TS yapımında alternatif ve ortak yaklaşımlar - sayfa 8

Yeni yorum
 
hrenfx :
İlgilendiğiniz tüm FI'ları bir kerede Recycle2'ye itin ve ara bağlantı seviyesini görün. Çok yüksek bulursanız, az katkıda bulunanları çıkarın.

hrenfx , bu hindilerin kullanımına henüz girmedim. Hepsini zaten MT4'e yüklemiş olmama rağmen. Yarın yapacağım.

Zor değilse (zaman olacak) - tahmin et pl. tf = m30'da girme seçeneğinde Avrupa tahvilleri için en uygun boyutlar:

FGBMH1 - karşı (FGBLH1+GFBSH1),

yani ORTA vs. (UZUN+KISA)

 
hrenfx :
Evet, ironi ile eşitlik ve adil bir fiyattan bahsetti. İndeksler saçmalık.

bazı adil dolar endeksi düşük likit para birimlerinde aranabilir, örneğin petrol fiyatı olduğunda aynı ruble ;)
 
hrenfx :

Alternatif tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Ne Finn düşünüyorsun? aracınızın istediğiniz gibi çalışması için alet olmalıdır. Bunu çözdükten sonra, mevcut olan FI'lardan böyle bir sentetik nasıl oluşturulacağını düşünmeye başlarsınız. Böyle bir sentetik yarattıktan sonra aynı optimizasyon işlemlerini üzerimizde yapıyorsunuz. Uyumdan bir şekilde kurtulmak için tasarlanan optimizasyon, Örnek Dışı ve diğer tekniklerin sonuçları, orijinal FI'dan daha iyi olacaktır. Aracınızı hangi FI ile çalıştıracaksınız?

Hmm... Matematiksel içgüdü bana şu yönde düşünmemi söylüyor. Maksimum uçuculuk (dağılım) ile kesinlik için de olsa, belirli bir kritere göre optimal olan bir sentetik bulalım, çünkü bu konu bu başlıkta zaten tartışılmıştır. Örneğin, bu tür sentetikler üzerinde bir arıza sisteminin sonuçlarının daha iyi olacağını mı söylüyorsunuz? Üzgünüm, sentetiklere dahil edilen FI'ların en iyilerinden kesinlikle daha iyi olmayacaklarını varsaymayı tercih ederim. Niye ya? Evet, çok basit. Piyasadaki neredeyse tüm FI'lar aynı değildir, ancak çok benzer istatistiksel özelliklere sahiptir - olasılık dağılımının şekli , otokorelasyon, frekans bileşimi ve kim bilir başka neler. Yani - Bu tür bir FI'nın herhangi bir lineer kombinasyonunun, her bir FI'nın özelliklerinden ayrı olarak önemli ölçüde farklı istatistiksel özelliklere sahip olacağını iddia etmek için hiçbir nedenim yok (tersi). Böyle sebepleriniz var mı?
 
var .
 
hrenfx :
var .

Hayır, bu işe yaramayacak. Ben de beş enstrümanı bir topun üzerine sentetik bir topun içine attım, onu Statistic'u içine koydum - ve ne görüyorum? Getirilerin dağılımı, her biri ayrı ayrı olduğu gibi hala aynı üstel kuyruklarla (üst kısım hafifçe düzeltildi, bu teori ile oldukça tutarlı - CLT sıfır civarında çalışıyor / Ben güven için rakamı ekliyorum /). Önemli bir otokorelasyon yoktur (ikinci rakam olmadığı gibi) ... diğer özellikler de normaldir. Ne değişiyor? Akıl yürütmemde anahtar kelimenin "topun üstünde" olduğuna asla inanmayacağım. Geçmiş dosyası olarak "optimal" özelliklere sahip en az bir canlı sentetik enstrüman gösterebilir misiniz? Şahsen analiz edeceğim ve gerçekten farklı bir şey bulursam, halka açık bir şapka yiyeceğim (bu sentetikten kazandığım parayla alacağım :).


 
Piyasadaki hemen hemen tüm FA'lar aynı değildir, ancak çok benzer istatistiksel özelliklere sahiptir - olasılık dağılımının şekli

Dağıtım hakkında. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, tahmini örneğin ait olduğu genel popülasyonun dağılımı önceden bilinmiyorsa, tahmininin (histogram) prensipte doğru bir şekilde (veya çok zor) oluşturulamayacağı görülüyor.

Bu soruyu MSU forumuna yönelttim:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (kimse bir şey söylemedi);

NSU forumuna (ekonometride uzmanlar var):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (bir kişi inşa edemeyeceğinizi söyledi);

Geçenlerde bir ders kitabında aynı sorun hakkında bilgi buldum.

Kendall ve Stewart'ın The Theory of Distributions'da bazı bilgilere sahip olduğundan bahsediliyor ama ben henüz ona ulaşamadım.

Bir histogram oluşturmak için hangi aralıkların alınacağını, tekdüze veya eşit olası, birinci merkezi aralığın konumunu belirleyen kaydırma parametresinin ne olması gerektiğini herhangi bir şekilde belirlemek imkansızdır. Tüm bunlara bağlı olarak, histogram tahmini güçlü (ölümcül) yüzer (yani, onlara bağlı olarak, prensipte, farklı yasalara uygunluk testi başarıyla geçebilir). "Statistica" tarafından yapılan test, bahsedilen tüm soruları çözüyor mu?


Not Ayrıca dağılımın bir histogram tahmini oluşturmak istedim, ancak henüz yapamadım.

 
-Aleksey- :

Dağıtım hakkında. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de, tahmini örneğin ait olduğu genel popülasyonun dağılımı önceden bilinmiyorsa, tahmininin (histogram) prensipte doğru bir şekilde (veya çok zor) oluşturulamayacağı görülüyor.

Bu soruyu MSU forumuna yönelttim:

http://www.mathforum.ru/forum/read/1/33909/ (kimse bir şey söylemedi);

NSU forumuna bir soru (ekonometride uzmanlar var):

http://www.nsu.ru/phpBB/viewtopic.php?t=22051 (bir kişi inşa edemeyeceğinizi söyledi);

Geçenlerde bir ders kitabında aynı sorun hakkında bilgi buldum.

Kendall ve Stewart'ın The Theory of Distributions'da bazı bilgilere sahip olduğundan bahsediliyor ama ben henüz ona ulaşamadım.

Bir histogram oluşturmak için hangi aralıkların alınacağını, tekdüze veya eşit olasılıklı, birinci merkezi aralığın konumunu belirleyen kaydırma parametresinin ne olması gerektiğini herhangi bir şekilde belirlemek imkansızdır. Tüm bunlara bağlı olarak, histogram tahmini güçlü (ölümcül) yüzer. "Statistica" tarafından yapılan test, bahsedilen tüm soruları çözüyor mu?


Bir zamanlar yüzebilir, ama kesinlikle her şey bu kadar açıkken değil. Burada en azından kanser, en azından yanlara doğru ve bir histogram ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, İstatistik tarafından yapılan test, bu durumda, görsel bir resim vermek için tasarlanmıştır, ardından sayıları kontrol etme arzusu gereksiz olarak ortadan kalkar.

Ekonometristler, bu arada, öyle diyorlar, çünkü matematiksel araçlarını kullanmak için her yerde normal bir dağılım yapmaya çalışıyorlar - ama uymuyor ...

 
Bir zamanlar yüzebilir, ama kesinlikle her şey bu kadar açıkken değil. Burada en azından kanser, en azından yanlara doğru ve bir histogram ortaya çıkacaktır.
Bunu ancak testin belirtilen parametrelerin çeşitli değerleri ile geçilmesinden sonra varsayardım. Uyum için başka yasaların da işe yaraması muhtemeldir (kontrol edilenler arasındaysa tabii ama değilse?). Sorun bu.
 

Sabit bir sentetik örneği:

Genel olarak, durağanlık gerekli değildir.

 
hrenfx :
Bu arada, ana dalları USDLFX ile birlikte Recycle2'ye koyabilirsiniz ve LiteForex'in dolar endeksini hesapladığı formülü hemen göreceksiniz.

Yalnızca USDLFX, AUDUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD ve USDCHF'nin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz.

Bu katsayılardan USDLFX'in nasıl hesaplandığını görüyoruz:

Artık tamamen anlamsız bir formüle göre hesaplandığı açıktır:

USDLFX = ((USDJPY * USDCHF * USDCAD) / (EURUSD * GBPUSD * AUDUSD))^(1 / 7)

PS Endeksin bu versiyonunda bile daha mantıklı (derece = 1/6 olacaktır).

12345678910
Yeni yorum