Ekonometri: bir adım ileriyi tahmin edin - sayfa 6
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
TC'nin kendisinden bahsediyorum. Sonuçta, kötü eşitlik orada gömülü. TA ile ilgili temel şikayetim, eğer kötüyse TS'nin içinde neyin kötü olduğunu söylemenin imkansız olmasıdır.
hayır, eşitliği analiz eden TA değil. PV, Sharpe, Sortino vb. gibi çeşitli göstergeler gibi uzman yöntemleri nasıl analiz edilir veya kullanılır. Veya istatistiksel - öz sermaye artışlarının dağılımı. Kullandığınız HP için aynı testler. Ki-kare yapabilirsiniz, ancak kaç tanesi?
hayır, eşitliği analiz eden TA değil. PV, Sharpe, Sortino vb. gibi çeşitli göstergeler gibi uzman yöntemleri nasıl analiz edilir veya kullanılır. Veya istatistiksel - öz sermaye artışlarının dağılımı. Kullandığınız HP için aynı testler. Ki-kare yapabilirsiniz, ancak kaç tanesi?
Yanlış anlama.
Ticaret sistemi eşitlik yaratır. Öz sermaye bize uymuyorsa, öz sermayeyi oluşturan ticaret sisteminde ne aranması gerektiği açık değildir.
TA farklı bir şarkı.
Yanlış anlama.
Ticaret sistemi eşitlik yaratır. Öz sermaye bize uymuyorsa, öz sermayeyi oluşturan ticaret sisteminde ne aranması gerektiği açık değildir.
TA farklı bir şarkı.
Testleriniz de size TS'de neyin yanlış olduğunu söylemeyecektir.
Bir TS oluşturmanın birkaç yönü vardır. Aracın değerlendirme aşaması vardır. Gerçekleştirdiğiniz artık HP testi, TC değerlendirme aşamasıdır. Kârlılık gibi diğer göstergeleri hesaplamadan önce ayarladınız. TS'yi oluştururken TA'yı da kullandınız. Bu Hendrix ya da her neyse :)
Testleriniz de size TS'de neyin yanlış olduğunu söylemez.
Konuda zaten göstermeye başladım - sıfır regresyon katsayısı olasılığı. Makalelerimde daha fazlası gösteriliyor ve gelecekte bu konuda göstereceğim.
Ben her zaman bir TS inşa etme teknolojisinden bahsediyorum, her aşamanın değerlendirildiği, değerlendirme kriterleri ve bu kriterleri hesaplamak için araçlar var. TA böyle kullanılamaz. TA'da bir TS oluşturmak deneyim + sezgidir, eğer bir şeyler yanlışsa, o zaman sadece eşitlikle öğrenebilirsiniz ve daha sonra ne yapılacağı bilinmemektedir.
Konuda zaten göstermeye başladım - sıfır regresyon katsayısı olasılığı. Makalelerimde daha fazlası gösteriliyor ve gelecekte bu konuda göstereceğim.
Ben her zaman bir TS inşa etme teknolojisinden bahsediyorum, her aşamanın değerlendirildiği, değerlendirme kriterleri ve bu kriterleri hesaplamak için araçlar var. TA böyle kullanılamaz. TA'da bir TS oluşturmak deneyim + sezgidir, eğer bir şeyler yanlışsa, o zaman sadece eşitlikle öğrenebilirsiniz ve daha sonra ne yapılacağı bilinmemektedir.
peki, Hodrick ve Prescott'u kimin için değiştirmeli - ekonometri ne diyor? :)
Ancak ekonometride bunun tersi doğrudur. Model çalışmıyor. Neden işe yaramadığı anlaşılabilir. Ama bununla ne yapılacağı "açık" - xs))
Şimdiye kadar olmadı. Model çalışmayı durdurursa, herhangi bir nedenle yeni bir örnek üzerinde herhangi bir testi geçemediği ve en baştan oluşturmaya başlamanız gerektiği anlamına gelir. TA ile aynıdır, ancak TA'nın aksine, pazara girmeden önce her zaman bir modeli teşhis edebilirsiniz.
Bunun büyük bir artı olduğunu kabul edin.
açık. Karlı bir TS oluşturmak ve bir seçim kriteri olarak normallik için eşitlik (denge değil) artışlarının dağılımını kontrol etmek daha mantıklı değil mi? Ve attan önceki araba :)
PS İdeal eşitlik, yukarı doğru kayma ile rastgele bir yürüyüştür. Artışların dağılımı normaldir ve varyans ne kadar küçükse, o kadar büyük olur)))
P.S2 Ve öz sermaye düşüşlerinin kalın kuyruklara sahip olmaması (HP'nin işaretlerinden biri), ancak yükselmesine izin vermesi önemlidir))) Örneğin, trend izleyen sistemlerde bu tür dağılımlar olacaktır . Sharpe oranı, özkaynak kalitesini varyansa dayalı olarak değerlendirirken, Sortino zaten yalnızca özsermaye varyansının düşüşünü hesaba katar.
Şimdiye kadar olmadı. Model çalışmayı durdurursa, herhangi bir nedenle yeni bir örnek üzerinde herhangi bir testi geçemediği ve en baştan oluşturmaya başlamanız gerektiği anlamına gelir. TA ile aynıdır, ancak TA'nın aksine, pazara girmeden önce her zaman bir modeli teşhis edebilirsiniz.
Bunun büyük bir artı olduğunu kabul edin.
Peki, Hodrick ve Prescott'u kimin için değiştirmeli - ekonometri ne diyor? :)
Personeli veya yatakları değiştirin?
Bir kez daha, genel teknoloji: orijinal alıntıları alıyoruz ve içinde neyin resmileştirilebileceğini görüyoruz. Her zaman bir trend ve bir değişim. Resmileştirilmiş, Hodrick-Prescott'un yardımıyla olması şart değil. Diğer yöntemler çok daha yaygındır. Gerisini görelim. Bir eğilim var mı? Değilse, kalanı simüle etmeye çalışırız, vb.