Piyasa fenomenleri - sayfa 9
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bununla birlikte, rastgele değişkenler arasında keyfi bir bağımlılık gerçeğini belirlemeyi mümkün kılan istatistiksel kriterler vardır. Örneğin, ki-kare testi - veya karşılıklı bilgi testi. Henüz ikincisiyle uğraşmadım ama birincisiyle uğraştım. Nasıl kullanılacağını açıklamayacağım: İnternette nasıl kullanılacağını açıklayan çok sayıda metodolojik yardım var.
Diğer bir fenomen ise uzun süreli hafızadır.
........3. Bu sonuç hala tamamen teoriktir ve hala uygulamalı bir değeri yoktur . Ancak, bir şey arayanlar için her şeyin kaybolmadığını açıkça gösteriyor.
Nasıl yok? Çok fazla. Uzun süreli bellek fenomeni, Akan Modeller teorime mükemmel bir şekilde uyuyor. :)
Alexey'e iyi haber ve şube için konu başlatıcı için kişisel olarak teşekkür ederim.
.... Şimdiye kadar sadece gerçeğin kendisi. Ve bunu ticarete nasıl uygulayacağımı bilmiyorum.
Bu belleğin çubuklar arasında hangi mesafelerde mümkün olduğunca net bir şekilde gözlemlendiğini bulmak gerekir ve bu bilgiye sahip olarak, NN'ye dayalı TS'yi daha etkin bir şekilde oluşturmak zaten mümkündür.
not. Son "bzik" - bir sonraki mum H1'in rengini belirlemek, geriye kalan tek şey mevcut mumun açılışında girmek ve bir sonraki mumun açılışında çıkmak. Euro için 3p 4zn spread'in çıkarılmasıyla, karlılığın sürekli olarak 0'dan yüksek olduğunu kontrol ettim, sadece H1'den başlıyor.
Nasıl yok? Çok fazla. Uzun süreli bellek fenomeni, Akan Modeller teorime mükemmel bir şekilde uyuyor. :)
Evet, yapmaya çalıştığım tam olarak bu. Bu hafızanın bir ölçüsüne ihtiyacınız var. Muhtemelen, bu karşılıklı bilgidir. Kontrol ediyorum.
anonim ama bu dosyayı mailime göndermen çok zor değil mi? gmail.com'da zorlu bummer.
Bir keresinde Örümcek'te takıldım ama şifreyi ve ardından posta adresini unuttum. Şifremi sıfırlayamıyorum...
Ancak, bir şey arayanlar için her şeyin kaybolmadığını açıkça gösteriyor.
Y .. Arayacağız ...
Bir keresinde Örümcek'te takıldım ama şifreyi ve ardından posta adresini unuttum. Şifremi sıfırlayamıyorum...
Sakinleşmeden, girdiye bağımsız olarak oluşturulmuş sentetik getiriler uygularsam ki-karemin bu tür bağımlılıklar gösterip göstermeyeceğini kontrol etmeye karar verdim. Sentetik getirilerin iki olası dağılımını seçtim - normal ve Laplacian - ve başlattım. Evet gösteriyor ama kriterin anlamlılık düzeyinde (0.01 aldım)! Başka bir deyişle, sentetikler geçmişte bağımlı çubukların yaklaşık %1'ini gösterdi - sadece kriter hatası olasılığı düzeyinde.
Sonuçlar nelerdir?
1. Euro fiyatları kesinlikle bir Markov süreci değildir. Bir Markov sürecinde, mevcut değer yalnızca bir öncekine bağlıdır. Bizim durumumuzda, çok uzak geçmişte, mevcut çubuğun bağlı olduğu çok sayıda çubuk vardır.
2. Sözde "temel", elbette, belirli bir rol oynar - diyelim ki, alıntıları taşımak için bir neden olarak. Ama kesinlikle tek kişi o değil. Tekniğe bakmak lazım!
3. Bu sonuç hala tamamen teoriktir ve hala uygulamalı bir değeri yoktur. Ancak, bir şey arayanlar için her şeyin kaybolmadığını açıkça gösteriyor.
yığın için başka bir fenomen)))
mumların ortalama oynaklığı (Yüksek-Düşük) rakam seviyesinde olmasına bağlı olarak. 0'dan 100'e kadar olan seviyeler (4 basamaklı tırnaklar için son 2 basamak)
Hemen hemen tüm enstrümanlar için resim:
onlar. dalga 0(100) ve 50 yuvarlak seviyelerine yakın maksimumdur. Fark çok büyük olmasa da - eski tepeler ve çukurlar arasında sadece birkaç puan. Sentetiklerde bu yok. Ayrıca her 10 noktada bir (10,20,30,..,90,100) daha küçük bir öküz döngüsü vardır.
Ne anlama geliyor? Görünüşe göre, yalnızca bekleyen emirlerin çoğunun yuvarlak seviyelerde verildiği gerçeği - insanlar bir pip'in doğruluğunu düşünemeyecek kadar tembel)))) Aşırılık kırıldığında öküz de artar - görünüşe göre aynı nedenden dolayı