Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 59
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tamam, sıraları bir bütün olarak düşünürsek - evet. Ancak parçalı sabit bir eşbütünleşme vektöründen bahsedebiliriz. Bu iki hisse için, sadece bu olacak.
Hayır çünkü korunma oranı tahmininin yakınsama oranı N ile orantılıdır, sqrt(N) ile değil, burada N gözlem sayısıdır.
sen kötü bir telepatsın :D
Kelim))peki özür dilerim))
Parçalı olarak, Forex'teki tüm seriler eşbütünleşiktir.
peki özür dilerim))
Parçalı olarak, Forex'teki tüm seriler eşbütünleşiktir.
Eşbütünleşme gerçeği aşağıdaki durumu açıklamaz.
Bir pencere alıyorum ve üzerindeki eşbütünleşme vektörünü hesaplıyorum. Sonra bu pencereyi 1 kaydırıyorum ve tekrar vektörü sayıyorum. İşte vektörün ilk katsayısının bir grafiği.
Eşbütünleşme vektörü bir değişkendir. Onlar. bir fenomen olarak eşbütünleşme benim örneğimde her zaman mevcuttur, ancak vektör değişir.
Şimdi tahmin. Eşbütünleşme denkleminin geri kalanı sıfırı geçtiğinde piyasaya giriyoruz . Bu an için bir eşbütünleşme vektörü vardı. O zaman bu vektör değişir, ama aslında farklı bir eşbütünleşme vektörü elde ederiz? Durağanlık mı? Şahsen, bu beni rahatsız ediyor.
Eşbütünleşme gerçeği aşağıdaki durumu açıklamaz.
Bir pencere alıyorum ve üzerindeki eşbütünleşme vektörünü hesaplıyorum. Sonra bu pencereyi 1 kaydırıyorum ve tekrar vektörü sayıyorum. İşte vektörün ilk katsayısının bir grafiği.
Eşbütünleşme vektörü bir değişkendir. Onlar. bir fenomen olarak eşbütünleşme benim örneğimde her zaman mevcuttur, ancak vektör değişir.
Şimdi tahmin. Eşbütünleşme denkleminin geri kalanı sıfırı geçtiğinde piyasaya giriyoruz. Bu an için bir eşbütünleşme vektörü vardı. O zaman bu vektör değişir, ama aslında farklı bir eşbütünleşme vektörü elde ederiz? Durağanlık mı? Şahsen, bu beni rahatsız ediyor.
Bu deneyin anlamını anlamıyorum - eşbütünleşme vektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi sıralar arasında? Otokorelasyonu hesaplıyor musunuz?
Dmitry , zaten "burada artık korelasyon konularına katılmıyorsunuz " yazdınız.
Peki, neye ihtiyacın var?
Dmitry , zaten "burada artık korelasyon konularına katılmıyorsunuz " yazdınız.
Peki, neye ihtiyacın var?
Eh, biraz atalet yolculuğu ... Hiçbir şeye ihtiyacım yok.
benzetme
O zamanlar uzaklardaki Virani şehri güçlü ve bilge bir kral tarafından yönetiliyordu. Gücü onu korku ve huşu içine soktu ve bilgeliği sevgiye ilham verdi. Virani'nin tam ortasında, serin ve berrak suyu olan bir kuyu vardı. Şehrin tüm sakinleri, hatta kralın kendisi ve sarayın soyluları bile ondan su içtiler.
çünkü başka kuyu yoktu.
Bir gece, herkes uykuya daldığında, şehirde bir cadı belirdi ve yedi tane döktü.
kuyuya şiddetli bir iksir damlattı ve şöyle dedi: "Bundan sonra, bu sudan içen herkes aklını kaçırsın!"
Sabah, kral ve başdanışmanı dışında tüm kasaba halkı, o suyu içti ve delilik akıllarını ele geçirdi - bir cadının kehaneti gerçekleşti. Gün boyu sokaklarda ve pazar yerlerinde insanlar birbirlerinin kulaklarına fısıldamaktan başka bir şey yapmadılar: "Kral çıldırdı... Kralımız ve danışmanı aklını yitirdi... Hiç görülmedi... kral bizi yönetti! Tahtla birlikte onunla birlikte!"
O akşam kral, altın kadehin kuyudan suyla doldurulmasını emretti. Ve kadeh kendisine getirildiğinde, uzun bir yudum içti ve bu suyu danışmanına içirdi. Ve vahşi bir eğlence uzaktaki Virani şehrini ele geçirdi, çünkü krala ve danışmanına geri döndü.
Cibran Halil Cibran. "Deli. Meselleri ve şiirleri" kitabından.
Sohbete müdahale ettiğim için özür dilerim.
aydınlatın:
Çift ticareti için ne kullanılır?
korelasyon veya eşbütünleşme
Stells :
Çift ticareti için ne kullanılır?
Sohbete müdahale ettiğim için özür dilerim.
aydınlatın:
Çift ticareti için ne kullanılır?
korelasyon veya eşbütünleşme
anonim :
eşbütünleşme.
Yani, çiftler belirli bir (son) zaman aralığında eşbütünleşik olmalıdır?
Bu konuda okuyacak bir şeyler önerebilir misiniz (eşbütünleşme, çift ticaret)?
Yani, çiftler belirli bir (son) zaman aralığında eşbütünleşik olmalıdır?
Gerekli değil))
Bu konuda okuyacak bir şeyler önerebilir misiniz (eşbütünleşme, parite ticareti)?
Google - eşbütünleşmenin tanımı, Angle-Granger ve Johansen testleri, korunma yöntemleri (eşbütünleşme vektörü kullanabilir / beta-nötr portföy oluşturabilirsiniz vb.).
http://www.amazon.com/Pairs-Trading-Quantitative-Methods-Analysis/dp/0471460672 - temel bilgiler iyi hazırlanmış.