Trend ve düz stratejileri tek bir TS'de birleştirmek = kâse? - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
her şey gelecekteki bir trend/düz filtreye bağlı. Filtre bir eğilim gösteriyorsa - hedefler büyük, duraklar küçük, düz ise tam tersi. Onlar. Basitleştirilmiş bu, tp/sl kontrolüdür. Bu oran sadece yeni bir pozisyon açıldığında değişiyorsa, bu sadece trend ve düz sistemlerin bir portföyde bir kombinasyonudur (aynı kodda olsalar veya aktif sistemin değişimi MM ile kademeli olsa bile). Zaten açık pozisyonlar için oran değişirse, bu trend ve düz sistemlerin bir kombinasyonudur. Onlar. örneğin bir trend çizgisine girildi ve düz bir çizgiden çıkıldı.
Ya sistemleri iki zaman diliminde birleştirirsek...
Diyelim ki, bir tür uzun vadeli kâr sağlayan düşük kârlı bir trend stratejimiz var, ancak dairelerde büyük düşüşler olabilir.
Ve diyelim ki bizim de kârsız bir kanalımız var. Diyelim ki, sayısız küçük dalgalanmalar nedeniyle sonuç olarak kâr da sağlıyor, ancak trendde büyük bir düşüş sağlıyor.
Aralarında geçiş yapmıyoruz, ancak ikisini aynı anda ve duraklama olmadan, her biri kendi algoritmasına göre, ancak aynı döviz çiftinde kullanıyoruz.
Trend çizgisini tf=1d'ye, birinci kanalı tf=4n'ye koyuyoruz. 1d trendinde yeterince geyik olduğunda, 4n, 1d trendinde büyük karlar alıyoruz. 1d'de dar bir daire olduğunda, 4n için bu daire oldukça geniş bir kanal gibi görünür ve ardından kanal stratejisi, trend stratejisinden düşüşü telafi eden çok sayıda nispeten küçük kar alacaktır. Doğru şekilde? Geriye sadece az çok karlı iki zıt strateji bulmak kalıyor:-?
Ve kahretsin, sürüyorum, neden trend ve düz! Aynı trend stratejisini aynı anda 1d'de ve diyelim ki 1n'de kullanın. 1. dairedeyken, bir kayıp yaşıyoruz ve 1n'ye bakın - bir eğilim var! Kâr! Güzellik! Ve 1n'de bir daire olduğunda, o zaman 1d-stratejisi tek bir pozisyon açmayacaktır. Sonuç olarak, iki strateji ile trendlerden kar elde ettiğimiz ve sadece bir tane ile - en küçüğüyle :-) dairelerde bir zararımız olduğu ortaya çıktı. Evet? Ve artık iki strateji aramanıza gerek yok, sadece bir tane bulmak kalıyor ...
Bunun hakkında kim düşünüyor? Spesifik olmadan, "uyumsuz olanın kombinasyonunu" tek bir araca uygulayan var mı? Birinin diğeriyle değişimi değil, düz bir strateji ile trendin tek bir TS'de eksiksiz ve organik bir kombinasyonu... Böyle bir "hibrit"in ilkeleri ve özellikleri nelerdir?
trendin gücüne bağlı olarak, giriş/çıkış koşullarının ciddiyetini belirleyen bir fonksiyon ayarlayın
eğilim koşullu olarak daha güçlü/daha net, anlaşma yapma koşulları daha yumuşak
bir trendin nasıl nicelleştirileceği - teknik analizinizin özelliklerine göre karar verin
İşte mesele bu, trend/flat sistemleri kullanmak için piyasanın mevcut durumunu bilmenize gerek yok. Sadece bir trend sistemi trend üzerinden para kazanmalı ve düz yolda para kaybetmemelidir. Daire sistemi bunun tam tersidir: Bir dairede para kazanır ve bir trendde para kaybetmez. Çünkü piyasalardaki her iki durum birbirini değiştirir, daha sonra birinin büyüme aşamaları diğerinin konsolidasyonu ile hesaplanacak ve bu da sonuçta somut bir avantaj sağlayacaktır.
İki sistemi tek bir sistemde birleştirmeye çalışmayın. Bunları aynı anda kullanmak daha iyidir. Genel olarak filtreleme felsefesine karşıyım. Aynı anda filtreler yerine birkaç zıt TS kullanmak daha iyidir. Birinin riskleri diğerinin karı ile korunacak, genel sonuç özetlenecek ve işlem sayısı aynı seviyede kalacaktır. Filtrelerle böyle bir şey elde edilemez.
İki sistemi tek bir sistemde birleştirmeye çalışmayın. Bunları aynı anda kullanmak daha iyidir.
neden yüz sistem değil? ne önemsiz
Aynı anda filtreler yerine birkaç zıt TS kullanmak daha iyidir. Birinin riskleri diğerinin karı ile korunacaktır,
Bunun hakkında kim düşünüyor? Spesifik olmadan, "uyumsuz olanın kombinasyonunu" tek bir araca uygulayan var mı?
Neden uyumsuz? Sadece negatif korelasyonlu, eğer aynı lineer olmayan korelasyonlara sahiplerse, bu oldukça tamamlayıcıdır.
Hiçbir şey düşünmüyorum, ama özellikle kombine.
Böyle bir "melezin" ilkeleri ve özellikleri nelerdir?
Göstergeler temeldir: Tarihten çekinmeyen sentetik bir araç, yani. sadece kazanç sağlar.
Ancak, yalnızca geçmişte değil, aynı zamanda vadeli işlemlerde de kar elde etmek için, kurallara uymanız gerekir, yani, negatif korelasyonlu herhangi bir finansal araç, düşüşsüz bir portföyle birleştirilebilir - düzeltilmiş. Ancak ileriye dönük olarak, hiçbiri kâr etmeyecek, ancak yalnızca gerçek ve istikrarlı negatif korelasyonlara sahip olanlar, örneğin ihraççıların belgeleri - rakipler. Portföydeki rakiplerin menkul kıymetleri ne kadar fazlaysa, sonuç o kadar yüksek olur.
Para birimleri ile bu tür hileler çalışmaz - kontrol edilir, ileri doğru tutmaz. Karşılanabilir mallar veya hammaddeler için rakiplerin uygun payları veya vadeli işlemleri.
Negatif korelasyonlu TS'ye gelince, yani. Bazıları yan bir trendde kazanç sağlarken, diğerleri bir trendde ve tam tersi birleştiğinde, o zaman yukarıda belirtildiği gibi, tarihe her şeyi sığdırabilirsiniz. Başka bir komposto, negatif doğrusal olmayan korelasyonların kararlılığındadır.
Başka bir komposto, negatif doğrusal olmayan korelasyonların kararlılığındadır.
Doğrusal olmamayı açıklayın.
Ancak ileriye dönük olarak, hiçbiri kâr etmeyecek, sadece gerçek ve istikrarlı negatif korelasyonlara sahip olanlar.
Korelasyon pozitif de olabilir. Korelasyon kararlılığını analiz etmek için hangi testleri kullanıyorsunuz?
Sol ve sağ iki yarım küreyi birleştirirsiniz - ayakkabılarınızı çıkarır ve tabloya bakarsınız!
Kalıpları bulun ve takas edin.
Doğrusal olmamayı açıklayın.
İki negatif doğrusal olmayan ilişkili TS ile en basit örnek:
İlk TS, örneğin 10 pip kazandığında, ikincisi 6 pip'i birleştirir
İlk TS 10 pip kaybettiğinde, ikincisi 7 pip kazanır
Onlar. İstatistiksel olarak, birinci sistemin +/-10 pips'i, birinci sistemin drene olup olmamasına bağlı olarak, ikincinin farklı sayıda pips'ini hesaba katar.
Bu durumda, her iki sistemi de sabit bir lotla işlem yapacak şekilde ayarladık, ilk 1.3 lot, ikinci 2 lot
Alırız:
- birincisi kazanır, ikincisi birleşir: 10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- ilki boşalır, ikincisi kazanır: -10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
Ortalama olarak her zaman kârla işlem gören, düşmeyen sentetik bir TS elde ederiz - sabit bir pozitif matematiksel beklenti. Kumarbazlar bu tür durumlara surebet derler.
Ortalama olarak, ilk sistemin herhangi bir yönündeki x pip, ikinci sistemin -n * x pip'ine düşerse, bu zaten doğrusal bir negatif korelasyondur. Üzerinde istikrarlı bir şey kazanmak imkansız. Doğrusal negatif korelasyonun en basit örneği, aynı enstrümanda iki kilitli pozdur. Onlar için çok şey nasıl alınmaz, ancak bir düşüş için onları dengelemek işe yaramaz, çünkü farklı lotlar ile sistem risklidir ve aynı lotlar ile bloke edilir.
İki negatif doğrusal olmayan ilişkili TS ile en basit örnek:
İlk TS örneğin 10 pip kazandığında, ikincisi 6 pip birleştirir
İlk TS 10 pip kaybettiğinde, ikincisi 7 pip kazanır
Bu tür TS'lerin Spearman's rank korelasyon katsayısı -1'e eşittir. Pearson'ın QC'si yaklaşık -1'dir.
Bu çok yüksek bir yalınlık derecesidir. Pearson'ın QC'sini karakterize eden bağlantı . Bunun gibi yüksek korelasyonlu TS'lerin ticareti, bildiğiniz gibi, bir tür çift ticaretidir.
Ortalama olarak, ilk sistemin herhangi bir yönündeki x pip, ikinci sistemin -n * x pip'ine düşerse, bu zaten doğrusal bir negatif korelasyondur.
Ve burada Pearson'ın CC'si -1'dir. Bundan gerçekten kazanılacak bir şey yok.
Onlar. Kararlı ( MO = const ) ve yüksek (ancak |KK| < 1 ) lineer bağlantılarda kesin olarak para kazanabilirsiniz. Ancak, stabilite koşulu bile gözden kaçabilir.