Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 34
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yeni satır boyutu ile ne kastedildiğini hala anlamıyorum. R/S analizi altındaki seriler her zaman aynıdır ve boyutu değişmez. Sıra K parçaya kesilir. K, yeni ortalama değil, cetvelin boyutu dediğim şeydir.
Belki ortalamadan bahsederken, bir yanlışlık yaptım. Standartınızda bir dizi kümülatif sapma, Z(t) demek istedim. n noktadaki ilk satırdan, t = 1, 2, ..., n boyutunda n satır üretilir. Ve bu tür her satır için bir cetvel vardır - Z(t). Daha açık hale getirmek için - benim için, herhangi bir kümülatif toplam, bir normalleştirme katsayısına kadar, ortalama ile neredeyse eşanlamlıdır.
Hurst'ün asimptotik davranışına yapılan atıflara gelince, aslında Wikipedia şunu belirtiyor:
.... Şimdiye kadar, asimptot için Hurst hesaplama kodu sunulmamıştır.Her halükarda , neden şakacı küçümseyici bir tona ihtiyacın olduğunu anlıyorum Samimi. Şube herhangi bir şeyle aşırı yüklenirken, sonuçlarla ve onları kontrol etme fırsatlarıyla değil. Size gerçekten başarılar dilemek istiyorum, sonucu görmeyi umuyorum. Sevin, lütfen.
Hmm, tartışmamız da konuyu aşırı yüklüyor, bu nedenle ton. Tartışmanın sonuçlarından birini gözden kaçırmış gibisiniz - orijinal Hurst'ün amaçlarımız için en iyi gösterge olmadığını kabul ettiniz. Yani, tarihsel yeniden yapılanmayla meşgulsünüz.
HideYourRichess :
Ve bu arada, belirsiz şüphelerim var. Deneylerinizde yanlışlıkla Sish olmayan PRNG'leri mi kullandınız? Cevabınız evet ise, bu büyük bir hatadır, bunu Hirst için veri oluşturmak için kullanamazsınız.
İnceliğiniz için teşekkür ederiz, her madde için yorumlarınızı dile getirdiniz. Ve kibarca cevap verebilirdim. Ancak, kendimi yukarıdaki alıntıyla sınırlamaya karar verdim. Yaklaşımlarımız arasındaki temel farkın bunda saklı olduğunu düşünüyorum.
Ben sadece balığın bir kabuğu olan MQ PRNG'yi kullandım. Onlar. sizin açınızdan "bu büyük bir hatadır" ve "Hirst için veri üretmek" için uygun değildir.
Burada sorunun kendisi bana tamamen kabul edilemez görünüyor. Hurst'un özel verilere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Uzman olmayanlar için çalışmaz. Bu nasıl bir gösterge, bu kadar seçicilik var mı? O zaman matematikle ne alakası var?
Ancak Vita , örneğin, Nikolai'nin Hurst'u bir küpte N satırında hesaplamasını önerdi. Ve Vita sonucun ne olması gerektiğini asla kabul etmese de, sanki mümkünmüş gibi davrandı ve sonuç mantıklı olmalı. Ve ona inanıyorum.
PRNG'ye gelince, dikkat ederseniz üç büyüklük için hesaplama yaptım - aralık, artış modülü ve varyans. Sonuncusu için kesin olarak kanıtlanmış bir formül vardır: <D>=N. Bu formül benim için hesaplamaların doğruluğu için bir kriterdi. Hesaplamalar tutmadığını gösterseydi, o zaman hesaplamaların formülün değil (her ne sebeple olursa olsun) yanlış olduğunu varsayardım. Bununla birlikte, yine, dikkat ederseniz, sonuçlar bu formülün herhangi bir N değeri için geçerli olduğunu gösterdi. Ve Hurst için tam olarak ne beklenmesi gerektiğini gösterdiler. Bu nedenle, kişisel olarak onlardan şüphem yok.
Görünüşe göre Hurst üssünün ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve ne olduğu konusunda seninle benim tamamen farklı fikirlerimiz var. Bu durumda, tartışmak anlamsız. İlk önce kavramlar üzerinde anlaşmanız gerekir. İngilizce wikipedia'ya bir göz atmanızı ve görmenizi öneririm. bu konuda ne yazıyor. Daha önce bir yerde, Vita ondan bahsetmişti. Bu bağlantıya baktım ve orada her şeyin çok doğru yazıldığını düşünüyorum. Ve sadece.
Candid:
Giriş olarak aldım. Merak uyandırır, bazı rezonanslar ortaya çıkar, bir şey boşluğa düşer (çağrışımların yokluğu anlamında).Ama girişten sonra ana metin gelmeli :).
Kendi içinde, kalıbın nedensel ve sonuç kısmına bölünmesi, görüşlerimle tamamen tutarlıdır - sadece bu durumda ayrı bir adı ve ayrı bir değerlendirmeyi hak ederler. Benzerlik, korelasyon ve diğer dirikesitsel araçlardan ayrılma, bir fikrin geliştirilmesinde oldukça erken bir aşamayı önerir; bir şeyi açıkça kavradığınız hissinin ve çok genel görüntülerin dışında, neredeyse hiçbir şey yoktur.
Genel olarak, geniş çizgilerle çizilmiş yeni dünyayı daha çok seviyorum, ancak bunun gerçeklikle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak istiyorum.
Çıkmaz, TA sinyallerinin ayrıklığında yatmaktadır, bu, TA'nın gecikmesi ve diğer kaçınılmaz “ağırlıkları” nedeniyle ünlü ve yaygın olarak kullanılan “al, sat, bambu iç” dir. Ek olarak, TA içsel çelişkilerle doludur.
Her şey, bir yandan özgürce ATS yazabilmek, diğer yandan canlı bir tüccarın karar verme sürecini taklit edebilmek istememle başladı. Manuel ticaretin özelliklerinden biri (yani gösterge kullanmadan) bir kişinin grafiğe, yani herhangi bir çubuğa bakarak hemen karar verme yeteneğidir. O zaman düşündüm, kendi yaptığımı aptal bir makineye nasıl öğretebilirim? Ayrıca, bazı “manuel” taktiklerin resmileştirilemeyeceğine dair görüşler de vardı.2009'un ortalarında ANN ile tanıştım, o zaman onlar Reshetov'un ilkel lineer algılayıcılarıydı (hiç kusura bakmayın). O andan itibaren, bir alt korteksle tam olarak ihtiyacım olan şeyin bu olduğunu hissettiğim için, ANN'nin gelişimi, VR'nin doğrusal olmayan dönüşümlerinin bir aracı olarak başladı.
Bunu, genel olarak optimizasyon algoritmaları ve özellikle öğrenme ağları için bir araç olarak ve AI ile uyarlanabilir kendi kendini organize eden sistemler oluşturmak için potansiyel bir fırsat olarak (elbette ticaret hedefleriyle sınırlı) olarak GA'nın incelenmesi izledi. Ticaret ve Sanayi Odası'nın ana hatları burada ortaya çıkmaya başlıyor. Dow Teorisi ve TA'nın çelişkilerinden yoksun bir teori. Alım / satım için "analog" sinyallerle bir PBX oluşturmanın mümkün olduğu, yani herhangi bir zamanda, TS'nin ticaret işlevleriyle kesinlikle hiçbir ayar olmadan neredeyse "canlı" uyarlanabilir PBX'ler oluşturmanın mümkün olduğu teori kendisi, tabii ki, ayarlar, hizmetle ilgili hariç.
Forumun farklı dallarında Ticaret ve Sanayi Odası'nın temel ilkelerini defalarca dile getirdim.Bu :
-Her zaman hem uzun hem de kısa pozisyona girme fırsatı vardır.
-Her zaman hem uzun hem de kısa pozisyonlar bir arada bulunabilir (her birinin kendi hedefleri vardır).
-Her pozisyonun, bu ticaret kararını benzersiz şekilde karakterize eden kısıtlamaları vardır - TP ve SL.
-Her pozisyonun kendi “hayatı” vardır, aslında araştırma modeliyle sınırlıdır.
Ticaret ve Sanayi Odasına başvuru için temel prosedürler:
-Kalın kuyruksuz bir dağılım elde etmek için BP'nin hazırlanması.
- Modelin göreceli ölçeğinde durağan bir görünümden getirme.-Farklı zaman dilimlerinden bir dizi örüntü analizi (çeşitli araçlar kullanabilirsiniz, ben YSA kullanıyorum)
- Sinyal analizine dayalı oluşum.
Yurixx:
İtirazların yönünün genel fikri neden olmaz. Ama bu çok güzel bir program. Modelin resmi bir tanımı olmadığı için uygulanması kolay olmayacaktır ve diğer yandan aynı kalıplar farklı sayıda noktadan oluşabilir.Alternatif (ve verimli) bir yol önerilmişse, model benzerliğinin bir ölçüsü olarak korelasyonu kullanmayı bırakmak ilginç olabilir. Onsuz, korelasyonun reddedilmesi bir çıkmaza yol açabilir.
ve
Farnsworth:
Sonuçta MathCAD, MQL veya C ++ kullanmak özellikle önemli değil. Bunun bir şekilde resmileştirilmesi gerekiyor. Kalıpları araştırdım ve 33'ler geçmişi/geleceği araştırdı - boşuna, bağlantı yok. Hiç yok. 0,5 Hirst her şeyi açıklar.
Ticaret Odası'nda çiğnemek ve emmek ister istemez çok ilginç sonuçlara varıyor.
Avallar:
IMHA, farklı çerçevelerdeki bir desen veya bunların bir kombinasyonu, yalnızca belirli bir bağlamda - pazarın evresinde - anlamlıdır. Model, hareket ettiricinin nedeni değil, yalnızca geçiş sürecinin belirli bir olasılık işaretidir. Bağlam çok farklı olabilir.
Avallar:
Alım satım kararları vermek için teknik analiz kullanmama rağmen, benim yöntemim ile bu gruptaki diğer tüccarların çoğu arasında bir takım önemli farklılıklar var. İlk olarak, bence çok az teknik tüccar, bırakın yüz yılı veya daha fazlasını, araştırmalarında otuz yılı bile aşar. İkincisi, aynı klişe figürü her zaman aynı şekilde yorumlamıyorum. Ayrıca uzun vadeli iş döngüsünün hangi bölümünde bulunduğumuzu da düşünüyorum. Tek başına bu, çizelgelerden çıkardığım sonuçlar ile tüccarların bunu hesaba katmazlarsa vardıkları sonuçlar arasında çok önemli farklılıklara yol açabilir. Son olarak, klasik grafik kalıplarını (baş ve omuzlar, üçgen vb.) sadece bağımsız oluşumlar olarak görmüyorum. Bunun yerine, belirli şekil kombinasyonlarını, diğer bir deyişle şekillerin içinde şekillerin içinde şekilleri bulmaya çalışırım. Bu daha karmaşık çok haneli kombinasyonlar, daha yüksek olasılıklı işlemler için sinyaller sağlayabilir.pazarın mevcut aşamasını benzersiz bir şekilde tanımlayan bir dizi model sürekli olarak mevcuttur.
samimi:
Giriş olarak aldım. …...
Ama girişten sonra ana metin gelmeli :)...Şu anda Ticaret Odası'nda ATS'yi yazıyorum, kilitle ilgili başlıkta teorik araştırmalardan bazı şeyler yayınladım. Ticaret Odası'nın faydası, MT5'in ağ ideolojisi ile mükemmel bir uyum içindedir.
İnceliğiniz için teşekkür ederiz, her madde için yorumlarınızı dile getirdiniz. Ve kibarca cevap verebilirdim. Ancak, kendimi yukarıdaki alıntıyla sınırlamaya karar verdim. Yaklaşımlarımız arasındaki temel farkın bunda saklı olduğunu düşünüyorum.
Ben sadece balığın bir kabuğu olan MQ PRNG'yi kullandım. Onlar. sizin açınızdan "bu büyük bir hatadır" ve "Hirst için veri üretmek" için uygun değildir.
Burada sorunun kendisi bana tamamen kabul edilemez görünüyor. Hurst'un özel verilere ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Uzman olmayanlar için çalışmaz. Bu nasıl bir gösterge, bu kadar seçicilik var mı? O zaman matematikle ne alakası var?
Ancak Vita , örneğin, Nikolai'nin Hurst'u bir küpte N satırında hesaplamasını önerdi. Ve Vita sonucun ne olması gerektiğini asla kabul etmese de, sanki mümkünmüş gibi davrandı ve sonuç mantıklı olmalı. Ve ona inanıyorum.
PRNG'ye gelince, dikkat ederseniz üç büyüklük için hesaplama yaptım - aralık, artış modülü ve varyans. Sonuncusu için kesin olarak kanıtlanmış bir formül vardır: <D>=N. Bu formül benim için hesaplamaların doğruluğu için bir kriterdi. Hesaplamalar tutmadığını gösterseydi, o zaman hesaplamaların formülün değil (her ne sebeple olursa olsun) yanlış olduğunu varsayardım. Bununla birlikte, yine, dikkat ederseniz, sonuçlar bu formülün herhangi bir N değeri için geçerli olduğunu gösterdi. Ve Hurst için tam olarak ne beklenmesi gerektiğini gösterdiler. Bu nedenle, kişisel olarak onlardan şüphem yok.
Görünüşe göre Hurst üssünün ne olduğu, nasıl hesaplandığı ve ne olduğu konusunda seninle benim tamamen farklı fikirlerimiz var. Bu durumda, tartışmak anlamsız. İlk önce kavramlar üzerinde anlaşmanız gerekir. İngilizce wikipedia'ya bir göz atmanızı ve görmenizi öneririm. bu konuda ne yazıyor. Daha önce bir yerde, Vita bundan bahsetti. Bu bağlantıya baktım ve orada her şeyin çok doğru yazıldığını düşünüyorum. Ve sadece.
Güçlü PRNG hakkındaki yorumumu anlamadın. Oldukça "rastgele" değil ve hatta tamamen "sözde rastgele" değil, bu nedenle ondan bir dizi "rastgele" sayı bekleyerek, jeneratörün kendisinin hoş olmayan bir iç döngüselliği ile karşılaşabilirsiniz. hangi sonuçları etkileyebilir. Ancak bu, bu arada, giriş verilerinin doğruluğu sorunu çok rahatsız edici değilse, onu görmezden gelebilirsiniz.
Ve Hirst'ün Wikipedia'daki tanımı beni yeni hiçbir şeyle şaşırtmadı.
Vita :
Size gerçekten başarılar dilemek istiyorum, sonucu görmeyi umuyorum. Sevin, lütfen.
Bir önceki cevabım zaman baskısı altında ve oldukça gergin bir ortamda yazılmıştı :).
Şimdi cetvellerle ilgili açıklamalarımı tekrar okudum ve hiçbir şey açıklamadığımı fark ettim. Düşünün, bir kişi bir şey üzerinde bir gün, diğeri iki gün çalıştı. Ve sonuçlarını karşılaştırarak bu gerçeği dikkate almamanızı sağlayın. İnsan standartlarına göre buna çifte standart denecek, yani, biri bir kişi için diğeri diğeri için iki yöneticiniz var.
Benzer şekilde, kümülatif toplamın ardışık değerleri aynı serinin tamamen eşit üyeleri olduğu ortaya çıktığında, IMHO, bu değerlerin her biri için kendi cetvelimiz hakkında konuşabiliriz.
Ama tabii ki, çağrışımlarımı kimseye empoze etmek hiç aklıma gelmedi.
Ve en olası sonuç, ne yazık ki, tartışmanın az çok kademeli olarak zayıflamasıdır :)
Ama sonsuza kadar yaşamayı başaran konular var - diyelim ki, şarapla ilgili l konusu :)
Güçlü PRNG hakkındaki yorumumu anlamadın. Tamamen "rastgele" değildir ve hatta tamamen "sözde rastgele" değildir, bu nedenle ondan bir dizi "rastgele" sayı beklerken, jeneratörün kendisinin hoş olmayan bir iç döngüselliği ile karşılaşabilirsiniz. hangi sonuçları etkileyebilir. Ancak bu, bu arada, giriş verilerinin doğruluğu sorunu çok rahatsız edici değilse, onu görmezden gelebilirsiniz.
Yazıları okumuyorsun anlaşılan. Teorik ve hesaplanmış sonuçların tesadüfi size yetmiyor mu? Yoksa böyle bir tesadüfün tesadüfen olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
Neyse. Geri kalan farklılıklarımız için durum aynı - farklı diller konuşuyoruz. Küçük şeyleri bir kenara bırakıp öz-benzerliğe geri dönersek, elimizde: kendine benzerliğin tamamen bir sayı tarafından belirlendiğine ve bu sayının sabit olması gerektiğine inanıyorsunuz ve öz-benzerlik için tek argüman farklı grafiklerin benzerliğidir. zaman dilimleri. Ve tüm bunlar bana haksız bir basitleştirme gibi görünüyor. Nasıl anlaşabiliriz? Kendine benzerliğin tanımını verebilir misin?
FreeLance'a
Спасибо за превосходную графику.
ordaki modeli gördüm
Sen ne! Bu aynı zamanda Slutsky etkisinin bir örneğiydi. MA'da bir adım öteye geçildiğinde bilgilerin %99'unun değişmediğini yani %99'unun değişmediğini göstermek için kelimeyi sanatsal bir formla güçlendirmeye çalıştım. aslında aynı dizinin bütünleyici özelliği, kabaca "kendisi"nin "gösterilmesi"dir. Ve MA üzerinde herhangi bir strateji oluşturmak için en iyi seçenek bu değil.
Ancak model tamamen farklı ve çok daha karmaşık
umarım başarın için
Dilekleriniz için çok teşekkür ederim, sizin için de aynısı :o)
Joo'ya
Düşünce için yemek için teşekkürler. idrak etmeliyiz.
FreeLance'e , Joo
Meslektaşlarım, dilekleriniz için teşekkür ederim, sanki cepheye gönderiyormuşsunuz gibi :o) Beklentileriniz biraz fazla yüksek gibi geldi bana. Bu oldukça rutin bir iştir ve iş yükü göz önüne alındığında - en az 6 ay, hatta isteğe bağlı modda 10 araştırma yapın.
Çok fazla hazırlanmamız ve hata ayıklamamız gerekiyor, tekil spektrumun hesaplanmasıyla başlayacağım ve ardından iş gezisinden sonra (2 hafta) Yani, bazen ziyaret edin ... :o)
Ve en olası sonuç, ne yazık ki, tartışmanın az çok kademeli olarak zayıflamasıdır :)
Hangi öz-benzerlik katsayısı ile? :hakkında)