Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 54

Yeni yorum
 
Demi :

AKF'nin KK'den daha fazla olmasının yanı sıra, herhangi bir yere yapışmak için yeterli beceri yok mu? Ve enstrümanlar arasında QC? Değil? düşünemiyorum?

O halde S&P500 ve NASDAQ endekslerinin fiyatlarını alın (sırasıyla Yahoo.Finance'ta ^GSPC ve ^IXIC). Fiyatlarla hesaplanan korelasyon yine pozitif olacaktır. Kârlı bir strateji oluşturabilir misin?))

Peki ya spread ticareti? biz de siler miyiz?

Biz çıkıyoruz, çünkü Bunun için korelasyon değil, eşbütünleşme kullanılır.

Bu gereksiz yazılar neden?

Bu yaklaşımla kâseleri nasıl yapıştıracağınız konusunda size fikirler veriyorum. Bir korelasyon varsa haklı olduğunuzdan şüpheniz var mı, ancak bundan bir yat için para kazanamıyor musunuz? :D

 
anonymous :

O halde S&P500 ve NASDAQ endekslerinin fiyatlarını alın (sırasıyla Yahoo.Finance'ta ^GSPC ve ^IXIC). Fiyatlarla hesaplanan korelasyon yine pozitif olacaktır. Kârlı bir strateji oluşturabilir misin?))

Biz çıkıyoruz, çünkü Bunun için korelasyon değil, eşbütünleşme kullanılır.

Bu yaklaşımla kâseleri nasıl yapıştıracağınız konusunda size fikirler veriyorum. Bir korelasyon varsa haklı olduğunuzdan şüpheniz var mı, ancak bundan bir yat için para kazanamıyor musunuz? :D

Ben de öyle düşündüm... Şimdi her şey açık...

Bunun anlamı şudur:

1. Piyasa araçları eş bütünleşik değildir - bunu hayatınızın geri kalanında hatırlayın.

2. Her şeyi yapabilirim - bunu da unutmayın.

3. Listelediğim her şey için kullanılan bağıntıdır - madde 1'e bakın.

4. Forumu su basmayın, okuyun, okuyun, okuyun. Google, google, google.

not palyaço gibi davranmayı bırak

 
Demi :

1. Piyasa araçları eş-bütünleşik değildir - bunu hayatınızın sonuna kadar hatırlayın.

BRK-A, BRK-B hisse fiyatlarına bakın. Sayısız kez karşı örnek.

2. Her şeyi yapabilirim - bunu da unutmayın.

Senin için mutlu.

3. Listelediğim her şey için kullanılan bağıntıdır - madde 1'e bakın.

Hem bu forumda hem de MQL5 forumunda tartışıldı.

Tamam, burada senin önünde yalpalamaktan da bıktım)

 
Demi : Büyük ölçekte - QC, forex piyasasının ilk verileri (fiyatları) üzerinden hesaplanabilir ve hesaplanmalıdır.
Pekala, sayın. Burada kimsenin hayal etmediği ve hayal etmeyeceği bir sürü böyle korelasyon bulacaksınız, çünkü. saçma olacaktır (yanlış korelasyonlar).

Sabit ve ergodik seriler için QC'ye hiç gerek yoktur - onlar için her şey zaten açık ve anlaşılırdır.

Prensip olarak yanlış. Bir yerde, sadece ACF'yi kullanarak boyanın bir sıvıya difüzyon hızını hesaplamanın çok net bir örneğini gördüm. Süreç durağandı ve büyük olasılıkla ergodikti.

Onu bulup yayınlayacağım.

 
Mathemat :
Pekala, sayın. Burada kimsenin hayal etmediği ve hayal etmeyeceği bir sürü böyle korelasyon bulacaksınız, çünkü. saçma olacaktır (yanlış korelasyonlar).

Forex finansal araçları birbiriyle ilişkilidir. Bir kez daha, bunların hepsi piyasalar arası analiz, çift ticareti vb., spread ticareti hariçtir. sezonluk ticaret.

Anonimin kafasındaki saç büyüme hızı ile kıtasal levha hareketinin dinamikleri arasında sahte bir ilişki olabilir.

 
Integer :

Bu, serinin durağan olduğu anlamına gelir ... yani onu bu şekilde kullanamazsınız, sadece ilk farklarını kullanabilirsiniz. Başka bir sıra hayal edin, tamamen aynı ve bir tane daha, sadece çizgi aşağıya doğru yönlendirilir.

Bu nedenle, her iki satır da aynı yöne yönlendirildiğinde korelasyon mükemmel bir şekilde hesaplanır - farklı yönlerdeyken 1 alırız - -1. Onlar. sonuç anlamlıdır, korelasyon hesaplanır ve değer doğrudur.
Ancak seriler durağan değil, yani bunu yapamazsınız :) ilk farktan korelasyona bakmanız gerekiyor. Yani 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ve -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 satırlarımız var , -1, -1, -1, -1 - korelasyonu bu tür veriler üzerinde kesinlikle hesaplanamaz.

Bu kadar! Kral

* * *

İnternette biraz Granger araştırdım ve orada Granger yönteminin sadece birinci farklara uygulanması gerektiğine dair açıklamalarla karşılaştım... Yöntem durağan veriler üzerinde kullanılır. Ama herkes ne kadar aplomb ile davasını kanıtlıyor ... Kimsenin nasıl olduğunu bilmiyorum, benim için ilk farkın gerekli olmadığı açık.

* * *

Beyler ekonometristler vb. ile her şey açıktır ... ve bu nedenle iznimi alıyorum ve kategorik olarak artık korelasyon vb. konulu konuşmalara katılmıyorum.

Formüllerin ve terimlerin manipülasyonuna ek olarak, özü ve anlamı da anlamak gerekir.


Anlam üzerinde duruyorsun, ama bu arada, sen kendin onu kaybettin. Basit bir örnek, sıfır MO ile iki sabit, rastgele yürüyüş:

Her ikisinin de aynı yöne yönlendirildiği aşikardır, ayrıca bu süreçler arasında bir ilişki olmadığı da açıktır. Bu iki seri için QC'yi olduğu gibi alırız, 0.86'ya eşit bir katsayı elde ederiz, yani. güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Ama kesinlikle orada değilse, o zaman ne elde ettik? Şimdi bu iki işlemin ilk farklarını alıyoruz ve onlar için QC'yi hesaplıyoruz, şimdi 0,02'ye eşit, yani. göstermesi gerekeni gösterdi - hiçbir ilişki yok. Bir yöndeki hareketleri sadece bir tesadüf.

CC'yi I(1)'de sayarak, durumu ayarlarsınız. ne düşündüğünüz için yöntemler . Ve görsel olarak, aslında olmasalar da, iki sıra gerçekten benzer görünüyor.

 
C-4 : İkisinin de aynı yöne yönlendirildiği aşikar, bu süreçler arasında bir ilişki olmadığı da aşikar. Bu iki seri için QC'yi olduğu gibi alırız, 0.86'ya eşit bir katsayı elde ederiz, yani. güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Ama kesinlikle orada değilse, o zaman ne elde ettik? Şimdi bu iki işlemin ilk farklarını alıyoruz ve onlar için QC'yi hesaplıyoruz, şimdi 0,02'ye eşit, yani. göstermesi gerekeni gösterdi - hiçbir ilişki yok. Bir yöndeki hareketleri sadece bir tesadüf.

Çok güzel bir örnek teşekkürler. Kendilerine asla kanmayacağına inanan yanlış bağıntıları sevenler yönünde bir çakıl taşı.

 
Integer :

Beyler, söyler misiniz, bu veri dizisi durağan mı yoksa durağan değil mi?

Bu, yalnızca matematiksel beklentisi zamanla değişmediği için I(1) formunun durağan bir sürecidir. Bununla birlikte, bir özellik varyasyonuna (dağılım) sahip değildir ve bu nedenle QC'yi, en azından Pearson'ı hesaplamasının bir anlamı yoktur, çünkü iki vektörün özellik varyasyonlarının ürünlerinin varyanslarına bölünmesini kullanır ve bu işlem basitçe sahip değildir.
 
C-4 :


Anlam üzerinde duruyorsun, ama bu arada, sen kendin onu kaybettin. Basit bir örnek, sıfır MO ile iki sabit, rastgele yürüyüş:

Her ikisinin de aynı yöne yönlendirildiği aşikardır, ayrıca bu süreçler arasında bir ilişki olmadığı da açıktır. Bu iki seri için QC'yi olduğu gibi alırız, 0.86'ya eşit bir katsayı elde ederiz, yani. güçlü bir ilişki tespit etmiştir. Ama kesinlikle orada değilse, o zaman ne elde ettik? Şimdi bu iki işlemin ilk farklarını alıyoruz ve onlar için QC'yi hesaplıyoruz, şimdi 0,02'ye eşit, yani. göstermesi gerekeni gösterdi - hiçbir ilişki yok. Bir yöndeki hareketleri sadece bir tesadüf.

CC'yi I(1)'de sayarak, durumu ayarlarsınız. ne düşündüğünüz için yöntemler . Ve görsel olarak, aslında olmasalar da, iki sıra gerçekten benzer görünüyor.

1. MO=0? MO satırları = 0? Veya satır artışları?

2. Her iki sıra da sabit mi? Bundan emin misin?

3. KK, herhangi bir işlevsel ilişkinin varlığını veya yokluğunu belirlememiştir ve asla belirlememiştir. Bu sadece bir sayı. İlişkilerin varlığı veya yokluğu, QC'yi diğer yöntemlerle yorumlama meselesidir.

 
C-4 : Bu, I(1) formunun durağan bir sürecidir.

Hayır, bu olamaz. Sadece I(0) serisi durağan olabilir.

Demi: 2. Her iki sıra da sabit mi? Bundan emin misin?

Hayır, sabit değiller. Bunlar anladığım kadarıyla Wiener sürecinin (yani Brownian) seçilmiş parçaları. Yani, gerçekten Wiener ise, I(1) süreci.

1...4748495051525354555657585960
Yeni yorum