu korumanız gerekir. İşte o zaman her şeyi kapsarız ve kârı işlemlerin toplamına sabitleriz.

Sadece yayılmadaki kayıplar hakkında konuşmayın. Oldukça küçükler. Bu sistemin başka sorunları da var. Ve en önemlisi, ortalama geri dönüş süresinin çok uzun olmaması, ancak geri dönüş süresinin stat dağılımının çok katı olması ve özkaynakta önemli düşüşlere yol açan çok büyük “aykırı değerler” bulunmasıdır.

Ayrıca böyle bir sistem netleştirme muhasebe sistemi ile çalışmaz, çünkü sıfır hacimli bir konum, bir konumun yokluğudur ve başka bir şey değildir.

 

İşte tipik bir tahmin hatası grafiği .

Bundan nasıl bu kadar düzgün bir eğri elde edebilirsiniz?

 
Mathemat :....

Ayrıca böyle bir sistem netleştirme muhasebe sistemi ile çalışmaz, çünkü sıfır hacimli bir konum, bir konumun yokluğudur ve başka bir şey değildir.

? Hiç kimse bir kağıt parçası üzerinde hesaba katılmayı yasaklamaz.
 
Slava, Masha'nın SB'ye dönüşü için bir program yap. Köpeğe komuta edenin kuyruğu olmadığından emin olmak istiyorum.
 
Mathemat :
anlamadım...
.
Kabaca söylemek gerekirse, Masha var, bir bedeli var.
mevcut düzensizlik 200 p olsun. -
çok fazla.
Satıyoruz.
Ve sonra - sürpriz - Masha yön değiştirir ve fiyata atlar.
Ve böylece 5 gün.
.
Arbitraj nerede olabilir?
 
paukas : ? Hiç kimse bir kağıt parçası üzerinde hesaba katılmayı yasaklamaz.

Kağıtla ilgili değil. Netleştirme ile sistemin orijinal mantığı tamamen bozulur.

Evet, canı cehenneme. Ceset morgda demektir. Böyle bir "sistem" ancak DC tabanlı pozisyon muhasebesinin etkisi altında ortaya çıkabilir :)

jartmailru: Ve sonra - sürpriz - fare yön değiştirir ve fiyata atlar. Ve böylece 5 gün.

.

Arbitraj nerede olabilir?

Birincisi, bu tahkim değil, yasal tahkimdir. İkincisi, bunun hakkında biraz önce yazdım:

Bu sistemin başka sorunları da var. Ve en önemlisi, ortalama geri dönüş süresinin çok uzun olmaması, ancak geri dönüş süresinin stat dağılımının çok katı olması ve özkaynakta önemli düşüşlere yol açan genellikle çok büyük “aykırı değerler” bulunmasıdır.

 
Mathemat :

Kağıtla ilgili değil. Netleştirme ile sistemin orijinal mantığı tamamen bozulur.

Babamın! Bunu senden duymayı beklemiyordum Alex. Ağ, sistemi nasıl bozabilir? Prensip olarak ağda çalışmayan ve kilitlerde çalışan sistem olamaz.
 
Mathemat :

Ayrıca böyle bir sistem netleştirme muhasebe sistemi ile çalışmaz, çünkü sıfır hacimli bir konum, bir konumun yokluğudur ve başka bir şey değildir.

Bu doğru, pozisyon eksikliği her zaman sıfırdır ve ağ ya da kilit olması fark etmez.
1...575859606162636465666768697071...139
Yeni yorum