Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 381
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Makaleler, aşırı riskin karlı bir stratejiyi kârsız hale getirebileceği bilinen gerçeğin bir başka teyidi olarak alıntılandı.
Makaleler, bağımsız özdeş dağıtılmış getirilere sahip bir işlem dizisi olarak oldukça yaygın bir ticaret sonuçları modeli kullanır. Piyasa modeli, bu haliyle, orada inşa edilmemiştir - işlemlerin neden (bazı yaklaşımlarda) bu şekilde değerlendirilebileceğine dair yalnızca standart argümanlar verilmiştir.
SB'de kazanmanın imkansızlığı hakkındaki ifadeyi reddetmiyorum. İsteyenlerin Ito'nun stokastik hesabı teorisini kullanarak kendi başlarına kontrol edebilmeleri için onu matematiksel olarak resmileştiriyorum .
1) Elbette, aşırı riskin karlı bir stratejiyi kârsız hale getirebileceği kesinlikle doğrudur.
2) Eğer "oldukça yaygın bir ticaret sonuçları modeli kullanırsanız, aynı şekilde dağıtılmış bağımsız getirilere sahip bir işlem dizisi olarak", sonuçlarınızın pratikte "oldukça yaygın modellerin" benzer sonuçlarından önemli ölçüde farklı olmaması şaşırtıcı değildir. . Ve doğru. Olması gereken yol bu.
3) Lütfen bana SB'de para kazanmanın imkansızlığını resmileştirmenizi hatırlatın. İsteyenler kendileri de kontrol edebilirler. Ve bunun için Ito stokastik hesap teorisini kullanmak hiç gerekli değildir, ancak bütünlük adına, bu yöntem "SB'den para kazanmanın imkansızlığını" resmileştirmeniz için araştırma yöntemlerinin cephaneliğine de dahil edilebilir. . Sonuçta, çok daha güçlü başka araştırma yöntemleri var. Örneğin, aynı Ito integrali dinamik bir süreç olarak gösterilebilir ve bu, sahip olmadığınız çok güçlü araştırma araçları sağlar.
Benim teorim oldukça basit. İçinde risk, olağan örnek değeridir (örneğin, ortalama olarak). Ancak yapısı (ortalamadan) daha karmaşıktır ve dağıtım işlevini elde etmek için Monte Carlo simülasyonuna başvurmak gerekir. Belirli bir risk değeri seçmek için, önem düzeyini belirlemek ve karşılık gelen niceliği almak gerekir. Yani, %1,5, belirli bir önem düzeyine karşılık gelen değerdir. Bu seviye artırılabilir ve daha büyük bir risk değeri elde edilebilir, ancak bu, sistemin potansiyel olarak karlı kalırken küçük bir kar ve / veya büyük bir düşüş verme olasılığının artmasına neden olacaktır - yaklaşık olarak aynı yazılmıştır yukarıda Maxim Kuznetsov tarafından.
1) Piyasaların davranışlarında geleceğe yönelik belirsizlikleri açıktır. Bu belirsizliğin matematiksel modellemesinin en yaygın yolu olasılık teorisidir. Bu çerçevede fiyatlar, rastgele bir süreç şeklinde değerlendirilmektedir.
2) Fiyatlar rastgele bir süreçse, tüccarın sermayesi her zaman rastgele bir süreçtir. Rastgele bir sürecin deterministik dönüşümü de rastgele bir süreçtir. Teorik olarak, bu süreç bazen deterministik bir fonksiyona dönüşebilir. Örneğin, sıfır konumunda bir sabittir)
3) Herhangi bir TS için simetrik bir SB ile, sermaye bir martingale olacaktır - başlangıç sermayesine eşit sabit bir matematiksel beklentiye sahip bir süreç. Bu, herhangi bir TS için her zaman SB'nin hem kârlı hem de kârsız gerçekleşmelerinin olacağı ve ortalama olarak her zaman sıfır sermaye kazancı olacağı (spread dikkate alındığında negatif) anlamına gelir. Bunun nasıl olduğu, "satın al ve beklet" stratejisinde bile kolayca görülebilir.
Piyasaya yaklaşımlarda asıl şey kârdır ve oldukça garip yaklaşımlarla olur )
Teorin mi?
1. Hayır
2. Teoride varsayımlar olmamalıdır
3. "Her zaman" kelimesinin hala kanıtlanması gerekiyor.
Ve genel olarak, herhangi bir teori kanıtlara dayanır.
3) Lütfen bana SB'den para kazanmanın imkansızlığını resmileştirmenizi hatırlatın. İsteyenler kendileri de kontrol edebilirler. Ve bunun için Ito stokastik hesap teorisini kullanmak hiç gerekli değildir, ancak bütünlük adına, bu yöntem "SB'den para kazanmanın imkansızlığını" resmileştirmeniz için araştırma yöntemlerinin cephaneliğine de dahil edilebilir. . Sonuçta, çok daha güçlü başka araştırma yöntemleri var. Örneğin, aynı Ito integrali dinamik bir süreç olarak gösterilebilir ve bu, sahip olmadığınız çok güçlü araştırma araçları sağlar.
Simetrik bir SB üzerindeki herhangi bir TS'nin başkenti bir martingaledir.
Itô integrali kavramını tanıtmak için, bir Wiener süreci kavramını tanıtmak gerekir. Aynı zamanda dinamik bir sistem midir?
Simetrik bir SB üzerindeki herhangi bir TS'nin başkenti bir martingaledir.
Itô integrali kavramını tanıtmak için, bir Wiener süreci kavramını tanıtmak gerekir. Aynı zamanda dinamik bir sistem midir?
1) Resmi bir şekilde ifade edin. Rica ederim.
2) Elbette. Nasıl olduğunu bilmiyorsan, sana söyleyeceğim.
Teorin mi?
1. Hayır
2. Teoride varsayımlar olmamalıdır
3. "Her zaman" kelimesinin hala kanıtlanması gerekiyor.
Ve genel olarak, herhangi bir teori kanıtlara dayanır.
Benimki - makalelerde belirttiğim anlamda (elbette benim tarafımdan icat edilmedi). Makaleler de bana ait olmasa da)
1) Tüccarlar için belirsizlik açıktır. Bu forumu okuman yeterli.
2) Herhangi bir teori, bazı varsayımlar (genellikle tanımlar, aksiyomlar, varsayımlar vb. olarak adlandırılır) temelinde inşa edilir.
3) Simetrik bir SB üzerindeki herhangi bir TS'nin sermayesi bir martingaledir (beklenti sabittir).
1) Resmi bir şekilde ifade edin. Rica ederim.
2) Elbette. Nasıl olduğunu bilmiyorsan, sana söyleyeceğim.
1) Eşitlik, Wiener işlemine göre konum hacminin Ito integraline eşittir. Konum hacmi, Markov zamanlarında kırılma noktaları olan parçalı sabit bir süreçtir. Sonuç olarak, bir martingale alıyoruz.
2) Herhangi bir rastgele süreç, tanımı gereği, bir rastgele değişkenler ailesidir. Rastgele değişkeniniz de dinamik sistemler aracılığıyla mı belirleniyor?
Burada yine de forexte (özellikle burada) rasgele bir süreç olarak adlandırılabilecek şeyin ne kadar olduğu sorusunu sormakta fayda var.
bunu tanımlamadan, sinekleri pirzolalardan ayırmadan, tüm akıl yürütme ve hesaplamalar "yüzer".
Açıklıyorum: herhangi bir zaman aralığı (veya dalgalanmaların sınırı) için fiziksel sınırlar vardır. Para politikasından , kambiyo düzenlemelerinden ve kanunlar/yasalar/tüzükler/katılımcıların kurallarından, üzerinde anlaşmaya varılmış bir para sepetinden ortaya çıkarlar.
ve tüm teklif verme süreci, izin verilen pencere içinde yalnızca belirli bir ölçüye kadar "rastgele"dir. Sonuçta, para birimleri sadece bir "spekülasyon nesnesi" değil, aynı zamanda bir ödeme aracıdır, genel olarak satın alma güçleri de vardır. :-)
1) Eşitlik, Wiener işlemine göre konum hacminin Itô integraline eşittir. Konum hacmi, Markov zamanlarında kırılma noktaları olan parçalı sabit bir süreçtir. Sonuç olarak, bir martingale alıyoruz.
2) Herhangi bir rastgele süreç, tanımı gereği, bir rastgele değişkenler ailesidir. Rastgele değişkeniniz de dinamik sistemler aracılığıyla mı belirleniyor?
1) Şu sözleriniz: " Güvenlik Konseyi'nde para kazanmanın imkansızlığı konusundaki açıklamayı yalanlamıyorum. Matematiksel olarak resmileştiriyorum ." Bu matematiksel formalizasyon nerede? Bütün bu kano hakkındaki anlayışınızın sözlü bir tanımını değil, matematiksel formelleştirmesini istiyorum.
2) Görünüşe göre şekillendirici filtre kavramına aşina değilsiniz.
1) Şu sözleriniz: " Güvenlik Konseyi'nde para kazanmanın imkansızlığı konusundaki açıklamayı yalanlamıyorum. Matematiksel olarak resmileştiriyorum ." Bu matematiksel formalizasyon nerede? Bütün bu kano hakkındaki anlayışınızın sözlü bir tanımını değil, matematiksel formelleştirmesini istiyorum.
2) Görünüşe göre şekillendirici filtre kavramına aşina değilsiniz.
1) Bir martingalin ne olduğunu anladığınızı gösterin, sonra daha ayrıntılı yazacağım.
2) Bunun yerine, olasılık teorisinin temellerini bilmiyorsunuz.
Burada yine de forexte (özellikle burada) rasgele bir süreç olarak adlandırılabilecek şeyin ne kadar olduğu sorusunu sormakta fayda var.
bunu tanımlamadan, sinekleri pirzolalardan ayırmadan, tüm akıl yürütme ve hesaplamalar "yüzer".
Açıklıyorum: herhangi bir zaman aralığı (veya dalgalanmaların sınırı) için fiziksel sınırlar vardır. Para politikasından , kambiyo düzenlemelerinden ve kanunlar/yasalar/tüzükler/katılımcıların kurallarından, üzerinde anlaşmaya varılmış bir para sepetinden ortaya çıkarlar.
ve tüm teklif verme süreci, izin verilen pencere içinde yalnızca belirli bir ölçüye kadar "rastgele"dir. Sonuçta, para birimleri sadece bir "spekülasyon nesnesi" değil, aynı zamanda bir ödeme aracıdır, genel olarak satın alma güçleri de vardır. :-)
Bir şaka var: "rastgele süreçlerde rastgele bir şey yok")
Bunları yalnızca rastgelelikte bazı düzenlilikler varsa - olay frekanslarının yakınsaklığının varlığı gibi - kullanmak mantıklıdır. Bazen bu tür modeller tespit edilemez (örneğin, veri kıtlığından dolayı), o zaman basitçe varsayılırlar)
Sorun şu ki, belirsizliği modellemek için böyle gelişmiş başka yaklaşımlar yok.